una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 210
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Sergey, sei incredibilmente flessibile (o non capisco niente)! In precedenza hai scritto, testualmente, "Non si ridurrà sicuramente a una tendenza, a causa della sua assenza...", e precedentemente convinto di questo, e con questo post hai confutato l'affermazione precedente e ampliato la mia. Può darsi che io non abbia ancora capito bene dove sia e dove non sia.
Volevo dire: "Non può essere ridotto a una tendenza deterministica, perché non c'è nessuna tendenza...". ;-)
Nel caso di una tendenza stocastica, il FAC non sarà positivo, cioè la tendenza c'è, ma non c'è modo di rilevarla in tempo. È collegato all'inevitabile ritardo di fase inerente a tutti gli schemi di elaborazione casuale del segnale. Nel momento in cui si identifica una tendenza stocastica, è probabile che sia finita. Questo è diverso da uno deterministico - quest'ultimo ha più probabilità di continuare.
Per il resto, sono completamente d'accordo con te.
I requisiti di un modello: deve derivare logicamente livelli di entrata specifici, obiettivi, regole di sl e/o di posizione. Il modello multifattoriale che hai citato è descritto in molti luoghi, ma è di interesse solo teorico, perché non ha le conclusioni di cui sopra necessarie per il trading. E per dirla semplicemente, ci sono così tanti fattori e cambiano così spesso che è impossibile prevedere qualcosa (nel senso giusto) con questo modello.
Il modello che ho cercato di descrivere si basa sul sentimento e cerca di trovare punti discreti di tempo, quando ci sono pochi fattori di base e gli altri diventano rumore in questo modello. Ecco un altro esempio approssimativo: quando viene negoziato un breakdown, le principali idee di trading sono legate ad esso e alla controride, mentre i trade eseguiti a causa di altre considerazioni possono essere ragionevolmente considerati come rumore con MO=0. Questo modello permette di stimare numericamente le zone in cui questo o quel gruppo guiderà il prezzo in una certa direzione e trovare i segni di unirsi tempestivamente al gruppo necessario e definire numericamente gli obiettivi e il sistema sl.
Avals, se non ti dispiace espandere il contenuto dell'idea in modo più dettagliato. Per esempio, su quale base prenderai una decisione sul significato della direzione prevista del prezzo quando sei vicino a un livello significativo?
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Il modello che ho cercato di descrivere si basa sul sentimento e cerca di trovare punti discreti di tempo in cui ci sono pochi fattori di base e gli altri diventano rumore in questo modello. Ecco un altro esempio approssimativo: quando viene negoziato un breakdown, le principali idee di trading sono legate ad esso e alla controride, mentre i trade eseguiti a causa di altre considerazioni possono essere ragionevolmente considerati come rumore con il MO=0. Questo modello permette di stimare numericamente le zone in cui questo o quel gruppo guiderà il prezzo in una certa direzione e trovare segni di connessione tempestiva al gruppo necessario e definire numericamente gli obiettivi e il sistema sl.
Stiamo parlando di punti di biforcazione?
Tuttavia, uno dei concorrenti potrebbe non essere uno speculatore e certamente non sarà necessariamente collegato a un guasto. Ciò che è comune è che ci sono fasce di prezzo, dove è principalmente guidato da un gruppo con interessi e obiettivi comuni. Queste zone si alternano e addirittura si sovrappongono. E in questi punti critici, il prezzo può andare ovunque, ma seguirà queste "zone", che dovrebbero essere utilizzate nel trading. La serie dei prezzi consiste in tali opposizioni a diverse scale. Quindi, prevedere semplicemente la direzione è impossibile e inutile.
Sì, un punto di biforcazione è un punto critico in cui le forze opposte sono uguali e il prezzo può andare in entrambi i sensi.
Имейте ввиду, что я ни где не сказал, что мне непонятно что именно и как именно они делали, то есть какие математические методики использовали. Говорил только, что непонятна интерпретация результатов, а это совсем другое.
vento del Nord non sembra lungo in questo thread e quindi mi permetto di darvi qualche consiglio, Alex Niroba qui il più campione di questo tipo di conversazioni che ora sei con lui. "Ha già dimostrato tutto a se stesso" non provate nulla a lui o non farete volentieri a pezzi il thread, è già successo a tutti noi più di una volta ... Questo è uno di quei casi in cui è meglio rimanere in silenzio.
Jhonny , beh grazie per il complimento :)
Sul secondo punto sono d'accordo.
Beh, se ogni spunta, siamo dello stesso sangue. :-)
Resta poi da cercare i macroparametri del sistema, che potrebbero svolgere il ruolo di coordinate del suo spazio di fase. In un certo senso, qualsiasi indicatore è una variante di tale parametro. Anche se svolgono le loro funzioni con successo diverso. Pertanto, non ho nulla contro gli indicatori in generale. Altra cosa è che ce ne sono molti ma nessuno di loro ha quello di cui ho bisogno.
Per quanto riguarda il secondo punto, vorrei suggerire quanto segue. Se lo stato dinamico dello stocastico di processo permette di prendere decisioni sulla direzione della prossima candela, allora non dovremmo aspettare l'inizio della prossima candela. Se il controllo di stato è dinamico, allora anche il criterio del punto di decisione dovrebbe essere formulato. Allora sia l'entrata che l'uscita dal mercato non saranno legate al t/f. E la dimensione della tua candela può essere salvata come dimensione della finestra scorrevole. (Di nuovo, otteniamo qualcosa di simile a un indicatore).
Tuttavia, voi capite tutto questo senza di me.
Ciò che attira l'attenzione è la natura essenzialmente non casuale della risposta del sistema.
Sbaglio a ritenere che questi parametri siano determinati per ogni riferimento? Cioè, per ogni corrente y(i) , ci sarebbe:
Perturbazione: y(i-1)-y(i)
Risposta: y(i)- y(i+1)
È corretto? O le perturbazioni sono contate da qualche zigzag?
PS: un'immagine simile, splendidamente non casuale, appare nelle deviazioni di connessione e nei volumi, ma per usarla finora non sono riuscito. Non sono ancora riuscito ad usarlo, anche se intuitivamente credo che sia più facile prevedere il volume, che il prezzo o il suo incremento.
Questa è una foto interessante.
Visivamente, solo l'asimmetria del riempimento del 1° e 4° quadrante attira l'attenzione. Soprattutto nei quadranti con lato 20 adiacente all'origine delle coordinate.
Nel 2° e 3° quadrante questa asimmetria è quasi impercettibile.
E la coda sulla diagonale del 2° e 4° quadrante probabilmente non può essere considerata significativa per il trading.
IMHO. Cosa vedi qui?