una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 288
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Ecco un'immagine da un'altra sezione del prezzo, ma che contiene anche 1024 conteggi.
Ho tagliato la parte centrale. Come potete vedere dalla foto, ho dovuto rientrare di 200 conteggi a sinistra e di quasi 300 conteggi a destra. Tuttavia, gli effetti dei bordi sono chiaramente visibili nella metà superiore.
Naturalmente, l'effetto di questi effetti è diverso per le diverse wavelets. E più piccola è la scala, più piccolo è anche questo effetto. Tuttavia, è triste.
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La struttura di questa immagine è in generale abbastanza diversa, per esempio, dall'immagine nel post di Andre69 del 28.06.07 20:43 a pagina 141. 141. Vorrei capire perché.
D'altra parte ha una struttura troppo regolare. Perché?
Questa analisi è stata eseguita per una serie di 1024 campioni.
Impostazioni della scala: Min=1, Step=1, Max=512. Wavelet di DMeyer
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Yuri, Neutron rispettato ha giustamente sottolineato le condizioni limite. Ma ci sono diversi altri fattori che influenzano l'aspetto dell'immagine CWT.
1. Quale wavelet abbiamo preso. Ognuno di questi dà risultati leggermente diversi. Personalmente, non mi piace molto il wavelet Meyer, poiché non è molto localizzato nel dominio del tempo, mentre nel dominio della frequenza, al contrario, è troppo buono.
2. Le condizioni al contorno possono essere gestite in modo diverso, cioè la BP originale può essere continuata in entrambe le direzioni in modi diversi. Il miglior risultato, secondo me, dà una continuazione costante (ma non di zero!). Qui almeno non introduciamo alcun artefatto nel risultato, anche se non c'è ancora modo di sbarazzarsi della distorsione ai bordi. Anche la continuazione simmetrica (con o senza salvataggio della derivata prima) funziona bene.
Ed è molto importante! È altamente auspicabile rimuovere la componente costante di BP prima della trasformazione. Non ne abbiamo bisogno comunque e influisce negativamente sul risultato.
3. La matrice dei coefficienti CWT può essere visualizzata come immagine in vari modi - solo i coefficienti in scala, il loro valore assoluto, il quadrato, ecc. L'aspetto dell'immagine cambierà molto significativamente.
Uso il logaritmo dei coefficienti CWT per la visualizzazione. Ma in realtà è una questione di gusti.
Ecco un'immagine per fornire una base di confronto.
Andrei, grazie per il chiarimento.
1. Ho già capito che wavelets diverse portano a risultati diversi. Tuttavia, era chiaro anche prima delle operazioni pratiche. Molto più complicato, ma anche molto più interessante, è la questione di come selezionare la wavelet ottimale. Per le immagini ho usato Meyer'a solo perché le immagini con esso (e alcune altre) sono più o meno comprensibili per me. Per quanto riguarda la cattiva localizzazione temporale, questa è ancora una foresta oscura per me.
2. Ho già letto degli effetti limite. Non mi piace nessuno dei modi suggeriti per combatterli. In qualunque modo la si guardi, è comunque arbitraria. E mi manca la conoscenza di MatLaba per provare alcune delle mie idee.
Il componente permanente non è stato rimosso, ma ora ci proverò.
3. È comprensibile. Non parlavo della vista, ma della struttura. Forse mi sono espresso male.
Un ringraziamento speciale per le foto. Se ci fossero anche le scale dell'asse delle ordinate, ci sarebbe molto di più da imparare.
Uno appartiene alla serie EURUSD, l'altro è un processo di Wiener, cioè è ottenuto integrando incrementi casuali la cui distribuzione è vicina alla distribuzione degli incrementi della serie EURUSD:
Mi interessa la vostra opinione, colleghi, sul potenziale del metodo per identificare modelli e relazioni nascoste nei BP in studio. Quando si confrontano queste due immagini, in qualche modo non si può dire subito che "in questo processo sono possibili operazioni di arbitraggio, mentre in quello si realizza il caso di un mercato efficiente (martingala)...".
Mi interessa la vostra opinione, colleghi, sul potenziale del metodo per identificare modelli e relazioni nascoste nei BP in studio. Quando si confrontano queste due immagini, in qualche modo non si può dire subito che "le operazioni di arbitraggio sono possibili in questo processo e in quello si realizza il caso di mercato efficiente (martingala)...".
Questo è quello che sto dicendo!!! L'unico modo (per come la vedo io) di usare la trasformata wavelet è calcolare le caratteristiche dinamiche del sistema usando gli scheletri e fare ulteriori previsioni con essi (già descritto brevemente). E da questi musi non si può dire nulla, se non che è molto bello.
PS: e come ho già tristemente notato, ci vorranno diversi anni e un intero istituto di ricerca specializzato con "girini" per portare il modello precedentemente descritto.
Rimosso il componente costante e ottenuto un risultato molto più significativo:
Sembrerebbe che la trasformazione wavelet non imponga una condizione di oscillazione vicino allo zero sul segnale. Tuttavia, mi sono grattato la testa e mi sono reso conto che è una manifestazione degli stessi effetti di bordo. Devo supporre che quando si calcolano i coefficienti di decomposizione in MatLabe il segnale a destra e a sinistra è aumentato di zeri. Se ha un valore, per esempio 1,2245 sul bordo, è significativo rispetto a 0. Se sottraiamo la media della serie di 1,2240, il restante 0,0005 è tutt'altra cosa!
Questo riduce in una certa misura l'importanza del problema degli effetti marginali. Tuttavia!
Se vogliamo estrapolare un segnale, distorceremo consapevolmente l'estrapolazione futura completandola con qualsiasi cosa sul lato destro per smussare l'effetto marginale. Mi chiedo cosa diranno gli specialisti in proposito? :-)
2 Neutrone
Dal mio modestissimo punto di vista, la superficie dei valori dei coefficienti per EUR è significativamente più liscia, specialmente su scale più grandi che per EP. Il che significa che il mercato reale, rispetto al PE, ha una certa inerzia (o memoria).
Mi interessa la vostra opinione, colleghi, sul potenziale del metodo per identificare modelli e relazioni nascoste nei BP studiati. Quando si confrontano queste due immagini, in qualche modo non si può dire subito che "qui è possibile condurre operazioni di arbitraggio su questo processo, e su quello si realizza il caso di mercato efficiente (martingala)...".
Solo due immagini non sono sufficienti per trarre delle conclusioni. Finora non ho usato le wavelets in pratica, quindi non voglio speculare sulle loro possibilità. Almeno un vantaggio è stato dimostrato qui: quando è usato abilmente, è un ottimo modo di presentare le informazioni. Per esempio nella prima serie di immagini ho visto il fantasma della finestra adiabatica (cioè l'intervallo tra il rumore e i fattori limitanti esterni, dove la situazione può essere determinata dalle leggi proprie del mercato - cioè le leggi della "folla"). È un fantasma o una realtà? IMHO, se la domanda è interessante, dovreste comunque cercare di trovare dei metodi più economici per investigarla, altrimenti avrete davvero bisogno di un istituto di ricerca, e più di uno.
Andrew, grazie per il chiarimento.
1. Ho già capito che wavelets diverse portano a risultati diversi. Tuttavia, era chiaro anche prima delle operazioni pratiche. Molto più complicato, ma anche molto più interessante, è la questione di come selezionare la wavelet ottimale. Per le immagini ho usato Meyer'a solo perché le immagini con esso (e alcune altre) sono più o meno comprensibili per me. Per quanto riguarda la cattiva localizzazione temporale, questa è ancora una foresta oscura per me.
2. Ho già letto degli effetti limite. Non mi piace nessuno dei modi suggeriti per combatterli. In qualunque modo la si guardi, è comunque arbitraria. E mi manca la conoscenza di MatLaba per provare alcune delle mie idee.
Il componente permanente non è stato rimosso, ma ora ci proverò.
3. È comprensibile. Non parlavo della vista, ma della struttura. Forse mi sono espresso male.
Un ringraziamento speciale per le foto. Se ci fossero anche scale ordinate su di esse, si imparerebbe molto di più.
1. La localizzazione temporale è una cosa molto semplice. Più ampia è la funzione wavelet, più difficile è individuare la sua posizione esatta sull'asse del tempo. Corrispondentemente - lo stesso ragionamento nel dominio della frequenza. Quando facciamo una CWT, è come se provassimo una funzione wavelet a scale diverse dalla BP originale. Più è ampio, più è sfocato, peggio (meno accuratamente) possiamo associare i max/min sulla matrice CWT con le caratteristiche del BP originale. In generale, approssimativamente, la localizzazione nel dominio del tempo determina la risoluzione dell'immagine CWT sull'asse del tempo (X), e la localizzazione nel dominio della frequenza sull'asse della scala (Y).
Con il wavelet ottimale, non è ancora chiaro. Dipende da quali caratteristiche della serie di prezzi vogliamo prendere. La maggior parte delle wavelets sono non-simmetriche. Questo può aiutarci? Non lo so ancora. Ho citato appositamente una foto di db4. È una wavelet asimmetrica con struttura frattale. E allora?
2. Gli effetti di bordo sono purtroppo una cosa fondamentale. Puoi chiamarlo un effetto di bordo o un ritardo di fase - non c'è comunque modo di uscirne fino alla fine. La situazione può essere migliorata solo un po' scegliendo il modo giusto per continuare la curva prima del WT. Mi sembra che la continuazione costante (continuare BP con il valore del suo ultimo termine) in questo senso sia la scelta migliore - c'è la minor quantità di arbitrarietà.
3. Mi scuso per la mancanza di scale. È stato fatto molto rapidamente. Sull'asse X - tempo - 2048 conteggi. Asse Y - scala - 1...1024.
PS. Infine ho fatto un filmato delle immagini della matrice CWT. Per una coppia di valute per circa un anno (~ 1,5 min di video). Si è rivelato divertente. Ora mi sto divertendo a guardare questo video. Posso vedere da solo che ci sono strutture che sono stabili per molto tempo.
Non ci sono negatività nella scienza, e come risultato di un enorme numero di esperimenti sono arrivato alle seguenti conclusioni (comunque, ho scritto di questo nelle mie newsletter un anno e mezzo fa).
1. Attualmente non esistono metodi di costruzione di sistemi di trading meccanici, cioè descritti da regole rigide, che abbiano un'efficacia accettabile su un periodo di tempo più o meno lungo, ed è impossibile svilupparli fino a quando non si inventerà un modo di muoversi nel tempo. Personalmente, non ci torno, né cerco il Graal.
2. qualsiasi tattica più o meno ragionevolmente costruita per un dato periodo di tempo (per un dato carattere di mercato) mostra alta efficienza, e tutte le tattiche sono approssimativamente ugualmente efficaci. Cioè, ogni comportamento di mercato ha bisogno del suo strumento, e il compito si riduce a determinare - quale è il periodo e quale strumento è più adatto ora. D'altra parte, c'è un limite, è di circa 80 - 120 punti al mese, e non c'è una tattica, che permetterebbe di lavorare con la maggiore efficienza ad un livello accettabile di rischi. (Puoi, naturalmente, aprire con l'intero deposito e, se sei fortunato, entrare in un movimento e prendere 400 - 500 pips. È super redditizio. Ma l'uso successivo di tali parametri distruggerà tutto ciò che è stato ottenuto in precedenza). In media, qualsiasi tattica o una combinazione di tattiche permette di fare da 100 a 400 punti di profitto. Quindi dovresti rinunciare ai tuoi sogni di fare un milione durante l'anno a partire da 10K.
3. Complicare quasi tutte le tattiche semplici, l'uso di metodi matematici sofisticati, non porta a miglioramenti significativi. E spesso - al contrario - peggiora l'efficienza. Perché questo accade - non lo capisco, è un mistero per me come scienziato. Per ora è un mistero. La cosa più sgradevole è che spesso cadiamo sotto l'ipnosi di termini e metodi complessi, la nostra fede nella scienza è molto forte, e cominciamo a fidarci irragionevolmente di varie "reti neurali utilizzando l'analisi multivariata e la trasformazione wavelet con filtraggio preliminare basato sull'algoritmo genetico". Sono tutte stronzate, scusate l'espressione, e uno spettacolo per attirare più soldi dai commercianti creduloni.
Ogni nuovo esperimento mi frustrava - no, sai, metodi contro Kostya Saprykin! Ma ho dovuto elaborare tutte le versioni, che avevo fedelmente "ucciso" per un anno. Sei arrabbiato adesso? Beh, non esserlo. Dopotutto, se ci si pensa più attentamente, ci si rende conto che va bene così. La cosa meravigliosa è che c'è ancora spazio per la creatività, per l'intuizione, per l'ispirazione e, infine, per la fortuna. Altrimenti saremmo stati tutti sostituiti con successo dalle macchine e scambiati con successo. E più potente è il pezzo di metallo, più successo avrà. Chi pensi che avrebbe un computer più potente, tu o la Banca della città? Ma tutti sono su un piano di parità, solo le tue qualità e abilità determinano i risultati, indipendentemente dalla tua situazione finanziaria, da dove vivi o da qualsiasi altra condizione. E il fatto che i gruppi finanziari assumano folle di analisti e usino supercomputer per costruire reti neurali, non dà loro alcun vantaggio netto su di voi, anche se vivete in una città di merda e avete 10 gradi di istruzione. (È vero, hanno un vantaggio significativo: hanno accesso alle informazioni, cosa che noi non abbiamo. Ma questa è una realtà che non può essere cambiata, quindi non parliamone nemmeno). E voi siete abbastanza capaci di mostrare efficienza a qualsiasi livello, ricordate, Morpheus in The Matrix ha detto - non c'è limite di velocità, esso (il limite) è nel vostro cervello.
Una citazione da "Forex per principianti, parte 3" http://www.finlist.ru/beginner/beginner3.php