Campionato di ottimizzazione degli algoritmi. - pagina 124
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Tutto è già stato rubato prima di noi. Ci sono algoritmi genetici e reti neurali e algoritmi statistici e molto altro. Prendetelo, configuratelo per il vostro compito e usatelo.
Non sono un fan della reinvenzione delle biciclette). Solo se c'è un grande bisogno). È meglio e più interessante fare qualcosa di veramente utile o almeno solo interessante.
Ma guardare dall'esterno potrebbe essere interessante.
D L'hai già detto e hai citato delle belle immagini per trovare il massimo con un software matematico. Ti ho fatto una domanda e non hai risposto. Ripeterò
E quando la funzione è sconosciuta al software, questo software può determinare gli estremi? Quante operazioni e trasformazioni devono essere eseguite per ottenere il risultato nell'EA per mkl? Quanto tempo ci vorrà? Per quanto ho capito, i partecipanti invieranno alla scatola nera un insieme di valori di parametri come un array doudle[x1, x2, xn].
Ricevono il valore della funzione dalla "scatola nera" nel loro algoritmo, inviano il set successivo e così via fino a trovare l'estremo. Abbiamo bisogno di fare meno chiamate possibili nell'ambiente MT. Penso che sia una cosa utile in casa.
D L'hai già detto e hai dato delle belle immagini del software matematico che trova il massimo. Ho fatto una domanda e TU non hai risposto. Lo ripeterò
E quando la funzione è sconosciuta al software, questo software può determinare l'estremo? Quante operazioni e trasformazioni devono essere eseguite per ottenere il risultato nell'EA per mkl? Quanto tempo ci vorrà? Per quanto ho capito, i partecipanti invieranno alla scatola nera un insieme di valori di parametri come un array doudle[x1, x2, xn].
Ricevono il valore della funzione dalla "scatola nera" nel loro algoritmo, inviano il set successivo e così via fino a trovare l'estremo. Abbiamo bisogno di fare meno chiamate possibili nell'ambiente MT. Penso che sia una cosa utile in casa.
Quando la funzione è sconosciuta, certo che può. Più dati ci sono, più sono accurati, ovviamente. Non conosco l'MCL. Quanto tempo ci vorrà? - Come nel film "Il quinto elemento" - "il tempo non conta").
Scusate, ma non capisco - perché questa cosa è necessaria in casa e nell'ambiente MT?
Se vuoi programmare qualcosa, vai al topic "Ticket to the Future", leggilo. Non ho iniziato io, ma mi capita di continuare. Forse mi aiuterai con questo, se sei interessato. È anche un problema senza condizioni chiare).
Quando la funzione è sconosciuta, certo che può. Più dati ci sono, più sono accurati, ovviamente. Non so per l'MCL. Quanto tempo ci vorrà? - Come nel film "Il quinto elemento" - "il tempo non conta").
Mi dispiace, ma non capisco perché questa cosa è necessaria in una casa e in un ambiente MT?
Il tempo è ciò che conta. Immaginate che in una pausa tra un tick e l'altro abbiate urgente bisogno di ottimizzare qualcosa.
C'erano esempi nel thread. Ma è molto difficile trovarli tra mille post. Posso solo darvi un link a ciò che ho scritto nel contesto del trading.
Il tempo è essenziale. Immaginate, tra una zecca e l'altra, di dover ottimizzare qualcosa con urgenza.
C'erano esempi nel thread. Ma è molto difficile trovarli tra mille post. Posso solo darvi un link a ciò che ho scritto sul trading.
Imho, i problemi di ottimizzazione dovrebbero essere risolti specificamente per un oggetto particolare, piuttosto che in astratto, come per tutte le occasioni.
Per quanto ho capito, il GA regolare dell'ottimizzatore di MT se ne frega degli oggetti che ha davanti e degli scarafaggi che l'autore ha messo nel suo Expert Advisor.
È questo che mi confonde).
E la nozione di ottimalità (ottimizzazione) non è sempre una ricerca del massimo o del minimo.
È questo che mi confonde).
Ma la nozione di ottimalità (ottimizzazione), non è affatto sempre una ricerca di un massimo o di un minimo.
Sono d'accordo. Ma se discutiamo ulteriormente, temo che andremo su un ennesimo cerchio nel ramo.
Vi auguro di avere successo nel progetto "Ticket to the Future". Forse, se avrà successo, non ci sarà bisogno di inventare le biciclette. Non posso iscrivermi perché non ho alcuna conoscenza del sistema informatico.
Ma se hai tempo, vieni qui.
Oggetti - sono PBX specifici, EA? Per quanto ho capito, il principale GA di ottimizzazione di MT non dà importanza a quali oggetti si trovano davanti e quali scarafaggi l'autore ha messo nel suo EA.
Mi sembra che il tema dell'ottimizzazione nell'interpretazione dell'argomento sia stato coperto da una tale nebbia che ancora oggi nessuno capisce chiaramente quale sia il punto effettivo.
Questo thread ha visto tutto. C'erano cromosomi binari, geni, genomi, specie, popolazioni, evoluzione, selezione, incroci, spazio multidimensionale e molto altro...
Quello che è mancato qui è la chiarezza.
Qual è lo scopo dell'ottimizzazione nel trading? - Regolare i parametri di TS per ottenere la massima redditività per il periodo in esame. È difficile immaginare un'altra applicazione.
Quali sono i criteri di valutazione?
1. Numero minimo di calcoli.
Precisione.
Universalità - sciocchezze. Non c'è bisogno di un codice universale. Un algoritmo chiaramente definito che risolve un compito particolare.
Ciò che è stato presentato dal topic-starter come "l'universalità dell'algoritmo" è solo una generalizzazione di un particolare gruppo di compiti.
L'universalità non può essere una proprietà di un algoritmo che prende semplicemente un insieme di alcuni numeri (non importa come li definisce) e li passa al FF. Poi ottiene un valore dal FF e lo usa per ulteriori calcoli. Che universalità c'è se il meccanismo di risoluzione di tutti i problemi di ottimizzazione è esattamente lo stesso?
Sono d'accordo. Ma se ne discutiamo ulteriormente, ho paura che andremo in un ennesimo cerchio nel thread.
Buona fortuna con il progetto Ticket to the Future. Forse, se avrà successo, non ci sarà bisogno di inventare le biciclette. Non posso iscrivermi perché non ho alcuna conoscenza del sistema informatico.
Ma se avete tempo, venite qui.
Grazie. Non lo so ancora, se l'aiuto non arriva, lo abbandonerò come progetto pubblico.
Guardo regolarmente il tuo thread e mi piace).
Mi sembra che l'argomento dell'ottimizzazione come interpretato dal topic-starter sia coperto da una tale nebbia che nessuno capisce chiaramente di cosa stiamo parlando.
Questo thread ha visto tutto. C'erano cromosomi binari, geni, genomi, specie, popolazioni, evoluzione, selezione, incroci, spazio multidimensionale e molto altro...
Quello che è mancato qui è la chiarezza.
Qual è lo scopo dell'ottimizzazione nel trading? - Regolare i parametri di TS per ottenere la massima redditività per il periodo in esame. È difficile immaginare un'altra applicazione.
Quali sono i criteri di valutazione?
1. Numero minimo di calcoli.
Precisione.
Universalità - sciocchezze. Non c'è bisogno di un codice universale. Un algoritmo chiaramente definito che risolve un compito particolare.
Ciò che il topic starter ha presentato come "universalità dell'algoritmo" è solo una generalizzazione di un particolare gruppo di compiti.
L'universalità non può essere una proprietà di un algoritmo che prende semplicemente un insieme di alcuni numeri (non importa come li definisce) e li passa al FF. Poi ottiene un valore dal FF e lo usa per ulteriori calcoli. Che universalità c'è se il meccanismo di risoluzione di tutti i problemi di ottimizzazione è esattamente lo stesso?
Per molti versi sono d'accordo con te. Ma dato che il topicstarter è in una sauna e non ci può rispondere, non vorrei discutere la sua idea di campionato.
Forse è meglio preparare con calma i nostri codici, senza interfaccia competitiva, e poi vedremo.