Regressione bayesiana - Qualcuno ha fatto un EA usando questo algoritmo? - pagina 16
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1. La probabilità è massima a : le formule lunghe vanno avanti. Possiamo dire che otteniamo il valore minimo del quadrato medio dei residui, o possiamo dire che abbiamo massimizzato la probabilità.
2. forse c'è qualcosa che non capite. il coefficiente b1 cos'è? L'aspettativa matematica dei valori campionari del coefficiente b1, che è t-distribuito in assenza di conoscenza dei parametri del coefficiente b1 sulla popolazione generale. La regressione lineare (minimi quadrati ordinari) fornisce una stima di E(b) e sigma(b), l'errore standard del coefficiente b1. Quello che vedete nell'output del modello sono tutte queste stime. Poi c'è una stima di quanto significativamente diverso sia E(b) da 0, la t-statistica e la probabilità associata.
3. Non c'è niente che possa dire sulle tendenze. La simmetria è importante - fatto. Anche il sigma sui residui è importante. Anche il coefficiente di curtosi è importante.
4. Ho letto molto sulla regressione di recente, quindi quello che ho scritto sopra lo capisco. Faccio rapporto ai miei clienti sui risultati della regressione e devo capire qualcosa. Anche se preferisco i metodi non parametrici.
1. In realtà la regressione è bayesiana, nel caso l'avessi dimenticato. Quindi dovete massimizzare il valore della formula di probabilità bayesiana.
2. Questa è una completa assurdità della mente di un matematico infiammato.
3. Quindi stai facendo qualcosa bloccato nelle distribuzioni t, normalità, stimatori, sigma... senza capire cosa stai facendo o perché, o cos'è in primo luogo. Allora perché e per che cosa state continuamente combattendo la normalità della distribuzione qui.
4. "Riferire i risultati della regressione" - è qualcosa!
1. In realtà la regressione è bayesiana, nel caso l'abbiate dimenticato. Quindi dovete massimizzare il valore della formula di probabilità bayesiana.
2. Questa è una completa assurdità di una mente matematica infiammata.
3. Quindi stai facendo qualcosa bloccato nelle distribuzioni t, normalità, stimatori, sigma... senza capire cosa stai facendo o perché, o cos'è in primo luogo. Allora perché e per che cosa state continuamente combattendo la normalità della distribuzione qui.
4. "Segnalare i risultati della regressione" è qualcosa!
Penso che dovresti fare riferimento al manuale dei metodi classici: http://www.intuit.ru/studies/courses/1153/318/info
Non sono offeso dalla cafonaggine.
Penso che dovresti fare riferimento al manuale dei metodi classici: http://www.intuit.ru/studies/courses/1153/318/info
Non sono offeso dalla maleducazione.
Che ne dici se tu non mi dici dove andare e io non ti dico dove andare?
Che ne dici se tu non mi dici dove andare e io non ti dico dove andare?
Da quale reparto proviene?
Non c'è niente da prendere sul serio. Infatti, il problema è risolto a livello di una tesina di uno studente del 4° anno di qualche dipartimento legato all'automazione.
Dimitri, guarda la coincidenza assoluta delle somme dei valori reali e stimati della popolazione, qualsiasi metodo può raggiungere questa coincidenza e questo fatto è casuale?
Anche dopo che (18) non ti ha sorpreso? È vero, un risultato così miracoloso è ottenuto da un caso speciale della (18), quando n=1 e il suo grafico è più monotono:
1. Dimitri, guarda la coincidenza assoluta delle somme dei valori reali e stimati della popolazione, qualsiasi metodo può raggiungere questa coincidenza e questo fatto è casuale?
2. Anche dopo che (18) non ti ha sorpreso? È vero, un caso speciale della (18) raggiunge un risultato così miracoloso, con n=1 e il suo grafico è più monotono:
C'era un articolo interessante su uno scienziato che inventava dei raggi nella rivista "Tekhnika Zhurnika" nel 1980. Questo scienziato decise di mostrare i suoi esperimenti a un osservatore esterno. L'esperimento è stato condotto al buio, e questo osservatore esterno ha preso il sensore e lo ha svitato, e dopo che la freccia del dispositivo era solo penzolante dal rumore. Tuttavia, lo scienziato ha visto come il dispositivo ha reagito ai suoi raggi.
1. Non è una sorpresa. La tua regressione è una regressione con lo stesso esponente mostrato nel grafico, quindi coinciderà con esso. Il fatto non è casuale ma fabbricato, non tutti i processi si sviluppano su tali grafici. La stessa coincidenza può essere ottenuta con una regressione polinomiale, ancora meglio.
2. Niente affatto. Il metodo di regressione è stato sviluppato molto tempo fa e chiaramente. È noto da tempo che si può prendere qualsiasi funzione, sia con un parametro, sia con due, sia con qualsiasi altro numero di parametri. Con alcuni calcoli matematici, si possono ottenere delle formule. Quindi la tua scoperta è un problema standard per uno studente di matematica del 3° o 4° anno (o forse del 2° anno). In altre parole, c'è una funzione curvilinea, c'è una funzione di controllo di coincidenza, e i coefficienti della costruzione curvilinea sono calcolati con metodi ben noti (prendendo la derivata e risolvendo un sistema di equazioni).
Yousufkhodja Sultonov, dove posso scaricare l'ultima versione del tuo indicatore?
Ecco la versione funzionante, l'ultima - la posterò presto
Grazie - cercherò di valutare l'efficacia nel mio PBX.
Si scopre che ce l'ho già - quindi è una vecchia versione...
Continua a ridisegnare sulle barre passate, il che rende impossibile valutare correttamente la sua efficacia, perché viene fatto questo?
A giudicare da questa parte del codice
SetIndexBuffer(i, Buy); SetIndexLabel(i, "Buy"); SetIndexStyle(i, DRAW_ARROW); SetIndexArrow(i, 233); i++;
SetIndexBuffer(i, Sell); SetIndexLabel(i, "Sell"); SetIndexStyle(i, DRAW_ARROW); SetIndexArrow(i, 234); i++;
Le frecce dovrebbero essere disegnate, ma non lo sono.
I buffer SELL e BUY sono presenti, ma non ci sono informazioni al loro interno. Non sarebbe meglio usare l'istogramma +1/-1 per comprare e vendere?