Come si misura il rumore? - pagina 2

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Rumore o non rumore... gli unici operatori radio stupidi rimasti sull'argomento. E tutti gli stupidi elettricisti sono stati fulminati. Solo io sono sopravvissuto.
 
Алексей Тарабанов:
Rumore o non rumore... gli unici operatori radio stupidi rimasti sull'argomento. E tutti gli stupidi elettricisti sono stati fulminati. Solo io sono sopravvissuto.
Qual è il tuo vaccino?
 

Alexey Burnakov:

La mia opinione. Se non stai cercando delle proprietà modello, l'intero processo è un rumore per te. Nulla è previsto. Se si applicano metodi lineari, il rumore è un residuo del modello lineare. Se si applicano metodi non lineari, il rumore è un residuo di quel modello. Domani avrete accesso a un insider. Il rumore diminuirà ancora. Dopodomani diventerai un dio del Forex e conoscerai tutti i piani dei partecipanti e le loro implementazioni e il rumore diventerà zero.

La domanda è semplice. Risposta: Il rumore è qualcosa che non si riesce a spiegare.

In generale, sì. Ma qui c'è Hegel - la casualità è una regolarità inconoscibile funziona fino a certi limiti, quindi anche in questo caso il rumore rimarrà - lo stesso vagare casuale e la deriva.

Alexey Burnakov:
Un'altra formulazione statistica della domanda. C'è qualche modello che lascia rumore sui dati di tutta la popolazione, cioè tutta la storia dell'esistenza delle citazioni e il futuro di essa. Voi approssimate quel modello e il vostro rumore è una stima del rumore ideale del modello ideale. Ecco quanto è astratto. Nei metodi classici si assume che il rumore del modello ideale sia normale.

Questo modello non è applicabile al mercato. Il mercato nel 2008 è cambiato significativamente dal 2011, poi dal 13. Ora è di nuovo diverso. I modelli di successo del 2008 non hanno funzionato nel 2011, e questi, a loro volta, non funzionano ora.

Il mercato non è sicuramente normale. Tutta la popolazione non ci aiuterà in alcun modo, perché sono sistemi diversi nel tempo. E abbiamo bisogno, piuttosto, di modelli a breve termine. Modelli basati su un campione limitato. Beh, i modelli lineari non sono così male per questi campioni.


Quello rosso è l'EMA(12) standard, per confronto, e quello blu è uno dei tentativi di estrazione del segnale per calcolare il rumore. Non ricostruibile (per gli scettici), anche se non ci vedo niente di male.

 

О! Una persona intelligente distinguerà sempre Gogol da Hegel, Hegel da Bebel, Bebel da Babele, Babele dal cavo e il cavo dal cane.

 
Event:
Qual è il vaccino?
Grano
 
Maxim Romanov:

......Tuttavia un po' di rumore c'è, è un rumore di quantizzazione, ogni transazione è fatta con un volume di precisione finito, per questo il rumore c'è.....

Il rumore di quantizzazione deriva dal campionamento del segnale analogico originale. I movimenti di mercato sono intrinsecamente di natura discreta - tempo/prezzo. Le quotazioni sono date come: Tick(n)/Price=X*Pips, Tick(n+1)/Z*Pips. Il cambiamento di prezzo è fissato in pip. Non esiste un prezzo che differisce dai tick vicini di 0,03 o 0,97 pip tra il tick precedente e quello successivo durante il processo di quotazione. Questo è il momento in cui il rumore di quantizzazione si verificherebbe davvero.
 
Yuriy Asaulenko:

Il mercato nel 2008 era cambiato significativamente nel 2011, poi nel 13. Ora è di nuovo diverso. I modelli di successo del 2008 non hanno funzionato nel 2011, e questi, a loro volta, non funzionano ora.

Come sta cambiando il mercato azionario:

 
Алексей Тарабанов:
Wheeny
Non dovremmo prendere un colpo al nostro... William sh?
 
Yuriy Asaulenko:

..... Questo modello non è applicabile al mercato. Il mercato nel 2008 è cambiato significativamente dal 2011, poi dal 13. Ora è di nuovo diverso. I modelli di successo del 2008 non hanno più funzionato nel 2011, e questi, a loro volta, non funzionano ora....

Il mercato non cambia, ci possono essere solo situazioni di mercato diverse. Se un modello che ha avuto successo nel 2008 non funziona nel 2011, significa che il modello era ad hoc e non basato sulle proprietà chiave del mercato.

 
lilita bogachkova:

Come sta cambiando il mercato azionario:

Sì, il rumore è in aumento. Su alcuni strumenti il rumore è già un po' meno del segnale. A proposito, è abbastanza facile lavorare in un tale mercato. Compra in fondo al rumore, vendi in cima e viceversa. I rischi sono bassi. Erano. :) Ora questo argomento è chiuso anche dagli HFT, che hanno computer nelle sale hardware della borsa.
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