Regressione bayesiana - Qualcuno ha fatto un EA usando questo algoritmo? - pagina 36
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Signore e signori, signore e signori, compagni! C'è troppo sangue nel tuo sistema alcolico.
Cosa può essere modellato matematicamente su R se non avete deciso le questioni concettuali per la formula bayesiana: cos'è il mercato a destra della barra dello zero. Ed è un mercato? O forse un buon simulatore di gioco con un algoritmo appropriato?
Naturalmente non c'è sangue nel nostro porto. Ma non fa assolutamente differenza chi c'è dietro il mercato a destra. Le statistiche sono sufficienti. Ricordiamo Wiener e il sistema di controllo del fuoco antiaereo, il suo libro - "Cybernetics 1948", dove è descritto, si spera, sul vostro scaffale, non è un problema trovarlo anche in Internet.
I movimenti degli aerei sono tutt'altro che casuali, ma per voi sono completamente caotici. Tuttavia, il fuoco antiaereo può essere abbastanza efficace.
Per quanto riguarda i simulatori di gioco, ce ne sono almeno alcuni e abbastanza indipendenti, e questo è già vicino a una distribuzione normale.
Secondo una ricerca di un matematico (non ricordo il suo cognome, lavora per la FINAM), la distribuzione è vicina alla normale con code allungate (ma si capisce perché). Quindi la regressione lineare, imho, regge abbastanza.
Ricordiamo Wiener e il sistema di controllo del fuoco antiaereo, il suo libro - Cybernetics 1948, dove è descritto, spero che lo abbiate sul vostro scaffale.
Lei pensa bene di me.
Per quanto riguarda i simulatori di gioco, ce ne sono almeno alcuni e abbastanza indipendenti, e questo è vicino a una distribuzione normale.
Pensi anche tu che il forex sia più un simulatore di gioco che un mercato?
Non è quello che ha scritto che aveva un posto in qualche dipartimento analitico-matematico del KGB e chiedeva, credo, 49.000 rubli per diversi seminari? ?
Probabilmente è lui. Ho letto una relazione ad una conferenza e ho partecipato ad un paio di suoi seminari qualche anno fa.
In realtà, c'erano alcuni matematici forti... nel loro campo, ho dovuto parlare con loro.
Pensi anche tu che il forex sia più un simulatore di gioco che un mercato?
Lo accetto. Così come i mercati nazionali, se è per questo. Alcuni punti li conosco per certo, espressi dagli stessi FINAM e IT Invest.
Ci sono i market maker.
Forse guardare quanto è rumoroso il mercato? Dopo tutto, non è un segreto che ci sono mercati con molto rumore e altri con meno.
Più c'è rumore, meno funzionano le strategie di trend-following.
Lo accetto. Così come i mercati nazionali, se è per questo. Alcuni punti che conosco per certo, espressi da FINAM e IT Invest.
Ci sono i market maker.
La normalità della distribuzione può essere stabilita solo sulla popolazione generale. Se non abbiamo una popolazione generale e non ne abbiamo altre, allora dobbiamo dimostrare che la media tende asintoticamente alla sua aspettativa matematica. E se si ottiene questo risultato, le caratteristiche ottenute su qualsiasi segmento limitato della popolazione generale possono essere liberamente estrapolate a qualsiasi altro segmento di questa popolazione generale.
Non abbiamo niente del genere sul mercato. Tutte le cifre di R2 date sopra sono senza senso, poiché non c'è nessuna prova che la trama selezionata sia una parte della popolazione generale che ha almeno la proprietà di stazionarietà. Quindi le cifre sono state ottenute sulle aree specificate, ma non hanno nulla a che vedere con il futuro: possono coincidere, possono non coincidere, possono coincidere 100 volte e poi vendono il deposito insieme al profitto.
Questo è il motivo per cui tutto il mondo è così ossessionato dalla stazionarietà dei dati grezzi - è la logica per estrapolare le caratteristiche statistiche ottenute in una zona ad altre zone. Questo è il motivo per cui si fanno calcoli "fuori campione" e, peggio ancora, se i valori di un grafico differiscono da quelli di un altro grafico.
Aumentare la dimensione del campione di allenamento non fa nulla. L'eurodollaro ha iniziato con 1, poi 0,9, poi 1,6 - vuoi stare seduto per 15 anni aspettando il movimento giusto?
Per costruire un TS hai bisogno di qualche finestra ragionevole + considerazioni che le caratteristiche di quella finestra possono essere estrapolate nel futuro.
E infine, che cosa è applicabile?
Dipende da cosa e per cosa. La scelta della variabile obiettivo è una questione di principio
Ci sono in realtà due direzioni nelle regressioni:
Sono a favore della classificazione.
Hai pensato a quali dati (su quale periodo di tempo) usare per calcolare la regressione?
I dati dovrebbero essere statici o variabili a seconda dell'andamento del mercato?
"L'intento originale era di combinare la linea retta e la serie dei prezzi". - se la regressione bayesiana è una linea retta, allora non va proprio bene.
Non hai bisogno di una linea retta.
Se la serie dei prezzi è rappresentata come:
C = funzione analitica + rumore, allora il rumore sarà normalmente distribuito, imho.
La serie di prezzi stessa è più un processo casuale di Wiener - passeggiate casuali.
ZY funzione analitica, per esempio serie di Fourier.