Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
O EMA
Sì, l'ho confuso con LWMA. Solo per SMMA e EMA i suoi valori precedenti sono rilevanti.
Sergey, non puoi vedere nel codice che il metodo LWMA è usato o il desiderio di criticare tutto ciò che si può accecare gli occhi come quel miracolo...
Non puoi ricompilare tu stesso con altri metodi? Ecco perché non avevo voglia di continuare l'argomento postando del codice.
In base al suo messaggio...
Ora confronta i risultati del tuo codice e quello originale in modalità di lisciatura LWMA o SMMA e ottieni valori diversi perché questi due tipi di lisciatura usano i loro propri valori precedenti e usando ogni volta solo N elementi di periodo perdi questi dati. Inoltre ho bisogno di periodi di calcolo diversi per iBands e iMA, quindi ho bisogno di copiarli due volte. E l'array iniziale per il calcolo è usato lo stesso. La logica del tuo ragionamento mi è chiara, ma è sbagliata, perché riducendo la lunghezza dell'array, ma allo stesso tempo facendo ogni copia e ricalcolando tutti i suoi elementi si aumenta finalmente il tempo totale del calcolo dell'indicatore durante l'ottimizzazione o il lavoro con diverse versioni dell'indicatore per diversi TF. Nel mio caso rallenta solo il calcolo iniziale, dopo di che viene calcolato solo 1 nuovo elemento. Il problema è nell'implementazione di queste funzioni in MQL. Le versioni auto-scritte funzionano meglio e più velocemente. Conclusioni.
Ho controllato con la LWMA...
A questo punto lascio questo ramo. Andate avanti e fatelo voi stessi insieme a Dmitry.
Sergey, non puoi vedere nel codice che il metodo LWMA è usato o il desiderio di criticare tutto ciò che si può accecare gli occhi come quel miracolo...
Non puoi ricompilare tu stesso con altri metodi? Ecco perché non avevo voglia di continuare l'argomento postando del codice.
In base al suo messaggio...
L'ho testato su LWMA...
A questo punto lascerò questo thread. Vai avanti e fallo da solo con Dimitri.
Quando ho scritto il mio secondo esempio ho confuso EMA e LWMA. Avresti dovuto provare con EMA o, meglio ancora, SMMA, per evitare questi insulti. Inoltre, ho già spiegato alcune volte perché i dati non si adattano a questo tipo di lisciatura, e naturalmente ti ho suggerito di provare anche con SMMA o EMA, così puoi vedere e capire qual è la fregatura quando usi un array aggiuntivo, non solo devi copiarlo ogni volta, devi anche considerare le "complessità" (caratteristiche) di alcuni tipi (metodi) di risultati di lisciatura.
In generale l'argomento non è rivolto alla personalità di nessuno, ma alla comprensione del processo di smoothing dei dati e con la direzione dell'indicizzazione degli array per tutti, forse qualcuno scoprirà nuovi orizzonti.