una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 234
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Beh, non sto discutendo, sto partecipando alla discussione. :-))
Inoltre lei parla come uno statistico, e i suoi argomenti sono statistici.
Io, per esempio, trovo più facile capire la natura di un processo che le sue statistiche. Lo stesso vale per
indicatori. Quindi su N-Hurst sono abbastanza d'accordo con te. Tuttavia, attendo con interesse
per vedere cosa ti viene in mente quando ti dai una regolata.
Si prega di commentare l'osservazione.
Sergey, ho già scritto in precedenza che ho modificato la funzione di correlazione al mio compito, a proposito, anche a te piace modificare qualcosa. Permettetemi di ricordare il punto di modifica. Ero interessato alla forza di correlazione tra i campioni nella sua interpretazione fisica qualitativa: dove la forza di correlazione dovrebbe essere misurata da 0,0 (nessuna forza) a qualche valore massimo per una serie particolare. Per la previsione, io uso:
(1) i valori stessi
(2) la forma della curva, o piuttosto i suoi estremi locali.
Devo anche ricordarvi che potete vedere la funzione di autocorrelazione (statistica) rappresentata nei grafici, ma ho ancora scelto l'uguaglianza a zero come criterio, e non è del tutto corretto. Il criterio F stesso dovrebbe avere la forma [0;F] e dovrebbe essere calcolato in base alle caratteristiche specifiche della serie. Sto ancora pensando e sperimentando.
Un processo di Wiener
Ora sul processo di Wiener. Il criterio non deve essere zero!!!! Guardate bene la vostra formula per questo processo. In questo caso, si tratta di un processo a memoria corta, non di una totale mancanza di memoria per quel processo. Cosa te lo fa pensare? E non si possono fare soldi con questi processi solo perché la memoria è molto "corta".
Rumore
E per essere assolutamente sicuri che funzioni, basta considerare il rumore nella sua forma pura. Ecco un esempio della sua generazione:
Per il rumore, la forza della connessione tra gli elementi è SEMPRE zero e il grafico appare sempre così, non ci sono opzioni:
Quindi, la modifica stessa non è un errore, tutto funziona perfettamente correttamente.
Una mente ficcanaso deve aver notato la differenza nella forza della connessione tra i conteggi per i tick EURUSD e la serie dei minuti...
Una mente ficcanaso ha notato che i grafici delle funzioni di correlazione sono rappresentati in coordinate logiche. Questa è la prima volta che vedo usare le coordinate log per una funzione di correlazione. Commenta il significato del loro uso. E vorrei vedere il grafico stesso in coordinate normali.
Beh, non sto discutendo, sto partecipando alla discussione. :-))
Lei parla come uno statistico e i suoi argomenti sono statistici.
Io, per esempio, trovo più facile capire la natura di un processo che le sue statistiche. Lo stesso vale per
indicatori. Quindi su N-Hurst sono abbastanza d'accordo con te. Tuttavia, attendo con interesse
per vedere cosa ti viene in mente quando ti dai una regolata.
A proposito, vorrei anche dire qualcosa sull'argomento. Nemmeno io sto discutendo,
solo scambiando opinioni. Se c'è qualcosa che sembra duro
Non lo sono, è solo una questione di calligrafia.
Il mio criterio, avendo elaborato questo testo, mostra una forte correlazione tra le lettere e un'implicita allusione a "bere birra" :o)))) Mi chiedo se il criterio stia mentendo o no, o sono solo di buon umore?
Если вдруг где то покажется резкость в моих словах, это не так, это издержки общения по переписке.
Il mio criterio, dopo aver elaborato questo testo, mostra una forte correlazione tra le lettere e un'allusione nascosta a "bere birra" :o)))) Mi chiedo se il criterio stia mentendo o no, o sono solo di buon umore?
A questa domanda non si può rispondere in modo statisticamente affidabile.
Il fatto è che la parola 'birra' è implicitamente presente nel 98,5% delle parole usate.
Ma, purtroppo, la parola 'bere' è completamente assente. Quindi, Sergei, continua a lavorare sul criterio.
Per adempiere al mio terribile giuramento, pubblico la funzione di autocorrelazione per EURUSD, M1, 2006.
Se tu, Sergey, mi dicessi come salvare un'immagine dello spazio di lavoro
o almeno la grafica senza mal di testa, la vita sarebbe molto più divertente.
Non c'è dubbio che la visualizzazione di risultati statici in Matkad è molto più piacevole.
Per le ricerche che riguardano i calcoli e la loro rappresentazione grafica, è una cosa meravigliosa.
Tuttavia, lavorare con la rappresentazione grafica di grandi matrici è difficilmente possibile.
Comunque, ora posso gestire la parte più "sporca" dei vostri calcoli. :-))
Grazie per la scienza.
Если вдруг где то покажется резкость в моих словах, это не так, это издержки общения по переписке.
Мой критерий, обработав этот текс, показывает сильную связь между буквами и скрытым намеком на «выпить пиво» :о)))) Интересно, критерий врет или нет, или у меня просто хорошее настроение??
A questa domanda non si può rispondere in modo statisticamente affidabile.
Il fatto è che la parola 'birra' è implicitamente presente nel 98,5% delle parole usate.
Ma, purtroppo, la parola 'bere' è completamente assente. Quindi, Sergei, continua a lavorare sul criterio.
:о))))
È strano che la parola "birra" si trovi senza la parola "bere". Direi anche sospettosamente...
Ora sul processo di Wiener. Il criterio e non dovrebbe essere zero per esso!!!! Per questo, basta guardare attentamente la tua formula per quel processo. In questo caso, si tratta di un processo con memoria corta, non affatto con nessuna memoria per quel processo. Cosa te lo fa pensare? E non si possono fare soldi con questi processi solo perché questa memoria è molto "corta".
Sergey, il FAC è costruito per le PRIME DIFFERENZE. Guardate la formula e prendete le differenze tra i termini adiacenti, vedrete che alla fine rimane solo sigma - una variabile casuale. Pertanto, il FAC per un processo di Wiener è identico (entro 1/SQRT(n)) a zero su qualsiasi TF e tra qualsiasi conteggio. Questo è rigorosamente dimostrato matematicamente. E non si possono fare soldi con questi processi solo perché non c'è alcuna MEMORIA!
Cos'è tutto questo patetismo? Pensi che questo sia un modo migliore di presentare i risultati
di questo?
È solo che cerco di rendere il quadro il più informativo possibile. La scala logaritmica sull'asse orizzontale in questo caso, mi sembra, contribuisce a questo.
a Yurixx
Se mi aveste detto di salvare una foto dello spazio di lavoro o almeno un grafico, la mia vita sarebbe stata molto più eccitante.
Non c'è dubbio che la visualizzazione di risultati statici in Matkad è molto più piacevole.
Per le ricerche che riguardano i calcoli e la loro rappresentazione grafica, è una cosa meravigliosa.
Tuttavia, lavorare con la rappresentazione grafica di grandi matrici è difficilmente possibile.
Comunque, ora posso gestire la parte più "sporca" dei vostri calcoli. :-))
Grazie per la scienza
Non so come salvare un'immagine. Io stesso uso uno screenshot :-(.
Per quanto riguarda la visualizzazione degli array di dati "significativi", qui è importante un approccio ragionevole. 10^6 pixel sono più che sufficienti. Se il vettore è più lungo, nulla impedisce di visualizzarlo attraverso un punto o due, quindi per induzione. L'occhio non lo noterà.
A proposito, Yuri, hai fatto attenzione al fatto che da TF=60 min la relazione tra campioni adiacenti è quasi zero (vedi la tua figura), cioè il processo markoviano, a partire da quel momento, è nato per EURUSD in uno di Wiener. Non è interessante? La gente lavora nei "giorni", ma non c'è niente da fare qui, a partire da un'ora!