Un unico indicatore di qualità per la strategia - pagina 4
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Diversi tipi di strategie richiedono una valutazione diversa. Per esempio, se confrontiamo uno strumento di mediazione in controtendenza e un Expert Advisor di trend-following, un indicatore come "operazioni redditizie/perdenti" può essere simile, ma per lo strumento di mediazione significherà il numero di operazioni redditizie senza prendere in considerazione le operazioni in perdita in questa posizione (che non dà informazioni utili), mentre per un semplice (senza azioni) strumento di trend-following questo indicatore sarà molto importante per stimare la frequenza delle entrate di successo (che aiuta a filtrare le operazioni in perdita).
La stessa situazione è con l'analisi della curva di equilibrio - per diversi tipi di strategie il buon ERR sarà diverso.
Il fattore di recupero dovrebbe anche essere usato con attenzione, solo dopo la normalizzazione degli affari, il cui profitto/slippage è estremo, il metodo di tale normalizzazione può essere diverso.
Quindi, se ho capito bene, in senso figurato, volete descrivere tutte le malattie di tutti i pazienti dell'ospedale, con un parametro, come la temperatura media dell'ospedale e poi in base a questo parametro prescrivere il trattamento a tutti?!
Facile. La gravità della malattia.
Un parametro di valutazione notevole! - Un paziente con una frattura composta dell'anca, un altro con un'appendicite acuta, un terzo con un attacco cardiaco acuto, un quarto con un cancro avanzato, un quinto con un cranio fratturato - questi sono tutti pazienti gravi, ma per determinare la gravità di ognuno di loro non solo richiede set di parametri altamente specializzati, ma anche specialisti stretti che possono valutare la gravità.
È lo stesso per i parametri di valutazione del TC. Naturalmente si può stimare TC con il numero 'y' - woo-hoo-hoo che bel sistema!!! Ma per valutare con precisione il grado della sua ripidità, non solo bisogna conoscere molti criteri, ma anche conoscere a fondo i principi della sua costruzione.
In realtà l'autore, secondo me, fraintende leggermente l'essenza della costruzione di una strategia di trading. Prima di costruire un TS è necessario creare una base per esso, cioè ottenere statistiche del comportamento dei prezzi da fattori predittivi - predittori.
Il profitto nel trading si ottiene sempre dalla "giusta" differenza tra il prezzo di apertura e di chiusura di una posizione. Significa che al momento dell'apertura della posizione dovrebbe essere disponibile la previsione che con tale e tale probabilità il prezzo si muoverà nella direzione necessaria. Cioè c'è un insieme di predittori la cui combinazione di valori mostra la probabile direzione del movimento del prezzo.
Come predittori ci può essere qualsiasi cosa - segnali di indicatori, frattali che si stanno formando, segnali di classificatori sul cambiamento di stato del mercato, segnali di neuronet sulla formazione di forme, segnali da altre coppie di valute o strumenti finanziari che si correlano con quello che si sta negoziando, etc. In pratica tutto ciò che può aiutare a prevedere più o meno accuratamente il comportamento del prezzo.
Poi sulla base di queste previsioni si compilano statistiche su quanto, in quale direzione e in quale percentuale di casi il prezzo si muove dopo i segnali dei predittori. Dopo di che tutte queste statistiche vengono controllate su un piatto, su una tendenza, su un piatto altamente volatile e poco volatile, su una tendenza forte e debole, e sulla base di queste statistiche inizia un processo molto creativo e individuale di costruzione di un sistema di trading.
Un parametro di valutazione notevole! - Un paziente con una frattura composta dell'anca, un altro con un'appendicite acuta, un terzo con un attacco cardiaco acuto, un quarto con un cancro avanzato, un quinto con un cranio fratturato - sono tutti malati critici, solo che determinare la gravità di ognuno di loro richiede non solo una serie di parametri altamente specializzati, ma anche specialisti stretti che possono valutare la gravità.
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Ho letto solo il primo paragrafo, mi dispiace solo, stufo di argomenti stupidi in isolamento dalla realtà.
Tutti quelli elencati nella citazione hanno un denominatore comune - la quantità di attenzione richiesta, il numero di personale coinvolto e il minimo ritardo nell'assistenza.
Propongo di elaborare/sviluppare un coefficiente unico che mostri la qualità della strategia, che tenga conto delle sue molteplici caratteristiche (profitto, drawdown, numero di trade,...). In MT5 è possibile utilizzarlo.
Questo tipo di compito può essere risolto graficamente:
Il profitto e il drawdown sono indicati nello stop loss. I tre valori utilizzati nelle funzioni mostrate nel grafico non contengono informazioni importanti sulla strategia come la "stabilità di crescita", in parte solo il drawdown.
Il risultato di queste funzioni può essere semplicemente moltiplicato, ottenendo un unico numero, che può essere utilizzato per giudicare la qualità complessiva della strategia.
Diversi tipi di strategie richiedono una valutazione diversa. Per esempio, se confrontiamo uno strumento di mediazione in controtendenza e un Expert Advisor di trend-following, un indicatore come "operazioni redditizie/perdenti" può essere simile, ma per lo strumento di mediazione significherà il numero di operazioni redditizie senza prendere in considerazione le operazioni in perdita in questa posizione (che non fornisce alcuna informazione utile), mentre per un semplice (senza azioni) strumento di trend-following questo indicatore sarà molto importante per stimare la frequenza delle entrate di successo (che aiuta nel filtro delle operazioni in perdita).
La stessa situazione è con l'analisi della curva di equilibrio - per diversi tipi di strategie il buon ERR sarà diverso.
Il fattore di recupero dovrebbe anche essere usato con attenzione, solo dopo la normalizzazione degli affari, il cui profitto/slippage è estremo, il metodo di tale normalizzazione può essere diverso.
Cos'è l'indicatore di strategia? Si usa per determinare la redditività o solo per vedere come funziona la strategia?
È una grande idea. Non credo che qualcuno possa trovarne uno migliore.
Comincio a pensarlo anch'io, il solo fatto di guardare il problema dall'esterno può rivelare alcune caratteristiche che potrei non aver visto.
Il punteggio complessivo dipenderà anche dalla complessità del modello.
Vi dirò qualcosa di spaventoso, ragazzi. Hai invertito il concetto.
Lei confonde i CRITERI DI OTTIMIZZAZIONE e la valutazione delle prestazioni del sistema. È un po' più semplice di così. L'efficienza di un sistema è il risultato finale di ciò per cui è stato progettato.
Nel nostro caso, è il massimo profitto al minimo rischio quando si lavora in un ambiente non familiare. E se le condizioni del compito richiedono che una piccola o addirittura nullaquantità di transazioni sia gestita correttamente, allora non ha senso parlare dei rischi e rimangono solo spiccioli.
Diamo semplicemente alla strategia un singolo lotto fisso e lo eseguiamo attraverso il wolfing forward. E poi sommiamo semplicemente il profitto netto di ogni forward.
E quando più tardi comprerete uno yacht, nessuno vi dirà -rifiutiamo il vostro denaro, perché è stato ricevuto con uno sharpe ratio troppo piccolo! L'unica domanda nella mente di tutti sarà quanti soldi avete.
La mia esperienza mi ha convinto che se un EA fa più profitto di altri nelle stesse condizioni, allora di solito sta facendo molto bene con sharps e drawdowns, e la quantità di operazioni non sta andando oltre il limite e tutto va bene con i grafici.
Anche se sarebbe bello stimare automaticamente la natura della curva, ma non di quella posteriore, bensì di quella anteriore. Almeno tre.
E certamente non ha senso considerare una sorta di "complessità", poiché è molto difficile considerare quantitativamente caratteristiche qualitative così astratte.