Regressione bayesiana - Qualcuno ha fatto un EA usando questo algoritmo? - pagina 37

 
Beh, sì. Funzione analitica(?!)+Funzione casuale (normalmente distribuita)=Processo Wiener (passeggiata casuale). Vogliamo cucire un EA?
 
Алексей Тарабанов:
Beh, sì. Funzione analitica(?!)+Funzione casuale (normalmente distribuita)=Processo Wiener (passeggiata casuale). Stiamo per cucire un consulente?

Tagliare. :)

Qualche lamentela sui pulsanti?

 
Yuriy Asaulenko:

Tagliare. :)

Qualche lamentela sui pulsanti?

Saranno cuciti bene.
 
Bang, bang, bang, bang!

Dopo Matemata e Prival e simili, questo è il primo thread dove...

Sto piangendo :)

 
Event:
Bang, bang, bang, bang!

Dopo Matemata e Prival e simili, questo è il primo thread dove...

Sto piangendo :)

Che ne dite di un appello? Tutta la vita...
 
Алексей Тарабанов:
Facciamo l'appello? Tutta la vita...
Sì, ricordiamoci anche di Mishek.
 
Event:
Sì, e Mishek sarà ricordato.
Nessun problema. Mi piacerebbe vedere Mathemat e Mishek.
 
СанСаныч Фоменко:

Non c'è niente di simile sul mercato. Tutte le cifre R2 di cui sopra non hanno senso, perché non c'è alcuna prova che la trama selezionata per il calcolo faccia parte della popolazione generale, che ha almeno la proprietà della stazionarietà. Ecco perché le cifre sono state ottenute sulle trame di cui sopra, ma non hanno nulla a che vedere con il futuro: possono coincidere, possono non coincidere, possono coincidere 100 volte, e poi vendono il deposito insieme al profitto.

Sottoscrivo ogni parola. Che senso ha costruire la regressione, se nella prossima sezione le caratteristiche di questa regressione saranno completamente diverse. Potete modificare il modello per adattarlo ai dati quanto volete, ma è più facile ammettere semplicemente che Y (prezzo) non dipende da X (tempo), almeno in termini di regressione lineare.
 
Vasiliy Sokolov:
Sono d'accordo con ogni parola. Che senso ha costruire una regressione se nella prossima sezione le caratteristiche di quella regressione saranno completamente diverse. Potete modificare il modello per adattarlo ai dati quanto volete, ma è più facile ammettere semplicemente che Y (prezzo) non dipende da X (tempo), almeno in termini di regressione lineare.
Queste sono le trame a cui dobbiamo pensare - perché i dati siano simili - dovremmo prendere un modello, secondo me, piuttosto che una semplice finestra di n barre.
 
Vasiliy Sokolov:
Sono d'accordo con ogni parola. Che senso ha costruire una regressione se nella prossima sezione le caratteristiche di quella regressione saranno completamente diverse. Potete modificare il modello per adattarlo ai dati quanto volete, ma è più facile ammettere semplicemente che Y (prezzo) non dipende da X (tempo), almeno in termini di regressione lineare.
Beh, ammettere qualsiasi cosa è certamente più facile che costruire un modello, analizzarlo e applicare il test di Chow per verificare l'ipotesi di eterogeneità del campione.....