Teoria del mercato - pagina 280
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Mikhael Isakov 2015.12.31 15:39 # RU
un buon risultato.
Ora ho bevuto un cognac e il risultato e tutto il resto sembra a posto! ) Tutto è figo!
Buon anno 2016! L'anno più redditizio di sempre!
Ora ho bevuto un cognac e il risultato e tutto il resto sembra a posto! ) Tutto va bene!
Deve essere stata la vodka.
Guardo le partite di Yusuf da molto tempo, e dirò questo: Yusuf si sente nel modo giusto, ma non può articolarlo.
È impantanato in (ciò che pensa) la "fisica" del mercato. Tutte queste idee su chi compra cosa, quali profitti si faranno quando la domanda cambia, le elasticità e così via, sono tutte vuote.
Proprio come uno zoo di leopardi e altri coccodrilli.
La dichiarazione del problema deve essere più generale. Abbiamo bisogno di nuove conoscenze in DSP (digital signal processing), cioè la sintesi diun filtro digitale, con caratteristiche migliori di quelle conosciute. Con meno ritardi e più lisciatura. Idealmente (considerato impossibile dalla maggior parte delle persone, ma non ci sono prove rigorose di impossibilità per gli algoritmi non lineari) - filtro non-lag (con la parola filtro intendo una riduzione della somma dei moduli di prima differenza su un intervallo di tempo arbitrario).
Detto questo, dovrebbe essere pura matematica. Non importa se è il mercato, il terreno, il suono, le fluttuazioni di temperatura o cosa. La natura fisica del segnale non è importante. L'unica cosa che conta è la matematica: appianare con un ritardo minimo (praticamente zero).
Di conseguenza, quando Yusuf inizia a giocare con le equazioni dell'iperbole, è già un errore. I suoi pensieri sulla relazione tra offerta, domanda e prezzi sono vuoti. L'algoritmo non dovrebbe "sapere" nulla della domanda, dei prezzi e così via, dovrebbe filtrare senza mezzi termini il segnale - sia esso una coordinata di Yusuf stesso (per il quale i leopardi sono inapplicabili).
La base errata delle idee di Yusuf porta al fatto che i suoi filtri digitali (probabilmente buoni in generale - non voglio insistere sul punto) hanno costantemente delle singolarità, quando i valori si perdono in mezzo al nulla. Il che rende l'analisi qualitativamente difficile.
Yusuf - lascia perdere lo zoo. Abbandona la premessa sbagliata dell'analisi "commerciale". Mettere il problema in termini generali - implementazione del filtraggio del segnale di qualsiasi natura. Dove non ci sono acquirenti e venditori.
Risolvi il problema e otterrai tutto.
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Molte lettere, ma per riassumere, -TF è una cosa utile.
Cosa c'entra l'immagine postata con TF? Se sì, perché TF e il grafico originale non sono sovrapposti?
Forse non lo fa. Starò zitto, riconoscerò la tua superiorità e mi prostrerò di fronte a uno specialista di prima classe, anche se io stesso mi sono laureato al Dipartimento di Radio UPI. Ma è stato molto tempo fa (1968) e molta acqua è defluita).
Mi piace di più nella finestra separata, ci sono livelli di ipercomprato e ipervenduto.
Lo trovo più comodo nella finestra separata, ha livelli di ipercomprato e ipervenduto.
Se si ottiene un oscillatore (output) dal grafico originale del prezzo (input dell'algoritmo DSP), e se non si può disporre altrimenti di "livelli di ipercomprato e ipervenduto" come restrizione fondamentale della gamma di valori validi dell'output della funzione temporale risultante, allora non è affatto di questo che stiamo parlando.
Rilevo i livelli di ipercomprato e ipervenduto con un altro indicatore nascosto in questa finestra.
Tuttavia, quando si parla di TF, si dovrebbe avere in mente la curva, che dovrebbe essere tracciata sulla stessa scala del grafico originale del prezzo, e smussarla.