Regressione bayesiana - Qualcuno ha fatto un EA usando questo algoritmo? - pagina 52
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Domanda: SVM tiene conto delle interazioni tra le variabili o è solo la somma delle singole componenti pesate?
Per quanto ne so, no.
Se siete interessati all'interazione delle variabili, c'è un'impalcatura - CORElearn, a proposito, ha funzioni molto interessanti per valutare l'importanza in base ai suoi criteri di valutazione Relief - un gran numero di opzioni. C'è una funzione molto interessante di calibrazione delle probabilità, sulla base della quale vengono poi costruite le classi nominali.
L'ha usato una volta....
Per quanto ne so, no.
Se siete interessati all'interazione delle variabili, c'è un'impalcatura - CORElearn, a proposito, ha funzioni molto interessanti per valutare l'importanza in base ai suoi criteri di valutazione Relief - un gran numero di opzioni. C'è una funzione molto interessante di calibrazione delle probabilità, sulla base della quale vengono poi costruite le classi nominali.
Lo sto usando da un po'....
Ok, grazie per il suggerimento. Ho sentito parlare di questo pacchetto.
Ho chiesto di SVM perché, ho letto che questo modello, quando preso con kernel gaussiano, classifica "quasi bene" come scaffolding, boosting. Ma imparano molto più velocemente. Sono già esausto di imparare le impalcature, specialmente 5 alla volta con la convalida incrociata.
OK, grazie per il suggerimento. Ho sentito parlare di questo pacchetto.
Perché ho chiesto di SVM, ho letto che questo modello, se preso con kernel gaussiano, classifica "quasi bene" come scaffolding, boosting. Ma imparano molto più velocemente. Sono già esausto di imparare le impalcature, specialmente 5 alla volta con la convalida incrociata.
Non ho confrontato la velocità, il tasso di errore è circa lo stesso. Risultati molto peggiori per NS e completamente inaccettabili per le regressioni lineari.
PS.
Ho visto da qualche parte che le foreste che usano la convalida incrociata possono usare tutti i core. Non riesco a ricordare.
Non ho confrontato la velocità, la grandezza dell'errore è circa la stessa. Risultati molto peggiori per NS e completamente inaccettabili per le regressioni lineari.
PS.
Ho visto da qualche parte che le foreste che usano la convalida incrociata possono usare tutti i core. Non riesco a ricordare.
Uso tutti i kernel per le impalcature. Nel modulo caret c'è la concorrenza ecc. Ma anche in questa modalità ci vuole molto tempo.
Tuttavia, è un fatto che la velocità dei vettori di riferimento dovrebbe essere maggiore. Inoltre, c'è una libreria che utilizza il core grafico per questa macchina. Aumenta la velocità di altre 20 volte.
L'importante è che la precisione sia comparabile. Dovrò provarlo.
Ciao a tutti!
Oggi, 255 anni dalla morte di Thomas Bayes (1702-07.04.1761), ecclesiastico e matematico inglese.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%81,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81
Secondo Wikipedia, Thomas Bayes pubblicò solo due opere durante la sua vita - una sulla teologia e una sulla matematica.
Fatto interessante. Il record opposto di prolificità appartiene al nostro compatriota.
Così, nel 1992, il Premio Schnobel per la letteratura è stato assegnato a Yuri Struchkov, dell'Istituto dei composti organici di Mosca, per la fecondità che supera tutti i limiti immaginabili. Dal 1981 al 1990 (solo nove anni) ha pubblicato 948 lavori scientifici. Si scopre che in media Struchkov ha "regalato" un giornale ogni 3,9 giorni.
Così, nel 1992, il premio Schnobel per la letteratura è stato assegnato a Yuri Struchkov dell'Istituto dei composti organici di Mosca per la sua produzione oltre ogni limite immaginabile. Dal 1981 al 1990 (solo nove anni) ha pubblicato 948 lavori scientifici. Si scopre che in media Struchkov ha "regalato" un giornale ogni 3,9 giorni.
Quindi, un premio in letteratura. È un po' più facile di quello di chimica organica.
Potremmo fare anche questo. Nessun problema. È solo una questione di chi lo pubblicherà. :)
Ho concepito un EA di regressione (probabilmente non quello di Baisov), esternamente, con l'aiuto del preferito R di SanSanych. Ma un sacco di problemi. Chiamiamoli organizzativi. :)
Quindi, un premio in letteratura. È un po' più facile di quello di chimica organica.
Potremmo fare anche questo. Nessun problema. È solo una questione di chi lo pubblicherà. :)
Pensato esperto di regressione (probabilmente non Baisovsky), esterno, con l'aiuto di preferito SanSanych R. Ma un sacco di problemi. Chiamiamoli organizzativi. :)
Quali sono i problemi? C R?
Il problema di C R è che non lo conosco. :) È una questione di tempo, di prendere lentamente la mano.
Quello più difficile è fornire uno scambio di dati in tempo reale tra R - software - MT5. Non mi viene in mente niente di intelligente, tranne i file. Suppongo che lo faranno per cominciare e poi vedremo.
Ma il protocollo di scambio (interfaccia) stesso non è visibile.