una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 271

 
a grasn
Ho scelto di proposito una trama difficile che ha un'inversione abbastanza ripida...

La trama è davvero complessa, e le regole che ho menzionato sono applicabili con qualche tratto (e non poco). Anche se i canali mi sono spesso apparsi a due estremi, cioè non posso dire in anticipo che un canale corto non può esistere fino alla 500esima lettura. Mi sembra addirittura che avrebbe dovuto essere, solo più stretto e praticamente orizzontale (circa 1,26 - 1,28), ma non "avvierò il trattore" per controllarlo :).
A quanto pare non sono così tecnicamente esperto e non so cosa siano la sporgenza e la sovrapposizione. O meglio, non li conosco entrambi. E quello che ho non è una grande correzione (ho dato una foto del punto di calcolo).

Non ho trovato nessuna definizione canonica, lo interpreto come un nuovo massimo (minimo) alla fine di una tendenza. Le correzioni possono essere molto diverse.
Comunque, se non ti piace Hirst, non usarlo. Scusa per avermi fatto perdere tempo. :o(
Ma poi almeno condividi i tuoi risultati nel rilevamento delle tendenze.

La questione non è questa, ho avvertito fin dall'inizio che alcuni esempi non mi convinceranno di nulla. Solo la statistica può convincere (o piuttosto il desiderio di verificarla io stesso). Per esempio, nel testare ogni ordine, ho scritto i valori dei parametri studiati al momento dell'apertura in un file e poi un grafico di profitto/performance è stato tracciato. Dopodiché, di solito, è stato subito chiaro che potevamo separare efficacemente i campioni di profitti positivi e negativi solo tagliando la maggior parte degli ordini.
Per quanto riguarda le tendenze, non ho molto di cui vantarmi. Inoltre, non è un argomento caldo per me ora.
 
Ho ancora il "trattore" iniziato (l'umore è qualcosa fuori :). Il canale ha avuto il tempo di disegnare meravigliosamente
 
a Candid

<br/ translate="no"> Non è questo il punto, ti ho avvertito fin dall'inizio che i singoli esempi non mi convinceranno di nulla. Solo la statistica può convincere (o piuttosto provocare il desiderio di verificarlo personalmente). Per esempio, nel testare ogni ordine, ho scritto i valori degli indicatori analizzati al momento dell'apertura in un file e poi ho tracciato il grafico dei profitti/performance. Dopo di che di solito diventa subito chiaro che possiamo separare efficacemente i campioni di profitti positivi e negativi solo cestinando una gran parte degli ordini.


Collaudo i componenti del sistema separatamente per una questione di principio. Non "mischio" tattiche/strategie con parametri calcolati, quando valuto l'efficacia dei componenti. Compilo statistiche sui componenti separatamente. Come ho scritto prima, se Hearst dovrebbe mostrare la continuazione/cambiamento del movimento, allora lo testo stimando la durata dei canali (nessun ordine durante il test dei componenti). Dato che ci sono molte sezioni complesse, devo controllare tutto "a occhio". Le statistiche di Hearst mostrano il contrario, cioè risultati eccellenti.


Ancora ho iniziato il "trattore" (qualcosa fuori dall'umore :). Il canale ha avuto un bel periodo


E qual è il punteggio di Hearst per il canale più lungo? E se questo è il primo campione (o anche il secondo), quale canale ha il tempo di disegnare? Un canale stabile dovrebbe mostrare solo la viz.
 
E qual è il punteggio di Hearst per il canale più lungo?

Devi andare nel codice e tirarlo fuori - in questa versione non conta affatto. E l'argomento è stato congelato dallo scorso settembre. Cioè, qualcosa non mi tira a questa impresa :). E non vedo il punto. Un confronto tra metodologie di calcolo? Ma non tornerò comunque su questo approccio ora.
 
И какой показатель Херста на самый длинный канал?

Devi andare nel codice e tirarlo fuori - in questa versione non conta affatto. E l'argomento è stato congelato dallo scorso settembre. Cioè, qualcosa non mi tira a questa impresa :). Sì, e non vedo il punto. Un confronto tra metodologie di calcolo? Ma non tornerò comunque su questo approccio ora.


Ma il fatto è che se il tuo sistema mostra un canale lungo come un canale affidabile, allora è fondamentalmente sbagliato (l'ho "forzatamente" disegnato e mostrato che non può essere affidabile, il mio sistema ne dà solo uno, il più affidabile). Questo canale sta per crollare. O valuta questo canale in qualche altro modo?
 
Per principio, provo i componenti del sistema separatamente. Non "mischio" tattiche/strategie con parametri calcolati, quando valuto l'efficacia dei componenti.

I miei profitti/perdite sono stati legati ai livelli di SPE. Cioè, il risultato dell'affare ha mostrato effettivamente la qualità del canale.
E se questo è il primo campione (o anche il secondo), quale canale è riuscito a comparire? Un canale stabile dovrebbe mostrare solo la viz.

Non credo che questa domanda sia stata fatta prima :). È difficile per me rispondere perché gli algoritmi sono davvero diversi e non possiamo sempre trovare analoghi di un concetto in un altro. E il concetto stesso dovrebbe essere accuratamente chiarito in anticipo.
Ma il punto è che se il tuo sistema mostra un canale lungo come un canale di cui ci si può fidare, allora è fondamentalmente difettoso (l'ho "forzatamente" disegnato e mostrato che non ci si può fidare, il mio sistema ne dà solo uno, il più affidabile). Questo canale sta per crollare. O valuta questo canale in qualche altro modo?

Sì, con l'aiuto delle suddette torture statistiche stavo solo cercando di trovare un mezzo per stimare la qualità del canale.
 
<br / translate="no"> Avevo profitti/perdite legati ai livelli di SCO. Cioè, il risultato del commercio ha effettivamente mostrato la qualità del canale.


Non sono sicuro che sia una valutazione adeguata dell'affidabilità del canale. Si può "facilmente" ottenere una perdita in un canale affidabile, specialmente se il canale ha un grande spread.


Non credo che questa domanda sia esistita prima :). È difficile per me rispondere, perché in realtà abbiamo algoritmi diversi e non possiamo sempre trovare analoghi di un concetto all'altro. E il concetto stesso dovrebbe essere accuratamente chiarito in anticipo.


Ho pensato che avrei avuto il tempo di riformularla, il tempo è passato solo pochi minuti, ma non avevo tempo e non aveva senso iniziare un nuovo post. :о)))

Dopo la valutazione dei canali, sto guardando avanti, non sono necessari algoritmi speciali e sto testando la logica di controllo allo stesso tempo.


Sì, con l'aiuto delle suddette torture statistiche stavo solo cercando di trovare un mezzo per valutare la qualità del canale.


Ho preso una strada diversa e derivare una stima empirica (formula) della durata del canale basata sulla valutazione delle statistiche dei parametri. Non ci sono scambi. La gestione degli affari è il livello successivo del sistema, e il livello inferiore è un buon modello di dinamica.
 

У меня профиты/лоссы былы привязаны к уровням СКО. То есть результат сделки фактически показывал качество канала.


Non sono sicuro che questa sia una buona stima dell'affidabilità del canale. Si può "facilmente" ottenere una perdita anche in un canale affidabile, specialmente se il canale ha un grande spread.

Uno dei 40 indicatori ha segnalato all'interno o all'esterno del canale che un ordine è stato chiuso. Questi casi sono stati segnati con icone diverse (e colori diversi) sul diagramma.
Ho preso una strada diversa, e derivare una stima empirica (formula) della durata di vita di un canale basata su una stima delle statistiche dei parametri. Non ci sono scambi. La gestione degli affari è il livello successivo del sistema, e il livello inferiore è un buon modello di dinamica.

E questo era ((C) Ecclesiaste :). Un altro dei 40 indicatori era la durata del canale :).
 

У меня профиты/лоссы былы привязаны к уровням СКО. То есть результат сделки фактически показывал качество канала.


Не уверен, что это правильная оценка надежности канала. У Вас лосс «легко» может получиться и в надежном канале, особенно, если канал имеет большой размах.

Uno dei 40 indicatori ha segnalato all'interno o all'esterno del canale che un ordine è stato chiuso. Questi casi sono stati indicati sul grafico con icone diverse (e colori diversi).
Ho preso una strada diversa, e derivare una stima empirica (formula) della durata di vita di un canale basata su una stima delle statistiche dei parametri. Non ci sono scambi. La gestione degli affari è il livello successivo del sistema, e il livello inferiore è un buon modello di dinamica.

Ed era ((C) Ecclesiaste:). Un altro dei 40 indicatori era la durata del canale :).


Penso che sia più facile per voi elencare ciò che non è stato. :о))))
 
Non voglio dare l'impressione che sto cercando di scoraggiarlo. In primo luogo, gli algoritmi di ognuno sono diversi, dopo tutto. In secondo luogo, non posso garantire che non ci siano bug nel mio codice :). In terzo luogo, il risultato non è stato affatto male. Ecco un tipico grafico del saldo per 5,5 anni

Questo è il lotto minimo, senza reinvestimento. Cioè, l'eccedenza finale è di circa 3600 pip. E infatti sono stati fatti dopo il gennaio 2004, cioè per 2,5 anni (il mio punto è che la storia prima del 2004 mi sembra sempre meno chiara).
Non ero soddisfatto soprattutto del numero insufficiente di offerte (da 400 a 600 in varie versioni). Naturalmente, non ho potuto districare completamente tutto questo mucchio di indicatori e le loro combinazioni. Ciononostante, penso che sia impossibile giungere alla conclusione che il punteggio non possa essere migliorato senza riduzioni significative del numero di accordi. E questo è certamente inaccettabile.