una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 253
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Oso solo notare che il tuo amico, espandendo la sua coscienza, non è riuscito ad andare oltre l'implicito presupposto dell'eternità dell'ordine. È così: una persona sa cosa si dovrebbe fare, e gli sembra che faccia esattamente quello, ma in realtà rimane nelle cornici di un delirio inconscio. Ahimè! L'espansione della coscienza è una cosa complicata. Se un uomo avesse visto dove espanderla, l'avrebbe già espansa da tempo. Quindi, sta girando la testa, fissando i suoi occhi, ma nessuno sa quando accadrà e quale sarà la ragione.
Oserei solo notare che il tuo amico, espandendo la sua coscienza, non può andare oltre l'assunto implicito sull'eternità dell'ordine. È così: una persona sa cosa si dovrebbe fare, e gli sembra che faccia esattamente quello, ma in realtà rimane nei limiti di un'illusione inconscia. Ahimè! L'espansione della coscienza è una cosa complicata. Se un uomo avesse visto dove espanderla, l'avrebbe già espansa da tempo. Quindi, sta girando la testa, fissando i suoi occhi, ma nessuno sa quando accadrà e quale sarà la ragione.
Yuri, era solo una digressione lirica in due frasi, e tu fai conclusioni di così ampia portata. Quest'uomo non soffre di questi disturbi (la sua testa è dritta, i suoi occhi non sfrecciano, è consapevole degli altri punti di vista), a parte questo è perfettamente a posto in ogni modo. A proposito, è anche un fisico in passato.
Lei mi incuriosisce passando dalla mini-vista alla struttura dell'Universo. Davvero avete deciso di elaborare la vostra teoria di campo. :о)))
Va bene, se non vi piace la filosofia, cercherò di non parlarne più. È meglio spiegare, se non si tratta di un segreto commerciale, che cosa intendevate con il vostro uso della mini predizione:
È interessante per me, anche se non per il prezzo, ma per l'indicatore.
Ammetto di non capire bene.
Sergey, mi hai frainteso. Del tuo amico in quel paragrafo solo la prima frase. Tutto il resto riguarda le persone in generale e me in particolare. Tutto quello che ho scritto riguarda prima di tutto me, quindi non attribuitelo a critiche, arroganza o altro. E queste generalizzazioni non sono fatte dal tuo post, ma dalla mia esperienza personale.
Il fatto è che l'allargamento della coscienza è qualcosa per cui mi sono sforzato consapevolmente negli ultimi anni. Quindi, l'argomento mi è vicino e quindi anche la filosofia mi è vicina. Sarei felice di comunicare con voi in questa direzione, anche se, ripeto, il formato del forum non è favorevole: troppo sbattere sui tasti (per tutti) per spiegare il mio punto di vista. Vuoi farlo qui, in questo thread?
Per quanto riguarda la teoria dei campi ti sbagli, è da molto tempo che non mi interessano le teorie private, e anche la teoria dei campi unificati, perché è anch'essa una teoria privata. Perché limitarsi alla fisica quando si può afferrare l'intero universo senza farlo a pezzi e trasformarlo in una semplice somma di modelli primitivi? :-)) Tuttavia mi è piaciuta la teoria di Evans, ma proprio per la sua conclusione sulle questioni ontologiche ed epistemologiche dell'universo (scusate il linguaggio, non so come dirlo semplicemente).
Per quanto riguarda l'indicatore, tutto è semplice: tu cerchi l'estremo locale del prezzo, io cerco l'indicatore. Dato che cambia abbastanza rapidamente, ho un campione molto piccolo.
Yuri, l'ho capito molto bene, ma non ho potuto fare a meno di fare una battuta. Perdonatemi. :о)
Il fatto è che l'allargamento della coscienza è qualcosa per cui mi sono sforzato consapevolmente negli ultimi anni. Quindi, l'argomento mi è vicino e quindi anche la filosofia mi è vicina. Sarei felice di comunicare con voi in questa direzione, anche se, ripeto, il formato del forum non è favorevole: troppo sbattere sui tasti (per tutti) per spiegare il mio punto di vista. Vuoi farlo qui, in questo thread?
Per quanto riguarda la teoria dei campi ti sbagli, è da molto tempo che non mi interessano le teorie private, e anche la teoria dei campi unificati, perché è anch'essa una teoria privata. Perché limitarsi alla fisica quando si può afferrare tutto l'universo senza farlo a pezzi e trasformarlo in una semplice somma di modelli primitivi? :-)) Tuttavia mi è piaciuto teoria di Evans, ma proprio a causa della sua uscita questioni ontologiche ed epistemologiche dell'universo (scusate per un linguaggio, non so come dirlo semplicemente).
Non credo che un profondo ragionamento filosofico sull'argomento sarebbe appropriato qui, e inoltre, temo di non essere un degno interlocutore a causa dei miei "limiti pratici". Puoi fare un po' di tapping sulla tastiera, ma ci vorrà tempo e ispirazione :o)
Per quanto riguarda l'indicatore, tutto è semplice: tu cerchi l'estremo locale del prezzo, io cerco l'indicatore. Dato che cambia abbastanza rapidamente, ho un campione molto piccolo.
Capisco e mi sono anche ricordato che non molto tempo fa stavamo discutendo l'argomento degli estremi locali. In un certo senso i risultati delle mie indagini sulla previsione degli indicatori (nel mio caso si tratta di un filtro passa basso) sono stati deludenti. Non ho ancora inventato un metodo sufficientemente accurato per prevedere gli estremi locali, anche se molto dipende dall'indicatore
Il fatto che la curva risultante assomigli ad una parabola non è sorprendente. MNC calcola i coefficienti in modo tale che la funzione che più assomiglia alla fonte dei dati "vince".
Un paio di osservazioni.
Qualsiasi procedura di lisciatura fa sì che la FAC della serie temporale diventi più positiva. Infatti, la diffusione dei punti smussati diminuisce e c'è la possibilità di "aspettare" il prossimo punto nel posto "giusto". Questo dà l'illusione di vincere su un processo casuale. In realtà, non c'è alcun vantaggio, perché è il prezzo Bid che viene scambiato, non il suo valore medio (c'è un inevitabile ritardo di fase). Tutto quello che sto dicendo è che LOC è essenzialmente una procedura di levigatura digitale con tutti i problemi che ne derivano.
E in secondo luogo, se ci sono due serie temporali con FAC zero ciascuna (casuale) e correlazione positiva tra loro, allora un'addizione onorevole delle serie è equivalente a una procedura di smoothing (media aritmetica). Si tratta di lavorare con la serie (High+Low)/2. Sì, ognuno dei termini di questa espressione è debolmente prevedibile. Sì, la serie derivata è notevolmente prevedibile. Ma a cosa serve? Questo fatto da solo non permette di prevedere la serie temporale iniziale.
Una media mobile è un esempio della stessa area. Non c'è nessun vantaggio statistico nell'usarlo per un processo casuale. La ragionevolezza dell'uso di procedure di smoothing è possibile solo per le serie temporali con FAC positivo. Per la maggior parte degli strumenti nel mercato Forex e per diversi TF il FAC è negativo!
Qualsiasi procedura di lisciatura fa sì che la FAC della serie temporale diventi più positiva. Infatti, la dispersione dei punti lisciati è ridotta ed è possibile "aspettare" il prossimo punto nel posto "giusto". Questo crea l'illusione di vincere su un processo casuale. In realtà, non c'è alcun vantaggio, perché è il prezzo Bid che viene scambiato, non il suo valore medio (c'è un inevitabile ritardo di fase). Tutto quello che sto dicendo è che LOC è essenzialmente una procedura di levigatura digitale con tutti i problemi che ne derivano.
E in secondo luogo, se ci sono due serie temporali con FAC zero ciascuna (casuale) e correlazione positiva tra loro, allora un'addizione onorevole delle serie è equivalente a una procedura di smoothing (media aritmetica). Si tratta di lavorare con la serie (High+Low)/2. Sì, ognuno dei termini di questa espressione è debolmente prevedibile. Sì, la serie derivata è notevolmente prevedibile. Ma a cosa serve? Questo fatto da solo non permette di prevedere la serie temporale iniziale.
Una media mobile è un esempio della stessa area. Non c'è alcun vantaggio statistico nell'usarlo per un processo casuale. La ragionevolezza dell'uso di procedure di smoothing è possibile solo per le serie temporali con FAC positivo. Per la maggior parte degli strumenti nel mercato Forex e per diversi TF il FAC è negativo!
Ciao Sergey!
Non mi faccio illusioni sul mio modello di previsione molto debole (al momento). Così l'ho offerto per la discussione sul Forum. Inoltre ho scritto dell'obiettivo finale della previsione, cioè la previsione di un estremo locale nella zona di inversione, ma non del prezzo stesso. In questo senso ho semplificato il più possibile la formulazione del problema. Vi ricordo:
Una previsione è considerata corretta se tutte le barre posano (o hanno appena toccato) i bordi del canale nell'area della previsione. Tutto il resto sarà fatto da una logica aggiuntiva basata sulla serie di prezzi formata, il prezzo attuale, la posizione attuale nella zona di inversione e i suoi confini.
Questa semplificazione non è casuale. Ho scritto di come ho provato un bel po' di strumenti professionali di previsione in relazione al prezzo senza molto successo.
Non credo che la media mobile debba essere usata come lisciatura. Piuttosto, lo scopo originale è quello di ottenere la "conoscenza" se il commercio attuale è sopra o sotto il prezzo medio. Questo fatto in sé è già prezioso.
C'era un grande scrittore di fantascienza, credo fosse Henry Kuttner. Il protagonista di una delle sue serie era un professore che amava bere. Ha fatto tutte le sue invenzioni esclusivamente quando era ubriaco. La parte divertente inizia la mattina. Così, un giorno, lavorando alla sua mini-previsione, ha deciso di espandere la sua mente con la birra. Mi sono svegliato la mattina (la mattina è iniziata con il mio mal di testa) con una vaga sensazione di aver inventato qualcosa (a parte la sensazione che viene dal mal di testa). Ho guardato con curiosità l'algoritmo che avevo scritto in MathCAD, e cosa stava facendo.
Quindi, seconda versione del mini pronostico o come applicare il trucco più stupido (apparentemente la prossima versione sarà sull'applicazione del trucco più stupido). In linea di principio è lo stesso (da quello che ho capito nel codice che ho scritto), inoltre, se qualcuno è interessato, si può guardare l'inizio qui "grasn 21.02.07 19:05". La previsione è fatta sull'orologio, e la serie primaria è presa come (H+L)/2.
Passo 1. Determinazione della lunghezza del campione
Presumo che il principale "mini" movimento sarà limitato a un intervallo di confidenza da una regressione lineare, lunghezza del campione N, questo è ciò su cui mi sto concentrando. Per il campione corrente selezionato itero alla storia con il passo +1. Per ogni campione ottenuto definisco un certo numero di parametri. La lunghezza di campionamento N è fissata in base a diverse condizioni che scattano contemporaneamente.
Passo 2: Preparare i dati di input per il calcolo
Poi, ottengo i residui dalla sottrazione di una regressione lineare dalla serie dei prezzi. Questi sono i residui che prevederò.
Fase 3: Modellare il movimento
Ci sono alcuni cambiamenti, ma tutti all'interno dell'ANC. La matrice delle funzioni di base ha la dimensione |N x N| e si presenta come segue (è una buona idea mantenerla così):
C'erano diverse funzioni di decomposizione nella prima versione. Come risultato, ho lasciato solo una funzione, ma ha aggiunto "peso" e ha ottenuto il nome di "funzione d'onda" come regalo da parte mia. La funzione d'onda ha sette parametri che sono calcolati solo sulla base della serie risultante. Non c'è arbitrarietà. Le funzioni d'onda "diverse" si ottengono fissando alcuni parametri tra loro. Il settimo parametro è il tempo dei campioni. Devo dire subito che non uso la trasformata di Fourier, è semplicemente insensata per questo caso.
Passo 4: Previsione
Qui abbiamo una semplice funzione di predizione come segue
dove, lambda è il coefficiente di skyline, derivato da "vermi quadrati" (grasn 21.02.07 22:59).
Leggenda:
-la linea rossa verticale limita il campione a destra, è stata presa per la previsione
-linee grigie - alto e basso in modo corrispondente
-Croci blu - serie di prezzi reali
-quadrati rossi - modello di movimento, che è anche una funzione di previsione.
Notate che sto già prevedendo il prezzo stesso. :о))))
Ed ecco la previsione stessa, ho rimosso i limiti del canale RMS e l'intervallo di confidenza:
E alcune altre previsioni ...
...
...
...
Ugh, "stanco" degli screenshot. Scherzo! Naturalmente ci sono delle previsioni sbagliate, ma solo se il prezzo va immediatamente fuori dall'intervallo di confidenza. Sto ancora lavorando sul modello, ma farò un test e passerò attraverso tutte le letture storiche orarie (oltre 50.000) appena possibile. Ho solo bisogno di pensare a criteri ragionevoli per stimare la qualità della previsione. Ho un'idea per collegare un canale alla serie di previsioni (H+L)/2: http://www.altertrader.com/publications01.html
Domanda!
I miei colleghi hanno scoperto che il MACD (senza la linea di segnale) è molto migliore nelle previsioni rispetto alla serie dei prezzi. Come posso passare dalla previsione MACD alla serie di prezzi? Qualche pensiero?
Colleghi, ho scoperto che il MACD (senza linea di segnale) è molto più predittivo delle serie di prezzi. Come posso passare dalla previsione MACD alla serie di prezzi? Qualche pensiero?
Questo vi farà entrare nella famosa corrente della previsione matematica del mercato - http://forum.alpari-idc.ru/thread24517.html
Leggi la recensione qui - http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?t=127490
Есть мысль к прогнозному ряду (H+L)/2 прикрутить канал: http://www.altertrader.com/publications01.html
Leggi la recensione qui - http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?t=127490
Grazie, lo leggerò.
Per quanto riguarda le recensioni, le ho lette. Ma ho bisogno di definire il controllo di qualità della mia previsione, e questo è esattamente ciò di cui ho bisogno. Avendo fatto una previsione di prezzo, perché non costruire un canale usando questo link? Penso che questo canale darà più accuratezza degli intervalli di confidenza o dell'RMS.