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Cioè il massimo guadagno con il minimo rischio". E se i termini del compito richiedono cheun piccolo o addirittura nullonumero di transazioni siaelaborato correttamente, allora non ha senso parlare di rischi e ci sono solo baubki". - Avete appena stimato il valore del numero di transazioni e il suo impatto sulla significatività del rischio)). Questo è ciò di cui abbiamo bisogno, solo per il programma di valutazione, per vedere non solo "buono" e "cattivo", ma anche "circa buono", "quasi cattivo", ecc. Questo affinché il programma possa vedere come cambiare la strategia per migliorare le sue prestazioni.
Il coefficiente complessivo è gli "occhi" del programma, dove c'è la "luce più brillante", ci dovrebbe essere più pasta).
Cioè il massimo guadagno con il minimo rischio". E se i termini del compito richiedono cheun piccolo o addirittura nullonumero di transazioni siaelaborato correttamente, allora non ha senso parlare di rischi e ci sono solo baubki". - Avete appena stimato il valore del numero di transazioni e il suo impatto sulla significatività del rischio)). Questo è ciò di cui abbiamo bisogno, solo per il programma di valutazione, per vedere non solo "buono" e "cattivo", ma anche "circa buono", "quasi cattivo", ecc. Questo affinché il programma possa vedere come cambiare la strategia per migliorare le sue prestazioni.
Il coefficiente globale è gli "occhi" del programma, dove c'è la "luce più brillante", ci dovrebbe essere più pasta).
Bene, allora basta fare il minimo sui trade, e stimare il profitto-rischio totale ad un lotto fisso su forward non ottimizzati. Tutto il resto è superfluo.
Un lotto fisso non è molto adatto, prendiamo un rischio fisso nozionale uguale a uno, cioè nel caso di uno stop loss otterremo una perdita di una unità nozionale. Nel trading reale, tutto viene moltiplicato per il valore richiesto, per esempio $ 555, nel caso di uno stop loss, riceveremo una perdita di $ 555, il lotto, naturalmente, è calcolato in base al rischio di $ 555 e lo stop loss richiesto. Questo metodo ci permette di valutare i trade indipendentemente dal simbolo e dalle loro caratteristiche. E il profitto ha anche questa dimensione, in stop loss condizionato, per esempio profitto 5 significa che in caso di take profit otterremo un profitto cinque volte superiore a quello che abbiamo rischiato.
Un lotto fisso non è molto adatto, prendiamo un rischio fisso nozionale uguale a uno, cioè nel caso di uno stop loss otterremo una perdita di una unità nozionale. Nel trading reale, tutto viene moltiplicato per il valore richiesto, per esempio $ 555, nel caso di uno stop loss, riceveremo una perdita di $ 555, il lotto, naturalmente, è calcolato in base al rischio di $ 555 e lo stop loss richiesto. Questo metodo ci permette di valutare i trade indipendentemente dal simbolo e dalle loro caratteristiche. E il profitto ha anche questa dimensione, in stop loss condizionato, per esempio profitto 5 significa che in caso di take profit otterremo un profitto cinque volte superiore a quello che abbiamo rischiato.
Ci sono sistemi senza profitto e stop loss. Il rischio è meglio misurato dalla redditività, cioè il rapporto tra le transazioni perdenti e quelle redditizie.
Il lotto dovrebbe essere fisso, perché quando il lotto è complesso, tutti gli indicatori dei diversi EA andranno alla deriva e non ci sarà uniformità.
Il fatto che l'efficacia sarà diversa per diversi simboli è una cosa molto naturale, perché l'EA con il suo ambiente forma un'unità, cioè deve, nell'idea. Per esempio, faccio un EA separato per ogni simbolo. Cioè, gli Expert Advisors non dovrebbero essere confrontati in generale, ma per ogni simbolo separatamente.
Un lotto fisso non è molto adatto, prendiamo un rischio fisso nozionale uguale a uno, cioè nel caso di uno stop loss otterremo una perdita di una unità nozionale. Nel trading reale, tutto viene moltiplicato per il valore richiesto, per esempio $ 555, nel caso di uno stop loss, riceveremo una perdita di $ 555, il lotto, naturalmente, è calcolato in base al rischio di $ 555 e lo stop loss richiesto. Questo metodo ci permette di valutare i trade indipendentemente dal simbolo e dalle loro caratteristiche. E il profitto ha anche questa dimensione, nello stop loss condizionato, per esempio profitto 5 significa che in caso di un take profit otterremo un profitto cinque volte superiore a quello che abbiamo rischiato.
Preferisco avere uno stop loss e non necessariamente un take. Condizioni diverse richiedono una diversa valutazione del rischio.
"Il lotto dovrebbe essere fisso, perché nel caso di uno complesso, tutti gli indicatori dei diversi EA andranno alla deriva e non ci sarà uniformità. - Perché galleggeranno? Con lo stesso lotto e diversi stop loss rischiamo una diversa quantità di denaro. È bene che lo stop loss sia fisso, allora si può fare così.
"Il fatto che strumenti diversi avranno un'efficienza diversa è una cosa molto naturale, perché Expert Advisor con il suo ambiente forma un tutto unico, cioè deve, di fatto, farlo. Per esempio, faccio un Expert Advisor separato per ogni simbolo. Cioè, gli Expert Advisors non dovrebbero essere confrontati in generale, ma per ogni simbolo separatamente. - Sono d'accordo con te, sarà così, per ogni strumento solo un EA separato e i suoi propri parametri)).
Preferisco avere uno stop loss e non necessariamente un take. Condizioni diverse richiedono una diversa valutazione del rischio.
"Il lotto dovrebbe essere fisso, perché nel caso di uno complesso, tutti gli indicatori dei diversi EA andranno alla deriva e non ci sarà uniformità. - Perché galleggeranno? Con lo stesso lotto e diversi stop loss rischiamo una diversa quantità di denaro. È bene che lo stop loss sia fisso, allora si può fare così.
"Il fatto che strumenti diversi avranno un'efficienza diversa è una cosa molto naturale, perché Expert Advisor con il suo ambiente forma un tutto unico, cioè deve, di fatto, farlo. Per esempio, faccio un Expert Advisor separato per ogni simbolo. Cioè, gli Expert Advisors non dovrebbero essere confrontati in generale, ma per ogni simbolo separatamente. - Sono d'accordo con te, sarà così, per ogni strumento solo un EA separato e i suoi propri parametri)).
È bene che lo stop loss sia fisso, allora si può fare così.
Stop-loss e take è la nostra valutazione del rischio del sistema, non l'effettiva rischiosità del sistema. Nel mio sistema lo stop loss ha due o tre stadi con trailing stop e non tutti si innescano necessariamente, a volte l'EA inverte semplicemente la posizione, e il take profit - ne ho due, cioè è un indicatore dinamico. E ci sono sistemi senza stop loss o profitto in natura.
Il rapporto lotto/deposito è anche indirettamente legato al rischio. Specificare la dimensione del lotto dal deposito è una questione di tre secondi. Ma queste sono regole di MM e hanno poco effetto sulla qualità del sistema stesso. Allo stesso tempo ci sono molti metodi MM, tra cui l'hedging, il locking e l'aggiunta. Ne terrà conto? E come farete a prendere gli stop-loss nei casi in cui la perdita è PIANIFICATA, per esempio nel caso del pair trading.
Calcolare il rischio è semplice - è il rapporto tra i risultati favorevoli e quelli sfavorevoli in un ambiente impreparato. Si può contare per prove, si può contare per risultati, si possono contare entrambi allo stesso tempo. Ma con una perdita pianificata, cosa si dovrebbe contare come fortuna?
Detto questo, in generale il rischio è QUASI pari al profitto netto. Perché? Perché la sua importanza è dimostrata da un gran numero di tentativi. Cioè, se si prende un numero abbastanza grande di scambi, allora la rischiosità del sistema sarà già considerata nei profitti guadagnati. Non è possibile guadagnare abbastanza a lungo su un sistema rischioso. A parità di altre condizioni, un sistema più rischioso guadagnerà semplicemente meno. Quindi, per un confronto di qualità corretto, bisogna semplicemente garantire che queste "altre cose siano uguali". Lasciatemi ripetere - il nostro obiettivo non è una riduzione infinita dei rischi, il nostro obiettivo è un aumento infinito dei guadagni. La valutazione del rischio è solo uno strumento per un sistema particolare.
La linea di fondo è che se hai bisogno di un parametro, non puoi trovare niente di meglio del profitto netto. Come opzione - il profitto moltiplicato per la redditività. (Si può anche usare la bellezza di un grafico, ma difficilmente si può esprimere in una figura).
E con una serie di riserve:
1. Come la somma di tutti gli attaccanti in avanti, cioè senza un adattamento.
Con il fitting non si valuta la qualità della strategia, ma la sua capacità di adattarsi alla storia.
2. Su un lotto fisso.
3. su uno strumento specifico.
4. Su un singolo broker.
5. Su una storia abbastanza grande.
Se si fa un'analogia con il trasporto merci - la qualità può essere misurata dal costo del trasporto di un'unità di carico per chilometro nelle stesse condizioni. Il costo include SEMPRE il rischio sotto forma di costo di assicurazione per chilogrammo. Per esempio, se una petroliera su quattro, una su due, ecc. fosse catturata e affondata dai pirati somali, a un certo punto la navigazione sottomarina si dimostrerebbe più efficiente e si svilupperebbe una flotta mercantile sottomarina, ma a condizione che il mezzo di trasporto non cambi, cioè l'acqua piuttosto che l'aria. Cioè una coppia piuttosto che un'altra, un broker piuttosto che diversi.
Ma se decidete che solo il costo del trasporto del carico è più importante per voi, allora non ha senso introdurre alcun coefficiente di correzione a seconda che il carico sia trasportato in acqua o in aria Che differenza fa quanto bene l'aereo può volare in aria e sotto l'acqua allo stesso tempo? Perde ancora in costi di trasporto rispetto a una petroliera, anche se periodicamente distrutta dai pirati DC.
Unfixed lot mostra solo quante nuove petroliere si possono comprare con il profitto dopo un certo tempo, ma non mostra l'efficienza del metodo di trasporto del carico con le petroliere in confronto ad altri.