Teoria del mercato - pagina 208
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Il primitivismo non può spiegare il fatto che, l'indicatore permette di ottenere un vantaggio statistico sul mercato per 15 anni su EUR/Dollaro, con un lotto fisso 0,1 dal 01 01 2000 ad oggi su TF D1 a SL=TP=1100 pps.
Sì, è possibile. Con così tante limitazioni (1. EUR/Dollaro, 2. D1, 3. 15 anni, 4. TP=1100) puoi scegliere qualsiasi cosa. Proviamo a mostrarci almeno altre 10 coppie con gli stessi parametri (diciamo, con lotto fisso 0,1 dal 01 01 2000 fino ad oggi su TF D1 a SL=TP=1100*K punti, dove K - un coefficiente ragionevole, in modo che TP e SL sarebbero legati ai valori relativi della volatilità della coppia).
Sei stato felice di espormi. Nessuno è in grado di smascherarmi perché sono sicuro che sto cercando di trasmettere i veri modelli del mercato. Finché non si capisce, è un'altra questione. Col tempo, tutti cominceranno a capire e a sviluppare il mio pensiero. Nel frattempo, accetto critiche costruttive. Non parlate per enigmi, parlate apertamente, criticate, non mi offendo. Chiedetemi se non capisco le cose - vi spiegherò.
Caro Yusuf, preparerò un file in un momento. Simile a quello che mt dà quando esporta le quotazioni. Cioè diverse colonne <tipo DTYYYYMMDD>,<tipo TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<tipo VOL>. Vi chiedo di mostrare ciò che gli indicatori disegneranno, se questi dati vengono forniti loro. Qui ci sono 5000 bar. Fino a 4500 il livello è 1,2, poi 1,3.
Caro Yusuf, preparerò un file in un momento. Simile a quello che mt dà quando esporta le quotazioni. Cioè diverse colonne <tipo DTYYYYMMDD>,<tipo TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<tipo VOL>. Vi chiedo di mostrare ciò che gli indicatori disegneranno se questi dati vengono forniti loro.
Meglio mostrare su qualsiasi coppia qualsiasi sezione della storia su qualsiasi TF del terminale MT4. Alimenteremo direttamente i dati del terminale. Qual è il problema? Perché avete bisogno dei vostri dati?
Guardate come sul TF M1, il mercato normalmente calmo e virtuale dei prezzi P (Orsi) (linea rossa) fino all'ultimo punto mostrato, 3 ore prima del rilascio della notizia, dove il prezzo corrente di CD potrebbe cadere, e non ha battuto ciglio dopo il rilascio della notizia. Questo significa che il prezzo attuale dovrebbe tornare, cosa che è avvenuta. Al momento del rilascio della notizia, il prezzo è stato consegnato agli Orsi e poi è stato consegnato ai Tori, che hanno portato il prezzo verso l'alto:
Allora, come fisico ti dico: per capire l'essenza dei fenomeni devi andare alle situazioni limite. Ho allegato un file. Chiedo la risposta del vostro algoritmo.
Ora, dimmi, caro, quali altri indicatori sono in grado di raggiungere un vantaggio statistico sul mercato a TP=SL.
Non ci provo nemmeno.
Questo è molto sospetto. Hai promesso di accettare suggerimenti costruttivi. Perché Platone è mio amico, ma la verità è più cara.
E sì, la nozione di "vantaggio sul mercato" non è legata all'idea di TA=SL. La condizione TP=SL è necessaria solo per facilitare l'assimilazione da parte del pubblico dell'idea di un vantaggio. Ma altrimenti, se l'algoritmo ha un vantaggio, è importante solo che il rapporto tra TP e SL sia costante. Non deve essere uguale a uno. Potete scegliere TP=0,1 SL. In questo caso lo SL scatterà (senza tener conto dello spread) 10 volte meno frequentemente, ma ci vorranno anche 10 volte più soldi :) Tuttavia, se l'algoritmo ha senso, il deposito crescerà. E semmai, per evitare alcune fluttuazioni casuali (che possono far fuori lo SL, mentre in realtà hai "indovinato" correttamente il mercato, ma si scopre che era più importante COME il prezzo si è mosso, non DOVE è andato: cioè, facendo un leggero ticchettio all'indietro in anticipo), è meglio fare lo SL un paio o tre volte più grande del TP.
Come ti capisco, Yusuf. Io stesso ho disegnato curve simili per diversi anni. E li ha anche chiamati prezzi virtuali. E avevo tutte queste speranze di costruire un filtro perfetto. E potrei disegnare filtri migliori dei tuoi. Una sfumatura: sono tutti in ritardo. Naturalmente. Questo è ciò che voglio mostrarvi - se siete sinceramente in errore - sull'esempio del vostro filtro.
Guardate lo screenshot qui sopra, 3 ore prima degli eventi i prezzi di mercato hanno mostrato possibili disordini nel mercato, cosa che poi è avvenuta. E voi dite che sono in ritardo.