È meglio non commerciare alle 11 di sera? - pagina 7
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zaskok3:
Non ho contato il fatturato, ma è ovviamente enorme.
Ho avuto un fatturato di 56 milioni di dollari in quattro giorni di trading non completamente rotondo. Commerciava 24 ore su 24, il più delle volte 10-12 volte tanto. Quindi in una settimana il suo fatturato è di circa 1 miliardo di dollari.
56 milioni?
Se ne può dedurre un'ipotesi:
Se due TS con una logica diversa sono fortemente correlati dagli input, allora usano il modello di mercato esistente.
Durante la notte ci sarebbe dovuto essere un flip di SELL-positions nello stesso posto dove il tipo stava flippando allo stesso tempo. I miei lotti erano meno profondi e il numero di ordini era molto più alto.
Il tipo si è girato, io quasi non l'ho fatto. La mattina invece del più, come mostrava il tester, ho ottenuto il corrispondente meno.
Poiché il robot da battaglia commercia sul principio della sincronizzazione dell'ambiente di trading da battaglia con quello del tester virtuale, è diventato evidente che il sincronizzatore non tiene conto di un tale evento quando un rollover non si è verificato e non c'è una seconda possibilità (un rollover ad un estremo locale).
Ho trovato la soluzione. Si scopre che è sul mercato reale (non nel tester) dove dovremmo considerare separatamente la logica di impostare limiti opposti e prendere posizioni aperte. In breve, il TS di inversione per il tester non dovrebbe usare la logica di inversione per il trade reale.
Sono sicuro che il ragazzo non ha questo tipo di approccio. Non si preoccupa - si limita a commerciare con profitto.
Si tratta di un fatturato di 560 lotti.
Sembra che il ragazzo abbia raddoppiato i suoi lotti... Prima che EURCHF fosse pesante in termini di trading di canali (il mio TS ha tenuto solo a zero). Ma Paranek ha fatto un plus anche lì. Quindi, finora, è un capolavoro di trading di canali.
Per prima cosa scriverò come l'ho fatto io. Quindi ho un TS. In questo caso si tratta di un canalizzatore. L'ho forzato nel tester. Buttato fuori, soggettivamente, varianti non robuste. Poi ho ordinato le opzioni rimanenti per profitto (FF, PV) e ho diminuito il profitto (FF, PV) e ho selezionato quelle che erano il più diverse possibile in base ai valori dei parametri di input.
Un tale porftel di TC mi sembrava il più diffuso per scopi di combattimento. Non mi sono preoccupato di scegliere un coefficiente di ponderazione in un portafoglio per ogni TS e ho semplicemente diviso il rischio equamente tra loro. Né ho costruito il loro patrimonio netto combinato.
Mi sembrava che questo approccio fosse in qualche modo logico. Tuttavia, confrontando il mio portafoglio di TC e quello del tizio, ho visto delle differenze. Molto spesso accadeva che dei TS apparentemente diversi nel portafoglio girassero quasi negli stessi posti. Ma nel caso del ragazzo stava accadendo in modo diverso.
Sembrava che il suo portafoglio fosse composto da TS a breve e a lungo termine. Quando un canalizzatore frequente andava in minus, uno più raro ne usciva con il proprio profitto. E viceversa. Cioè possiamo vedere un approccio completamente diverso alla creazione di un portafoglio di TP - il "nettler". Ma non la comprensione classica del nettler, ecco perché è tra virgolette.
Quindi ha considerato (solo teoricamente finora) un altro approccio. Se c'è un compito di fare un portafoglio di TS con diversi orizzonti di pianificazione, dovremmo prendere TS con diversi MI dopo il bruteforcing nell'ottimizzatore e diversi ordinamenti.
Supponiamo di aver deciso la gamma di valori accettabili di IL. Poi dividiamo questo intervallo in diversi sotto-intervalli uguali e per ognuno prendiamo una variante di TC che cade in questo sotto-intervallo.
C'è un'altra idea legata alla costruzione della curva azionaria di portafoglio più liscia della storia. Cioè dovremmo trovare un tale porftel in modo che l'equità sia la più bella possibile. In questo caso, il portlet dovrebbe includere automaticamente i TP a breve e a lungo termine che si assicurano a vicenda. Ma non è un fatto.
In generale, questo strumento di smoothing azionario può essere applicato direttamente (a bruteforce) o a parametri già selezionati (da CB, come ho scritto sopra) per trovare i pesi per ogni TS nel portafoglio.
Se non mi sbaglio, l'algoritmo di portafoglio di Markowitz è rilevante per risolvere un tale problema. E così mi chiedo come un tale problema sia impostato (smoothing azionario) e risolto nei pacchetti di matrici. Penso che si tratti di alcune funzioni elementari che sono state implementate molto tempo fa. Qualcuno deve averli usati e sarebbe bene che me lo dicesse.
Finora ho inventato (non provato) un tale algoritmo. Sottrarre la componente di profitto (LR o un'altra variante) dal BP di ogni eutimo di TS. Poi i BP ottenuti vengono sommati in modo che la linea risultante sia il più orizzontale possibile - minimizzazione della dispersione. Fortunatamente, sono stati costruiti portafogli con una varianza minima.
Forse ho dipinto per me un'immagine un po' idealizzata del tizio che fa trading e lui fa trading in un modo completamente diverso. Ma ho un pensiero, che non è una brutta cosa. Ammetto che il portafoglio del tizio ha alcuni TC che sono in perdita o sono vicini allo zero. Ma permettono l'equalizzazione dell'equità. Anche se non ho ancora capito il motivo per cui è possibile.
UPD: L'ho spostato in un thread separato.