Angolo Dr.Fx
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Fs è una specie di filtro digitale, le cui proprietà sono interessanti.
P.S. Aprirò un'operazione di vendita su EURUSD all'apertura del mercato.
Le proprietà del filtro digitale non sono determinate dall'apertura/chiusura dello scambio. Il DF ha altre caratteristiche ben conosciute, bisogna iniziare da quelle, sono AFR, FFC, ecc. + I filtri possono essere ottimali (teoricamente il migliore, diciamo non migliore, non può essere), che spesso non è realizzabile in pratica, e c'è un coerente ... E prima di usare TF in pratica è necessario definire almeno a quale AFC e FXF del filtro usato è abbinato...
Nella speranza che possa risultare buono (ramo informativo) allego al messaggio lezioni su TF. Spero che siano utili a qualcuno.
Le proprietà di un filtro digitale non sono determinate dall'apertura/chiusura di una transazione. I DF hanno altre caratteristiche ben note, bisogna partire da quelle, queste sono AFR, FFC, ecc.
Prival, grazie. Tuttavia, Prival è nel suo repertorio. Lo correggo: i filtri lineari, o filtri ADATTIVI (cioè = lineari con parametri che cambiano lentamente (rispetto a qualcosa)) hanno AFR, AFR, ecc. Ma per algoritmi non lineari arbitrari i concetti di AFR/FR non hanno senso, quindi i concetti di lag (e misure di lag), smoothing (e misure di smoothing) non sono definiti in alcun modo.Ma, sottolineo, non abbiamo affatto bisogno di limitarci a "filtri lineari con parametri lentamente variabili", qualsiasi algoritmo fisicamente realizzabile (esattamente - senza sbirciare nel futuro) è a nostra disposizione. Inoltre - e questo è fondamentale - dovremmo distinguere la natura delle seguenti cose: ritardo e transitorietà.
+ I filtri possono essere ottimali (teoricamente il migliore, diciamo solo che non può migliorare, non può essere)
nella sua classe - molto ristretta - lineare con cambiamenti lenti Non si deve immaginare che ci siano divieti fondamentali per la sintesi di filtri migliori di quelli della famiglia Kalman.
Non limitarti, puoi applicare qualsiasi filtro e hanno molte caratteristiche, oltre a quelle menzionate sopra ci sono la fase e il ritardo di gruppo (lezione #2, il ritardo è in gergo) e queste caratteristiche non sono in alcun modo legate all'apertura e alla chiusura del trade.
Supponiamo che sia non lineare, cioè che le sue caratteristiche cambino con il tempo, per esempio lo spettro del segnale d'ingresso cambia ... la risposta in frequenza del filtro è stata cambiata, ecc. Ma questa stessa caratteristica di AFC e VSF non va da nessuna parte, esiste, dipende solo da qualcosa. Questo è qualcosa che devi affrontare prima di tutto, e questa è la risposta alla domanda.
Con cosa sono coordinati l'AFC e l'IFR del suo filtro? Queste caratteristiche sono costanti o cambiano nel tempo?
Per quanto riguarda Kalman, è buono per una certa gamma di compiti e piuttosto difficile da implementare nella pratica. Al di fuori di questa gamma di compiti, ci sono molti filtri superiori ad esso, inoltre ci sono compiti ai quali il filtro di Kalman non è applicabile affatto.
Ma, sottolineo, non abbiamo affatto bisogno di limitarci a "filtri lineari con parametri lentamente variabili", qualsiasi algoritmo fisicamente realizzabile (esattamente - senza sbirciare nel futuro) è a nostra disposizione.
Sia non lineare, cioè le sue caratteristiche cambiano nel tempo, per esempio lo spettro del segnale d'ingresso è cambiato ... ... l'AFC del filtro è cambiato, ecc. Ma proprio questa caratteristica di AFC e VSF non va da nessuna parte, esiste
Privat, con tutto il mio rispetto extramurale, chiarisci questa cosa cruciale: per un algoritmo non lineare arbitrario la risposta AFC/frequenza non esiste in principio. Non nel senso che è impermanente e varia, ma dalla parola "no".
Il concetto stesso di "filtro fisicamente irrealizzabile" mi sembra inverosimile e inverosimile.
Stavo scrivendo di filtri fisicamente realizzabili. "Non" l'hai aggiunto tu stesso. Il termine è più chiaro, non è una forzatura, deriva dal principio di causalità.
e in tempo reale il futuro può essere estrapolato e poi guardato.
Se fosse così semplice, tutti sarebbero miliardari :-) ci sono persone ingenue... Ti svelo un segreto: se hai in qualche modo "estrapolato il futuro", allora non perdere tempo a costruire filtri, corri subito sull'"interpolazione del futuro" per fare trading.
Voglio che sia chiaro a tutti: la realizzazione finale è NON FUTURA. Ecco un filtro REALE non lineare che è assolutamente fisico. Non ci sono divieti (nella classe dei filtri lineari c'è un divieto, non può essere implementato).
Ho scritto dei filtri fisicamente realizzabili. "Non" l'hai aggiunto tu stesso. Il termine è più chiaro, non è tirato dalle orecchie, segue dal principio di causalità.
Se c'è un filtro fisicamente realizzabile, e c'è una nozione corrispondente, allora deve essercene uno fisicamente irrealizzabile, no?
E se qualcuno ha realizzato fisicamente un filtro fisicamente irrealizzabile, allora o la fisica è cambiata, o il termine "filtro fisicamente irrealizzabile" non è corretto. So qual è il punto, ma i termini avrebbero dovuto essere cambiati molto tempo fa, ci sono bugie incorporate in essi. Spero che sia accidentale e non maliziosamente inteso a nascondere le caratteristiche più interessanti del DSP.
Dr.Fx:
Lasciate che vi dica un segreto: se avete in qualche modo "estrapolato il futuro", allora non perdete il vostro tempo a costruire filtri, correte a fare trading immediatamente sulla "interpolazione del futuro".
se qualcuno ha fisicamente implementato un filtro fisicamente irrealizzabile
Non c'è alcun interesse a discutere i tuoi post. Quello che avete scritto è impossibile per definizione.
Privat, con tutto il mio rispetto extramurale, chiarisci questa cosa cruciale: per un algoritmo non lineare arbitrario, l'AFC/FF non esiste in principio. Non nel senso che è impermanente, e varia, ma fin dall'inizio.
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Per un algoritmo non lineare arbitrario, forse non c'è ....., ma per di un filtro digitale non lineare questa caratteristica esiste, deve esistere e basta. È molto semplice, c'è un filtro, quindi ha delle caratteristiche. Proprio come una persona, finché esiste (una persona), ha caratteristiche, peso, altezza, ecc.
Non confondete un filtro digitale con un algoritmo, non ogni algoritmo è un filtro digitale. La parola chiave qui è filtro, e c'è sempre la questione di cosa sta filtrando (a cosa è abbinato quel filtro)?
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Chiedo sinceramente ai moderatori di non toccare il thread. Sono seduto tranquillamente in un angolo, senza disturbare nessuno. Non sto vendendo nulla, non sto esprimendo nessuna idea folle. Ho solo intenzione di postare alcune foto. E il commento occasionale su di loro. Chi non è interessato, passerà, chi è interessato - legga. Usando il trattore come esempio, vedo che questo tipo di fili, in generale, ha il diritto di esistere. A causa dell'interesse della maggior parte dei trader per EURUSD, inizierò con esso. Il motivo dell'inizio di questo ramo: la discussione con alcuni partecipanti al forum in messaggi privati sulla natura e le proprietà di alcunifiltri digitali.
Quindi. Il grafico qui sotto mostra 2*288 barre del timeframe M5, cioè 2 giorni nel tempo. EURUSD. Attuale al momento (da venerdì sera 1.5.2015). "A" è il prezzo originale (vicino), Fs è un qualche tipo di filtro digitale le cui proprietà sono interessanti.
P.S. Aprirò un'operazione di vendita su EURUSD all'apertura del mercato.