una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 283

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<br / translate="no"> Ho iniziato a scrivere formule per l'interpolazione di serie temporali nel caso generale per polinomi di grado n e sai, Yura, cosa ho ottenuto come risultato? - L'espansione della serie di Taylor (RT) in prossimità di qualche punto! Mi sono stupito del mio genio :-) e avendo pensato un po', sono arrivato alla conclusione che doveva essere così. Dopo tutto, infatti RT è un'approssimazione alla funzione iniziale in un punto aggiungendo polinomi di potenze superiori e inferiori con pesi minori e inferiori, che modellano il comportamento delle derivate prima, seconda, ..., n-1. Per definizione, questo apparato può essere usato se la serie iniziale è liscia, cioè le derivate fino a n-1 sono definite ed esistono. La BP degli strumenti finanziari non appartiene alla classe liscia, quindi non possiamo applicare la decomposizione RT o, ciò che è lo stesso, usare l'estrapolazione tramite polinomi.
A proposito, la scorrevolezza della serie non è altro che la positività di CA! Cioè, è più probabile che la serie continui il movimento iniziato piuttosto che cambiare direzione. Sì, è così! Sembra che dobbiamo creare una sezione di matematica nello studio delle funzioni NON lisce e dei metodi della loro analisi...


Informazioni per la riflessione. Una trasformazione wavelet può essere applicata a qualsiasi BP. L'immagine wavelet risultante permette di ricostruire con qualsiasi precisione la VR originale. Un'immagine wavelet (con una scelta nota della funzione di trasformazione wavelet) è continua e infinitamente differenziabile.

Forse ero analfabeta e non mi sono espresso correttamente da qualche parte. Ma il significato è corretto.
 
a Andre69
Finalmente c'è una finestra di tempo libero e voglio continuare il post sulle wavelet.

Che bellezza!
La prima immagine sembra un'immersione in una scala sempre più piccola di variazione dei prezzi - una specie di microscopio digitale con ingrandimento variabile:-) Penso che una mappa molto simile (se non la stessa) può essere ottenuta sottraendo ad ogni passo della serie originale BP, ottenuta influenzandola con una larghezza di banda del filtro leggermente decrescente...
 
Sì, l'immagine è buona. In effetti, la frattalità del mercato è presentata in modo da manuale. Personalmente l'ho anche visto come un'illustrazione del disequilibrio del mercato. Il problema, tuttavia, è che nella storia vediamo chiaramente strutture che si ripetono per molte rappresentazioni diverse (almeno gli stessi canali). Ma in tempo reale, nel momento in cui la struttura viene identificata, è di solito impossibile giudicare in modo affidabile il suo futuro destino.
 
Ed ecco il primo risultato dell'elaborazione VR con un algoritmo che non ha niente a che fare con la trasformata wavelet (vedi post sopra)! Per confronto, sulla destra, ecco la foto di Andre69:



Direi che la partita è soddisfacente. A proposito, il codice in MathCad contiene SOLO la formula di ricorrenza per VLF - 10 linee ed è tutto, mentre il tempo di conteggio è di 1 sec.
È piacevole che i risultati ricevuti con metodi assolutamente diversi siano simili.
 
Un'altra immagine.
Una struttura fine della stessa BP (regione ad alta frequenza).
 
Questa è l'impressione che emerge dalla somma delle immagini: esiste una struttura regolare in una certa gamma di frequenze. Il disordine domina sia troppo in alto che troppo in basso. Mi chiedo se questa è una proprietà di questa sezione della BP o del mercato in generale.
 
Questa è l'impressione che emerge dalla somma delle immagini: esiste una struttura regolare in una certa gamma di frequenze. Il disordine domina sia troppo in alto che troppo in basso. Mi chiedo se questa è una proprietà di questa sezione della BP o del mercato in generale.

Penso che la struttura regolare emerga sul ritardo temporaneo della grande iniezione di capitale. Questo processo è graduale e provoca una perturbazione locale regolare del mercato.



Questa è una struttura ancora più fine (minuzie). Sull'asse verticale c'è la finestra della media e sull'asse orizzontale c'è la barra dei minuti correnti.
 
Penso che una struttura regolare emerga su un ritardo temporaneo di una grande iniezione di capitale. Questo processo è incrementale e provoca una perturbazione locale regolare del mercato.

Avevo una teoria diversa - forse è una "finestra adiabatica"?
 
al neutrone

<br / translate="no">.
a Andre69
...Lei sta prima di tutto differenziando la fascia di prezzo. Facendo così, attenzione a buttare fuori una buona fetta delle armoniche di bassa e media frequenza della gamma! Per la statistica, naturalmente, questo approccio è sensato. Ma non stiamo buttando via il bambino con l'acqua qui...?


Quando si differenzia, le informazioni sulla componente a bassa frequenza del segnale non vengono perse. Infatti, dopo aver integrato la serie residua, otteniamo la serie temporale originale con tutte le tendenze più qualche costante. Quindi, la residualizzazione della serie originale per differenziazione è abbastanza corretta dal punto di vista matematico. Qui, però, c'è un'altra trappola: genera una falsa correlazione dei campioni vicini, ma questa è una storia a parte.
Per il resto, Andre69, sono d'accordo con te. E grazie per le risposte informative.


Sono d'accordo, non perdiamo informazioni ma le distorciamo molto. È in questo senso che mi sono espresso. In realtà la differenziazione è l'applicazione di un filtro passa alto a una serie. Le armoniche inferiori sono molto tagliate. La componente costante... Al diavolo, non ne abbiamo bisogno. Ma il resto... Ho dato un'altra occhiata agli spettri (Fourier e wavelets) della serie dei prezzi e della sua derivata. Come dice il proverbio - senti la differenza...
Per il resto, sono d'accordo.
 
al neutrone

A Andre69
Finalmente c'è una finestra di tempo libero e voglio continuare il post sulle wavelet.

Com'è bello!
La prima immagine sembra un'immersione in una scala sempre più piccola di variazione dei prezzi - una specie di microscopio digitale con ingrandimento variabile:-) Penso che una mappa molto simile (se non la stessa) possa essere ottenuta sottraendo, ad ogni passo, dalla serie originale BP, la serie ottenuta esponendola ad un LPF di larghezza di banda leggermente decrescente...


Sono contento che ti piaccia!

Quello che descrivi dopo è un altro metodo wavelet (diverso nei dettagli, ma fondamentalmente corretto). Si chiama trasformazione wavelet non decimata con un algoritmo tropicale.

Congratulazioni per la tua scoperta!
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