Un unico indicatore di qualità per la strategia

 

Propongo di elaborare/sviluppare un coefficiente unico che mostri la qualità della strategia, che tenga conto delle sue molteplici caratteristiche (profitto, drawdown, numero di trade,...). In MT5 è possibile utilizzarlo.

Questo tipo di compito può essere risolto graficamente:

Il profitto e il drawdown sono indicati nello stop loss. I tre valori utilizzati nelle funzioni mostrate nel grafico non contengono informazioni importanti sulla strategia come la "stabilità di crescita", in parte solo il drawdown.

Il risultato di queste funzioni può essere semplicemente moltiplicato, ottenendo un unico numero, che può essere utilizzato per giudicare la qualità complessiva della strategia.

 
Aliaksandr Hryshyn:

Grande scienziato.

Non lo uso affatto, perché non ne ho bisogno. E, a proposito, non capisco il suo entusiasmo per questi indicatori.

 
Yuriy Asaulenko:

Grande scienziato.

Non lo uso affatto, perché non ne ho bisogno. E, a proposito, non capisco il suo entusiasmo per questi indicatori.

Automazione della valutazione della strategia. Avete bisogno di un solo indicatore che descriva la qualità complessiva della strategia. Se avete idee, suggeritele).
 
Aliaksandr Hryshyn:
Automatizzare la valutazione della strategia.

Anche per automatizzare questo. Qual è il punto?

Come Voznesensky. :)

 
Per il generatore di strategie).
 

C'è un suggerimento:

prelievo - dal 3 al 5% nel periodo di prova - 10 punti

prelievo dal 6 al 15 % - 6 punti

prelievo da 16 e oltre - 4 punti

E così via tutti i parametri per ricavare un sistema di punti.

E poi riassumere, chi ha più punti - un sistema migliore.

Valutate il drawdown, la redditività e così via.

E così via. Quali intervalli di drawdown e redditività e altri parametri prendere e quali punti assegnare loro - questa è la domanda)

 

Si consiglia di utilizzare funzioni lisce, altrimenti si scopre che il 3% di drawdown e il 5% di drawdown sono la stessa cosa.

E il numero di scambi? Tre trade redditizi sulla storia non dicono che la strategia sia buona, anche se il drawdown sarà nullo.

 
Sì, si possono trovare molti indicatori così complessi. Per esempio, una volta ho usato un indicatore direttamente proporzionale al profitto, al fattore di profitto, al numero di operazioni, all'uniformità della distribuzione del profitto tra le operazioni e all'idealità della linea di regressione della curva di equilibrio (più alta è la pendenza e più piccolo è lo spread, meglio è), e inversamente proporzionale al drawdown. Ma non ho fatto alcuna prova che un indicatore complesso sia meglio di alcuni standard. Il vantaggio principale è che è unico e rimuove il problema di scegliere i parametri tra diverse opzioni quando le metriche standard divergono nelle loro stime. La scelta della funzione è altamente soggettiva. Ci sono alcuni fan del fattore di recupero, qualsiasi cosa...
 

"Ma non ci sono prove che un indicatore completo sia migliore di alcuni indicatori standard". - l'unica questione è l'approccio, se un tale metodo di valutazione non è adatto, significa automaticamente che anche i metodi standard non sono adatti.

"La selezione delle caratteristiche è altamente soggettiva". - Il livello di soggettività non è superiore a quello dell'approccio standard, anche qui il modello è trattato come una "scatola nera".

L'importanza e l'impatto delle caratteristiche principali della strategia sull'indicatore generale possono dipendere anche da altre caratteristiche della strategia, e questo è l'approccio standard.

 
I grafici non tengono conto della stabilità del movimento della linea di equilibrio.
 
tutto è già stato inventato molto tempo fa