una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 285

 
A proposito... <br / translate="no"> Non si tratta affatto di wavelets.

Mentre mi divertivo con i grafici delle serie di prezzi, ho scoperto per caso un algoritmo molto semplice e completamente automatico per trovare livelli di supporto/resistenza.

Ecco una foto:



Facciamo qualche semplice trasformazione sulla curva dei prezzi (i suoi parametri possono essere cambiati), poi cerchiamo le aree piatte.

Se sono troppo lento, sto sfondando una porta aperta, ed è tutto noto e poco interessante per molto tempo.
Se mi sbaglio, sarò felice di darvi i dettagli.

Buona fortuna a tutti e buona fortuna con le tendenze!



Buona sera a tutti
Per favore, dimmi i dettagli di questo algoritmo.

Grazie in anticipo
 
a Neutron

Andre69, a cosa corrisponde il massimo con ascissa 1000 nel grafico sopra? È la dimensione o il tasso di ripetizione di qualche perturbazione regolare sulla BP del tipo Testa-Spalla, o qualcosa di più esotico? In breve, come interpretare il risultato di una wavelet Morlet che colpisce la BP? <br/ translate="no">


Non ho normalizzato la scala dell'asse delle ascisse. Non l'ho ancora fatto in modo specifico, poiché la normalizzazione dipende dalla specifica wavelet e anche dallo specifico schema di calcolo e dalla scelta della scala (queste ultime due cose sono costanti per me finora). I coefficienti di normalizzazione non sono troppo diversi da 1, ma comunque... In particolare per quei grafici che ho citato qui, la lunghezza d'onda dell'armonica d'onda corrispondente a un certo picco può essere calcolata come segue: prendete la distanza dell'apice del picco dal bordo destro del grafico, moltiplicate questo numero per 1,25. Cioè i picchi corrispondono, tenendo conto di quanto detto sopra, alla distanza media (media lungo l'asse del tempo) tra i massimi/minimi. Sì... Per contare più accuratamente - il bordo destro dei grafici dello spettro è 2048.
 
a olyakish

<br/ translate="no"> Buona sera a tutti
Per favore ci dica i bambini di questo algoritmo.

Grazie in anticipo


Ecco la storia.

Applichiamo un filtro mediano multiplo alla curva dei prezzi. Che cos'è? Prendiamo una finestra di dimensioni dispari (>=3) e la facciamo passare attraverso tutti i valori della curva iniziale. Ad ogni punto corrente, ordina per valore i punti inclusi nella finestra. Al punto corrente viene assegnato un valore medio (nel senso che si trova al centro della matrice) dalla matrice ordinata. Ancora una volta applichiamo lo stesso filtro al risultato ottenuto. Lo ripetiamo molte volte (di solito 20-30 volte sono sufficienti).
Per ottenere i livelli di resistenza invertiamo la curva dei prezzi al contrario e facciamo lo stesso. Poi capovolgiamo il risultato ottenuto al contrario.
Questo è tutto!
I due parametri sono la dimensione della finestra e il numero di ripetizioni. Variando questi parametri possiamo ottimizzare il risultato. In generale, risulta essere interessante!

Buona fortuna e buone tendenze!
 
A prima vista, un normale zigzag sarebbe più conveniente. Ma naturalmente, dipende da ciò per cui lo si vuole usare. I problemi con questa linea mediana sono probabilmente gli stessi dello zigzag.
 
a Andre69
Non ho normalizzato la scala delle ascisse. Non l'ho ancora fatto apposta, poiché la normalizzazione dipende dalla specifica wavelet e anche dallo specifico schema di calcolo e dalla scelta della scala (queste ultime due cose sono costanti nel mio caso finora). I coefficienti di normalizzazione non sono troppo diversi da 1, ma comunque... In particolare per quei grafici che ho citato qui, la lunghezza d'onda dell'armonica d'onda corrispondente a un certo picco può essere calcolata come segue: prendete la distanza dell'apice del picco dal bordo destro del grafico, moltiplicate questo numero per 1,25. Cioè i picchi corrispondono, per quanto riguarda quanto detto sopra, alla distanza media (media lungo l'asse del tempo) tra i massimi/minimi. Sì... Per contare in modo più preciso - il bordo destro sulle trame dello spettro è 2048.

Questi sono dettagli, ma mi interessa una domanda generale: è possibile prevedere un modello incipiente usando questo metodo? Qual è la parte difficile del metodo. Tu, come esperto del settore, suggerisci una possibile direzione di ricerca.
 
<br / translate="no"> Questi sono dettagli, ma mi interessa una domanda generale: è possibile prevedere un modello incipiente usando questo metodo? Qual è la parte difficile del metodo. Come esperto del settore, indica una possibile direzione di ricerca


Il mio IMHOHO è che non si può prevedere (riconoscere) un modello incipiente. E l'attrattiva è nelle belle foto, catturano davvero (almeno quando le ho "disegnate" io, le guardavo come un coniglio ipnotizzato), e sembra che tu sappia già tutto del mercato e lo senti e un po', solo un po' viene lasciato .....

PS: e nessuna rete neurale e nessun riconoscimento di modelli aiuterà....
 
Il mio IMHO - non si può prevedere (riconoscere) un modello incipiente. E il clou è nelle belle foto, affascinano davvero (almeno, quando le ho "disegnate", le guardavo come un coniglio ipnotizzato), e sembra che tu sappia già tutto del mercato e lo senti e non rimane molto, solo un po' ...... <br / translate="no"> PS: e nessuna rete neurale e nessun riconoscimento di modelli aiuterà....


Aspetta un attimo, Sergei, e le tue immagini e i tuoi calcoli sul futuro movimento dei prezzi?
 
Мое ИМХО – нельзя предсказать (узнать) зарождающийся паттерн. А изюминка – в красивых картинках, они действительно завораживают (по крайне мере, когда я их «рисовал», смотрел на них как загипнотизированный кролик), и кажется, что ты уже все знаешь о рынке и чувствуешь его и осталось то немного, совсем немного …..
PS: и никакие нейросети и никакое распознавание образов не поможет….


Aspetta un attimo Sergei, e le tue foto e i tuoi calcoli sui futuri movimenti dei prezzi?


Non prevedo (o riconosco) i modelli (questa è la parola chiave) e penso che sia solo utopia. Usando lo scheletro calcolo le caratteristiche dinamiche del sistema, queste caratteristiche sono semplicemente sostituite nella formula come coefficienti e ottengo il movimento futuro dei prezzi.
 
Мое ИМХО – нельзя предсказать (узнать) зарождающийся паттерн. А изюминка – в красивых картинках, они действительно завораживают (по крайне мере, когда я их «рисовал», смотрел на них как загипнотизированный кролик), и кажется, что ты уже все знаешь о рынке и чувствуешь его и осталось то немного, совсем немного …..
PS: и никакие нейросети и никакое распознавание образов не поможет….


Минуточку, Сергей ! А как же Ваши картинки и расчеты будущего движения цены ?


Non prevedo (o riconosco) i modelli (questa è la parola chiave) e penso che sia solo utopia. Per scheletro calcolo le caratteristiche dinamiche del sistema, queste caratteristiche sono semplicemente sostituite nella formula come coefficienti e ottengo il movimento futuro del prezzo.

Il futuro può anche essere considerato come una parola chiave, allora tu, Sergey, ti stai contraddicendo, o stai cercando di portarci a qualcosa (in modo furbo)...
 
a Vento del Nord

A prima vista, un normale zigzag sarebbe più conveniente. Ma naturalmente, dipende da ciò per cui lo si vuole usare. I problemi con questa linea mediana sono probabilmente gli stessi dello zigzag. <br / translate="no">.


Probabilmente hai ragione. L'ho ottenuto in qualche modo facilmente e completamente per caso. Sono rimasto affascinato dal fatto che è molto semplice e senza ambiguità. Se almeno una persona può farne uso - sarò contento, altrimenti - deve essere il mio destino. Non ho assolutamente nessuna pretesa su nulla qui!

P.S. Grazie per il suo eccellente materiale sulle proprietà statistiche delle serie casuali e dei prezzi! L'ho letto con grande piacere. Mi è piaciuto molto e l'ho trovato utile.