Metodi di esecuzione di un rolling forward - pagina 3
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E quali sono le opzioni per provare?
Hai già fatto un buon punto: che "E questo, a sua volta, è di solito determinato dalla capacità".
Ho passato alcune settimane su un numero infinito di ottimizzazioni, non ho ancora visto alcun risultato interessante. È un peccato che non ho fatto un forward per tutti i risultati in una volta sola e non ho salvato loro e i risultati delle retro-ottimizzazioni. Potrebbe volerci molto tempo per ottimizzare e ottimizzare....
Ecco perché vi chiedo di condividere i vostri metodi di lavoro per selezionare i risultati dell'ottimizzazione.
Apparentemente ci sono pochi praticanti di valutazione in avanti se non c'è nessuno che condivida le sfumature
State chiedendo qualcosa che può avere più valore degli stessi esperti.
Ma condividere le idee non è ancora condividere il denaro).
Qui hai ragione) Anche se gli esperti sono ancora più importanti.
Ma condividere le idee non è ancora condividere il denaro).
Non è chiaro quali ricette miracolose vi aspettate da coloro che lavorano con i volkings.
Hai chiesto quali sono i criteri di selezione per l'ottimizzazione - penso che la risposta sia ovvia - quelli che danno il miglior forward per il tuo EA, o meglio la somma dei forward. Lo stesso vale per la scelta della proporzione tra back e forward e la loro durata. Finché non controllate tutte le varianti da soli, nessuno lo farà per voi.
Ti sei lamentato che il processo è laborioso - la risposta è anche chiara - basta fare l'automazione, scrivere un servizio per costruire finalmente una normale lupara in avanti.
Penso che la risposta sia ovvia: quelli che danno il miglior avanzamento per il tuo EA, o meglio, la somma degli avanzamenti. Lo stesso vale per la scelta dei rapporti back to forward e delle loro durate.
Come ho detto nel thread precedente, considero il volking un metodo inutile.
Dopo tutto, assolutamenteogni bella curva di equilibrio ottenuta dopo l'ottimizzazione su tutto il periodo storico passerà tutti i test di volking. La somma degli avanzamenti di questa curva sarebbe anche massima.
Quindi, se otteniamo la stessa cosa, perché preoccuparsi?
Quindi, se otteniamo la stessa cosa, perché preoccuparsi?
Come ho detto nel prossimo thread, penso che il volking sia un metodo inutile.
Perché l'insieme dei parametri di assolutamentequalsiasi bella curva di equilibrio, ottenuto dopo l'ottimizzazione su tutto il periodo della storia, supererebbe tutti i test di volking. La somma degli avanzamenti di questa curva sarebbe anche massima.
Quindi, se otteniamo la stessa cosa, perché preoccuparsi?
1. In primo luogo, non lo è. La somma degli attaccanti differisce dall'ottimizzazione in una sola volta su tutta l'area e alle due estremità. Si può facilmente controllare da soli.
2. Il compito del volking non è quello di trovare le impostazioni ottimali, ma di verificare il successo dell'EA nell'area non ottimizzata, cioè nell'ambiente non familiare.
Pertanto, non si può guardare il grafico posteriore a tutti - sarà sempre buono in caso di auto-ottimizzazione. Quindi l'unica cosa che dà un'idea è la somma degli attaccanti.
Cioè solo la maggior parte delle ottimizzazioni sull'intero mercato mostra solo quanto l'EA è in grado di adattarsi alla storia.
1. In primo luogo, questo non è il caso. I risultati totali degli avanzamenti differiscono dall'ottimizzazione su tutta l'area in una volta sola, e in entrambe le direzioni. Puoi controllare facilmente questo da solo.
2. Il compito del volking non è quello di trovare le impostazioni ottimali, ma di verificare il successo dell'Expert Advisor nell'area non ottimizzata, cioè nell'ambiente non familiare.
Suona bene, e giustamente, non si discute. Il metodo è fattibile.
Ma ditemi se abbiamo selezionato uno o più set usando il volking. Se ora eseguiamo questo set su AB. Il risultato sarà bellissimo (non specifico volutamente i parametri di bellezza, sono diversi per tutti).
E ora eseguiamo una semplice ottimizzazione su AB con criteri che tengono conto dei parametri di bellezza. Otteniamo set, non ci sarà nessuno tra loro, che abbiamo trovato con l'aiuto di volking?
Sembra giusto, e giusto, non lo discuto. Il metodo è fattibile.
Ma rispondete a questo: abbiamo selezionato uno o più set con l'aiuto di volking. Se ora eseguiamo questo set su AB, il risultato sarà bellissimo (non specifico volutamente i parametri di bellezza, variano da set a set).
E ora eseguiamo una semplice ottimizzazione su AB con criteri che tengono conto dei parametri di bellezza. Otteniamo set, non ci sarà nessuno tra loro, che abbiamo trovato utilizzando volking?
Volking Forward non riguarda affatto i set. È uno strumento di lavoro per il codificatore. In altre parole, se volete che il vostro gufo funzioni, controllate ogni passo su volking.
Qui, per esempio, ho studiato come diversi indicatori aiutano a determinare la correlazione su un altro strumento.
In questo esempio non l'ha fatto, il controllo era migliore. E questo è il risultato più frequente del volking in avanti, la maggior parte dei cambiamenti nel codice sono controproducenti.
Il lupo in avanti non riguarda affatto i set. È uno strumento di lavoro per il codificatore. Cioè, se vuoi che il tuo gufo funzioni, controlla ogni passo su volking.