Come si misura il rumore? - pagina 4
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E questo è l'aspetto della differenza tra lo smoothing e i prezzi di chiusura - il proverbiale rumore.
Si può anche vedere a occhio che il suo carattere cambia continuamente.
È chiaro che invece di un muving, si può usare qualsiasi lisciatura, basata su Fourier, wavelets, o qualche tipo di filtro digitale. Il problema è la varianza mutevole - o in semplici termini econometrici, l'eteroscedasticità. Una volta ho letto un interessante articolo di chimici che usavano un filtro Savitsky-Haley per filtrare il rumore negli spettrogrammi. Questo filtro costruisce un polinomio di un dato periodo e restituisce il punto medio del polinomio allo smoothing, poi sposta un punto a destra e ripete il processo fino all'esaurimento dei dati. In generale, è una specie di analogo di un muving ma usando polinomi. Così, hanno escogitato il seguente trucco - finché la differenza tra il segnale e il valore filtrato è piccola - per tracciare un gran numero di dati e la polinomiale lineare, se la deviazione inizia a crescere - il numero di dati da filtrare diminuisce e il grado della polinomiale aumenta. Beh è simile come se quando le deviazioni dal muving aumentano - per diminuire il suo periodo.
In generale, dovresti prima definire il modello del segnale e poi usare il modello del segnale per setacciare il rumore, cioè i movimenti che non si adattano al tuo modello del segnale.
Allora l'argomento diventerà più interessante e costruttivo, altrimenti non ha senso cercare il rumore dove non esiste, semplicemente non c'è rumore nel mercato, perché pensi che quello che uso per lavoro sia rumore.
Anch'io lavoravo sul problema, come sbarazzarsi del rumore, per separare la tendenza dal piatto e tutto il resto. Poi sbarazzandomi del campionamento temporale del prezzo sono arrivato alla conclusione che non ci sono tendenze e non ci sono flotte.
Oltre a questo, il rumore deve avere una distribuzione normale ed essere davvero casuale, non ho trovato alcuna prova che qualsiasi movimento nel mercato sia casuale.
fare la stessa analisi con lo smoothing 1, perché è necessario misurare il rumore in una candela e non in 51
Beh, otterrà solo la differenza tra i prezzi di apertura H4 in pip. Ecco a voi.
In generale, dovresti prima definire il modello del segnale e poi usare il modello del segnale per setacciare il rumore, cioè i movimenti che non si adattano al tuo modello del segnale.
Allora l'argomento diventerà più interessante e costruttivo, altrimenti non ha senso cercare il rumore dove non esiste, semplicemente non c'è rumore nel mercato, perché pensi che quello che uso per lavoro sia rumore.
Anch'io lavoravo sul problema, come sbarazzarsi del rumore, per separare la tendenza dal piatto e tutto il resto. Poi sbarazzandomi del campionamento temporale del prezzo sono arrivato alla conclusione che non ci sono tendenze e non ci sono flotte.
Inoltre, il rumore dovrebbe avere una distribuzione normale ed essere davvero casuale, non ho trovato alcuna prova che qualsiasi movimento nel mercato sia casuale.
Sono d'accordo, cercando di guardare il rumore dovrei capire chiaramente a cosa mi serve - difficilmente sarà buono per fare trading direttamente, per fare trading di rumore ho bisogno di conoscere il valore dello smoothing sulla barra all'estrema destra, poi vedendo quel valore apro verso lo smoothing e faccio un sacco di soldi. Ma il problema è che lo smoothing, per esempio un muving è sempre spostato di mezzo periodo indietro nell'immagine sopra di 25 barre e se conosci 25 valori di muving fino all'estrema destra significa automaticamente che conosci il prezzo futuro di 25 barre - perché fare trading sul rumore allora puoi solo fare trading sul prezzo futuro. Anche una previsione accurata di un solo valore futuro di muvinng dà il valore esatto della barra futura.
Beh, sarebbe solo la differenza tra i prezzi di apertura H4 in pip. Ecco a voi.
In generale sono d'accordo, cercando di guardare il rumore si dovrebbe capire chiaramente a cosa mi serve - è improbabile commerciare direttamente, per commerciare il rumore bisogna conoscere il valore dello smoothing alla barra estrema destra, poi vedendo questo valore si apre verso lo smoothing e si rastrellano i soldi con una pala. Ma il problema è che lo smoothing per esempio il muwing è sempre spostato di mezzo periodo indietro nell'immagine sopra di 25 barre e se conoscete 25 valori di muwing fino a quello più a destra significa automaticamente che conoscete le future 25 barre di prezzo. Anche una previsione accurata di una sola media mobile futura dà il valore esatto della barra futura.
L'ho fatto a occhio, il segnale è nell'intervallo di ~20 pip dal prezzo medio e il resto è rumore.
Il segnale è nell'intervallo di ~20 punti dal prezzo medio, il resto è rumore.
Matlab dice che la varianza è di 32,02 punti, ma la statistica pratica nei casi con grandi outlier raccomanda di contare la somma dei moduli divisa per il numero di campioni - se è così, è davvero di 20,48 punti.
Sei sicuro che l'asse della figura sia il prezzo medio?