Regressione bayesiana - Qualcuno ha fatto un EA usando questo algoritmo? - pagina 25
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Grazie mille, sensei, per quanto generosamente hai condiviso, con me, un ignorante, preziosi grani di verità...
Si è presentato un "esperto"...
È quello che faccio per vivere, quindi non me ne frega niente degli atteggiamenti dei teorici, specialmente di quelli incompetenti).
E la domanda più importante - c'è un risultato? :)
Controllare.
In particolare sul modello - l'errore di previsione out-of-sample è di circa il 30%. Il migliore è ada. Non molto peggio di random forest e SVM. Ma per ottenere un tale risultato ho dovuto prima imparare a selezionare i predittori. Generalmente il 70% è speso nella preparazione dei predittori (data mining), il 10% sul modello e il resto nella stima delle prestazioni. Ma non è un Expert Advisor - è solo un modello, ma un modello che non ha la proprietà di overtraining e non dipende dalla stazionarietà o non stazionarietà dei dati di input.
Ancora una volta cercando di leggere qualcosa sull'argomento, arrivo alla conclusione: che incubo.
Quindi tutto inizia con la stazionarietà. Qual è la definizione corretta di stazionarietà?
Ho trovato questo:
Стационарность — свойство процесса не менять свои характеристики со временем.
Quali caratteristiche specifiche intende?
Continuo a leggere:
La stazionarietàdi un processo casuale significa che i suoi modelli di probabilità rimangono costanti nel tempo e di solito consideriamo due tipi di stazionarietà: la stazionarietà in senso stretto quando le distribuzioni finite-dimensionali sono invarianti agli spostamenti nel tempo e la stazionarietà in senso lato quando solo leaspettative matematichenon dipendono dal tempo. L'applicazione pratica della stazionarietà si basa sul fatto che per un processo stazionario le caratteristiche di qualsiasi campione casuale e della popolazione generale coincidono.
Che cos'è? -"quando le distribuzioni finite-dimensionali sono invarianti rispetto agli spostamenti di tempo". Che tipo di distribuzioni finite-dimensionali sono queste? E invariante, dovrebbe essere costante, cioè non cambiare? E cosa intende per stazionarietà?
In senso lato: aspettativa matematica indipendente dal tempo. Quindi? Ovviamente con questa definizione i dati di mercato non sono stazionari. E che senso ha parlare di dati stazionari (ovviamente con questa definizione). Con tali dati è elementare fare un profitto, aperto verso l'aspettativa matematica quando cala... Tranne che nessuno ha fatto un'aspettativa costante qui.
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Ecco il trucco: lanciamo una moneta. Registra i risultati in due modi:
1. Teste +1. Coda -1. Abbiamo qualcosa del genere: 1,1,-1,1,1,1,-1,-1,-1,-1,1,1,1.
2. Aggiungete. Abbiamo qualcosa del genere: 0,1,2,1,2,3,2,1,0,1,2.
Nel primo caso, l'aspettativa è costante, mentre nel secondo caso no. Quindi nel primo caso i dati sono stazionari, e nel secondo caso sono non stazionari. Quindi, come nel primo caso si ha la possibilità di guadagnare e nel secondo no? E né nel primo né nel secondo c'è la possibilità di prendere un profitto.
Allora a che serve tutto questo casino sulla stazionarietà?
Sono giunto alla conclusione che la stazionarietà è un indicatore di nulla.
Sto arrivando alla conclusione che la stazionarietà è un indicatore di nulla.
Ora immaginiamo per un secondo che la prima fila possa essere scambiata...
Si può immaginare qualsiasi cosa. Supponiamo di aprire sulla deviazione verso l'aspettativa. Ne abbiamo 1, vendere. Il prossimo valore è ancora 1, ancora 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Infine, 0 e -1. Sembrerebbe che questo sia un profitto. Ma in realtà il prezzo si è mosso verso l'alto e con il numero -1, non c'è profitto. Si scopre che l'oscillatore è buono come l'oscillatore.
In questo caso non è stato necessario analizzare, perché inizialmente è stata offerta una moneta e non importa come la giri, non ne trarrai profitto.
OK, lo strumento scambiato è la differenza tra due futures con date di consegna diverse. È più chiaro? Sì, non è realistico perché le fluttuazioni hanno una campana molto stretta.
Ma se lo strumento scambiato è la differenza tra un futures CME e un futures moex, la campana è più ampia e questo è un profitto abbastanza reale per i trader avanzati ad alta frequenza.
Ancora più concreto è l'EURCHF nel periodo in cui la banca centrale svizzera ha ancorato il franco all'euro. Solo l'uomo più pigro non ha scambiato quella cosa.