Angolo Dr.Fx - pagina 6
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Trovo sbagliato introdurre un ulteriore errore sommando i quadrati delle deviazioni ed estraendo la radice. Per quanto mi riguarda, di solito sommo i moduli delle deviazioni. Più o meno la stessa cosa, ma più primaria. Così, stimo il grado di filtraggio guardando il rapporto della somma dei moduli delle prime differenze nell'uscita e nel segnale filtrato. Vedere le cifre.
Come se Kalman fosse migliore. Ma è come se. Pensateci: ho la maggior parte di queste contrazioni localizzate nelle vicinanze della linea del filtro. Va avanti e indietro, su e giù, vedi? Ecco perché a rigore la qualità del filtro non può essere valutata in questo modo. Il rapporto di volatilità NON è una buona misura della qualità del filtro, perché non tiene conto della natura della volatilità.
... Con una sola SMA (puoi anche usare la tua curva) puoi costruire decine di sistemi di trading e tutti faranno trading in modo diverso, alcuni TS saranno migliori e alcuni saranno necessariamente peggiori.
Penso che sia sbagliato introdurre un errore aggiuntivo sommando i quadrati delle deviazioni ed estraendo la radice. Per quanto mi riguarda, di solito sommo i moduli delle deviazioni. Più o meno la stessa cosa, ma più primaria. Così, stimo il grado di filtraggio guardando il rapporto della somma dei moduli delle prime differenze nell'uscita e nel segnale filtrato. Vedere le cifre.
Qual è la differenza? È la stessa cosa. Ecco le proprietà di un modulo. Per un piano è la radice della somma dei quadrati delle deviazioni (teorema di Pitagora).
Basta sommare tutte queste deviazioni in tutti i punti e stendere i numeri. Per tutti e tre i filtri. Tre numeri e tutto sarà subito chiaro e diretto.
Come si possono confrontare i filtri sommando le differenze (quadrati o moduli) delle deviazioni?
Allora il miglior filtro sarebbe nessun filtro - la differenza di deviazioni è zero.
E in generale, cambiando le impostazioni del mio filtro (non sarà più lo stesso filtro mostrato sopra per filtrare le quotazioni, qualitativamente lo stesso, ma quantitativamente diverso), posso anche ottenere OEM (il mio nome operatore in matcad) inferiore a Kalman con le impostazioni attuali - facilmente. Se si imposta il compito in questo modo.
Qual è la differenza? È la stessa cosa.
Come si possono confrontare i filtri sommando le differenze (quadrati o moduli) delle deviazioni?
Allora il miglior filtro sarebbe nessun filtro - la differenza di deviazioni è zero.
Sarebbe il filtro peggiore. OEM (il nome dell'operatore che ho in matcad) avrà il valore peggiore, massimo, = 1.
Sì, capisco. Erroneamente )))
PS allora la linea del filtro dovrebbe essere una linea retta orizzontale
E in generale, cambiando le impostazioni del mio filtro (non sarà più lo stesso filtro mostrato sopra per filtrare le quotazioni, qualitativamente lo stesso, ma quantitativamente diverso), posso anche ottenere OEM (il mio nome operatore in matcad) inferiore a Kalman con le impostazioni attuali - facilmente. Se si imposta il compito in questo modo.
si può rendere ancora più semplice non fare alcun filtraggio, allora la deviazione sarà zero.
Vi ho offerto una metodologia di confronto, lo abbiamo fatto 8 anni fa. Potete usarlo, potete trovare il vostro criterio e confrontarlo come volete. Ora avete il filtro Kalman (la versione più semplice) e il ben noto filtro Butterworth. Non conosciamo il tuo filtro segreto, quindi tutto è nelle tue mani. Il più delle volte un uomo è più sicuro di quello che ha fatto e l'ha fatto bene, aiuta molto nella costruzione del TS, la cosa principale è cercare davvero di farlo bene.
C'è un detto. Se si fa tutto bene, può essere buono, ma se si fa tutto male, non ne verrà fuori niente di buono.
Questo non è per te, ma per molti trader di forex che hanno costruito grandi teorie per anni. State facendo la cosa giusta, cercate il pesce dove c'è il pesce. Vi auguro sinceramente buona fortuna...
La pratica e il tempo sono l'unico criterio per la verità di tutte le teorie e i trucchi matematici. E il percorso dall'alta scienza alla messa in pratica è spinoso e lungo (di solito).
State facendo la cosa giusta, cercate i pesci davvero dove sono. Vi auguro sinceramente buona fortuna...