MTS stabile - pagina 21

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Yuriy Asaulenko:
Sì. A proposito, non si può trovare in modo smussato). Non è un segreto, ma bisogna scrivere un articolo, cosa che non voglio assolutamente fare.
Perché non lo trovi, se ci sono i risultati dell'algoritmo - conta l'autocorrelazione, vai avanti.
 
Oleg Shenker:
Perché non lo trovate, se avete i risultati dell'algoritmo, calcolate l'autocorrelazione, andate avanti.

Prova a calcolare l'autocorrelazione. MathLab lo fa in pochi secondi. Capirete immediatamente il perché.

Forse c'è una covarianza migliore, ma non l'ho fatto.

 
Ci sono dei sistemi, ma lo farò funzionare sul reale, e poi vedremo, un tester è una cosa e il reale è un'altra :)
 
Vladimir Zubov:

P.S. Lancerò lunedì.

IMHO, è meglio non farlo. La strategia è molto interessante e promettente, ma (di nuovo, imho) in questa forma non funziona. Uno dei segni di disfunzionalità è l'uguaglianza di operazioni redditizie e in perdita. Ma 70/30 è impressionante.

Più o meno come il mio, con ingresso casuale. Sì, fa soldi, ma non lo farò mai uscire per davvero.

 
Yuriy Asaulenko:

IMHO, è meglio non farlo. La strategia è interessante e promettente, ma (di nuovo, imho) non funziona in questa forma. Uno dei segni di non-performance è l'uguaglianza dei profitti e delle perdite medie degli scambi. Ma 70/30 è impressionante.

Più o meno come il mio, con ingresso casuale. Sì, fa soldi, ma non lo farò mai uscire per davvero.

Non ho dormito la scorsa notte sotto l'impressione di questo thread e mi ha suggerito di migliorarlo, è migliorato ma 10%)
 
Yuriy Asaulenko:

IMHO, è meglio non farlo. La strategia è interessante e promettente, ma (di nuovo, imho) non funziona in questa forma. Uno dei segni di non-performance è l'uguaglianza dei profitti e delle perdite medie degli scambi. Ma 70/30 è impressionante.

Più o meno come il mio, con ingresso casuale. Sì, fa soldi, ma non lo farò mai uscire per davvero.

L'entrata è essenzialmente sempre casuale, non importa come la calcoli, hai bisogno di un vantaggio matematico nella nostra direzione senza martingala e altre sciocchezze.
 
Ma perché tutti si aggrappano ai test, al guadagno atteso? Se faccio sempre il primo test 0,01 allora è circa 1 penso, ma quanto dovrebbe essere 100 ?)))
 
Yuriy Asaulenko:

IMHO, è meglio non farlo. La strategia è interessante e promettente, ma (di nuovo, imho) non funziona in questa forma. Uno dei segni di non-performance è l'uguaglianza dei profitti e delle perdite medie degli scambi. Ma 70/30 è impressionante.

Più o meno come il mio, con ingresso casuale. Sì, fa soldi, ma non lo farò mai uscire per davvero.

70/30 può cambiare domani, qualche tipo di MM deve esserci. E un test su uno spread di 2 su cinque cifre non è affatto informativo. Prendete i 5 minuti con uno spread di 20. Se tiene, è un'offerta. Ho una versione dell'EA che dà 17 milioni di profitto netto su un test con spread 2, ma su 20 versa ...
 
Сергей:
70/30 può cambiare domani, qualche MM deve essere. E un test su uno spread di 2 su un cinque cifre non è affatto informativo. Prendete lo spread a cinque mesi a 20. Se tiene, è un'offerta. Ho una versione del mio EA che fa 17 milioni di profitto netto su un test con spread 2, e versa a 20.
Se regge ai test seri, investirò io stesso nell'idea, semmai la aggiungerò per davvero!
 
Сергей:
70/30 può cambiare domani, qualche MM deve essere. E un test su uno spread di 2 su un cinque cifre non è affatto informativo. Prendete lo spread a cinque mesi a 20. Se tiene, è un'offerta. Ho una versione del mio EA che mostra 17 milioni di profitti netti su un test con spread 2, e versa a 20.
Questa cosa nel mio conto reale guadagna dal 100 al 150% all'anno per tre anni di fila, ma sapete dove viviamo, quali importi... e non ne sono felice.
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