una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 202
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A questo proposito, suggerisco di discutere questo argomento, inoltre questa parte può diventare la base o un buon complemento per le strategie in fase di sviluppo. Se avete dei pensieri o chi ha fatto questi studi, per favore condivideteli.
PS: Grande speranza per Sergei(Neutron). Sicuramente ha un paio, tre criteri interessanti.
Buon Natale a tutti! E tendenze al rialzo in tutti gli sforzi!!! :о))))
:) No, non nel senso che tutto è andato in modo culturale, non si sono visti lupi mannari :)
È solo che la mia ricerca è andata un po' fuori dalla direzione del ramo... Così ho deciso di dare un'occhiata più da vicino a Fibo cercando di segnare alcune statistiche per vedere cosa c'è... qualcosa come questo... ...anche se è crudo. Non so se l'ho fatto, ma sono troppo pigro per cercarlo e guardare il codice degli altri, l'indicatore su cui sto scrivendo questo sembra terribile, ma il programma capisce cosa e dove.
Intendevo, per esempio, criteri statisticamente affidabili di rilevamento delle tendenze. Cioè suggerisco di discutere metodi alternativi all'analisi tecnica per rilevarlo. E le questioni che sollevate sono altrettanto importanti e interessanti. Ma qui dovremmo probabilmente andare in sequenza, prima trovare la tendenza, poi prevedere la durata.
PS: A proposito, da pagina 90 a, credo, pagina 93, ho "presentato" il mio Hearst ed era a, credo, pagina 30. Ma, in realtà, la prima menzione di esso è datata pagina 4. :о)
Per quanto riguarda la durata della "struttura", ho praticamente imparato (beh mi sembra così, almeno gli esperimenti lo confermano finora) a determinare da Hearst. Perché avevo bisogno di una tendenza "ragionevole" è brevemente detto, da qualche parte da 90 - 92 pp.
A questo proposito suggerisco di discutere questo argomento, inoltre questa parte può diventare una base o un buon complemento per le strategie che sviluppiamo. Se avete qualche pensiero o chi ha fatto una simile ricerca, per favore condividetelo.
PS: Grande speranza per Sergei(Neutron). Sicuramente ha un paio, tre criteri interessanti.
Buon Natale a tutti! E tendenze al rialzo in tutti gli sforzi!!! :o))))
Mi unisco alla buona causa di Grasn. Rendendoci conto che noi, come dilettanti, siamo capaci di trasformare questo argomento in un discorso da cucina delle casalinghe, incoraggio gli specialisti delle serie temporali a partecipare al tentativo di applicare le conoscenze scientifiche accumulate al mercato valutario forex.
Mi unisco alla buona causa di Grasn. Rendendoci conto che noi, come dilettanti, siamo capaci di trasformare questo argomento in un discorso da cucina per casalinghe, esorto gli esperti di serie temporali a partecipare al tentativo di applicare le conoscenze scientifiche accumulate al mercato valutario forex.
Sembra una richiesta di aiuto... :o))) scherzo. L'aiuto di professionisti nelle file dinamiche aiuterebbe, ma è solo dove prenderli. Grazie per il supporto comunque. :о)
A proposito Sergey, si dice che in America le casalinghe abbiano "ribaltato" qualche borsa o qualche grande giocatore (non ricordo esattamente i dettagli, ed è stato un tempo relativamente lungo).
Ora sto cercando di "cucinare" un piatto semplice (consideriamolo una glassa) sulla base del criterio della somma commutativa. Da qualche parte nelle profondità di Internet. L'essenza del criterio è semplice: la somma è calcolata
V(i)=SOMMA{f(y(i) - mediana(y))}
dove
f(i)=1 se (y(i) - mediana(y))>=0
f(i)=-1 se (y(i) - mediana(y))<0
La statistica è il numero di transizioni R attraverso lo zero per una data probabilità di fiducia alfa. Se R1(alpha)<R<R2(alpha) è soddisfatto, allora la serie è considerata casuale. Ecco un piccolo esempio:
Serie originale
Parametro V(i)
In questo caso, il numero di transizioni per questo numero di campioni, è vicino al limite R1 ma formalmente non c'è abbastanza 1 transizione in più perché questo campione sia considerato casuale. Sto ancora sperimentando...
Qualcun altro può condividere le sue ricerche?
Grasn, puoi essere più specifico su cosa significa "rilevamento delle tendenze"? Un trend esistente può essere rilevato da un semplice incrocio di MA, per esempio. La stima della sua stabilità e del suo tempo di vita è un'altra questione (cioè quanti punti cambia il prezzo prima che si trasformi)... Questa è davvero una questione di domande...
esempio, intendevo criteri statisticamente affidabili di rilevamento delle tendenze. Cioè suggerisco di discutere metodi alternativi all'analisi tecnica per il suo rilevamento. E le questioni che sollevate sono altrettanto importanti e interessanti. Ma probabilmente dovremmo essere coerenti qui, prima troviamo la tendenza, poi prevediamo la durata.
Non credo che in questa materia anche con un tratto, anche con un tratto molto, si possa fare affidamento sull'incrocio MA. Non dice nulla sulla fase di mercato. Ecco perché tutti i sistemi basati sui crossover MA falliscono. Inoltre, 2 AM sono 2 parametri. Questo è un comportamento arbitrario. E dove c'è arbitrarietà, non ci può essere né scienza, né obiettività.
Sfortunatamente, non so quali siano i metodi alternativi di AT. Non intendi FA, Sergey? :-)) Se non ti dispiace spiegare cosa intendi.
Io, per esempio, non riesco a immaginare come sia possibile fare: "prima troviamo la tendenza, poi prevediamo la durata", se non so affatto cosa sia. Un cambiamento di prezzo direzionale entro 5 minuti è una tendenza? Entro 5 giorni?
Quindi, per andare coerentemente, dobbiamo prima metterci d'accordo su cosa sia una tendenza. Intendo la sua definizione formale.
Credo che il problema di una definizione formale sia una questione di principio. E non perché senza di esso non possiamo identificare le tendenze. Ognuno di noi lo fa, anche se ognuno di noi lo fa in modo diverso. E molto probabilmente tutti lo fanno a occhio e non con l'aiuto di qualche criterio. Ma ci siamo riuniti qui perché tutti cercano di creare un esperto, cioè un programma di trading. E il programma non capisce l'eloquenza e la gestualità.
Un'altra cosa. Non credo che gli esperti nel campo della statistica matematica, dell'analisi grafica, dei sistemi dinamici, dell'intelligenza artificiale, ecc. ecc. abbiano meno valore in questa materia che gli esperti nel campo delle serie temporali dinamiche. Tuttavia, non si dovrebbe contare su di loro. È anche un principio: nel Forex si deve contare solo su se stessi. Nessun buon uomo verrà a portarvi né un esperto pronto, né una strategia, né tantomeno una teoria. Ma una buona idea può nascere come risultato della discussione qui sul forum. E poi ognuno (che l'ha capito e apprezzato) può (indipendentemente) cercare di implementarlo nel suo programma.
Non sto suggerendo di spremere qualcosa, sono solo curioso, c'è qualche risultato positivo quando si usa questo metodo Hurst? Solo curiosità? Se è così, fantastico!!! :)))))))))))))))
Complementare, dici :0) Beh, se è così, allora consiglia, un po' di letteratura. Solo per informazioni generali...
Le sarei molto grato. :)))
Non credo che si possa fare affidamento su MA che attraversa anche per un tratto, anche un tratto molto. Non dice assolutamente nulla sulla fase di mercato. Ecco perché ..........
Yuri, comincio con una domanda, anche se non ha tatto, cos'è FA?
Totalmente d'accordo con la tua opinione sulla MA, questo è il motivo per cui ho deciso di portare questo importante argomento come la ricerca di tendenze con metodi alternativi. Per metodi alternativi, finora ho modestamente inteso almeno la statistica matematica applicata, forse le aree professionali che hai elencato fornirebbero anche una base utile per le idee.
In termini di statistica matematica (per come la intendo io), il concetto di tendenza si basa su una certa forza astratta di relazione tra i valori di una serie. E apparentemente tutti i criteri rivelano questa relazione in un modo o nell'altro. Nel mio post su questa pagina ("grasn 06.01.07 23:20") ho appena dato un esempio di tale criterio (presumo che tu stessi scrivendo una risposta in quel momento :o). Il criterio in questo caso è il numero di attraversamenti dello zero. Per una linea, non ci sarebbero affatto incroci a zero. In altre parole, il numero di attraversamenti dello zero è una stima indiretta della connettività dei dati.
Sono d'accordo che la definizione di una tendenza è molto importante, ma non posso darla (non intendo una definizione intuitiva, anche se si può iniziare con quelle), per la semplice ragione che non so al momento cosa sia una tendenza. Se ci fosse una definizione matematica applicata rigorosa (non qualcosa come, il trend è un movimento direzionale del prezzo, la presenza di collegamenti tra i dati, o il valore successivo deve essere maggiore del precedente, o simili), allora trovarlo sarebbe molto più facile, e non ci sarebbe bisogno di discutere la questione.
Forse hai ragione sul fatto che le nozioni di durata del trend e del trend stesso non dovrebbero essere separate. In questo caso, il compito diventerebbe significativamente più difficile, poiché sarebbe necessario cercare una tendenza con una tale durata. È complicato. Come ho scritto prima (devo essere già annoiato :o), è possibile identificare la durata di una "struttura" sulla base dei dati Hearst e alcuni parametri aggiuntivi, ma l'indicatore Hearst non può trovare una tendenza, anche se potrebbe essere possibile dotarlo di tale preziosa capacità - se i valori diversi da 0,5 sono considerati una tendenza (quanto diversi, più "twitchiness" dell'indicatore). Mi sembra più logico e più facile trovare prima una tendenza basata su alcuni criteri, e poi prevedere la sua durata.
PS: A proposito, mentre scrivevo, ho avuto un'idea per definire una tendenza (terminologia... definire significa trovare): una serie viene divisa in segmenti di uguale lunghezza, tutti i valori su questi segmenti vengono sommati e normalizzati. Se c'è una dipendenza del tipo seguente: ogni valore successivo è maggiore del precedente o viceversa, questo indica la presenza di una tendenza. È più una ricerca di una tendenza che una definizione della stessa, però. :о)
Mi correggo, non intendevo esattamente MA. La somma normalizzata è assegnata alla metà di tale segmento, senza una finestra scorrevole, per esempio... :o)
Alex Niroba:
grasn Non voglio forzare nulla, sono solo curioso, c'è qualche risultato positivo dall'uso di questo metodo Hearst? Solo curiosità? Se è così, fantastico!!! :)))))))))))))))
Complementare, dici :0) Beh, se è così, allora consiglia, un po' di letteratura. Solo per informazioni generali...
Le sarei molto grato. :)))
Non posso parlare per tutti, ma io ho i risultati più positivi.
Per quanto riguarda l'aggiunta della teoria delle onde di Hirst, non posso consigliare nulla. Finora sono le mie idee e le mie ricerche. Se i risultati saranno positivi, scriverò sicuramente. Scriverò e se non è affatto. :о)
V(i)=SUM{f(y(i) - mediana(y))}
dove
f(i)=1 se (y(i) - mediana(y))>=0
f(i)=-1 se (y(i) - mediana(y))<0
La statistica è il numero di transizioni R attraverso zero per una data probabilità di fiducia alfa. Se R1(alpha)<R<R2(alpha) è soddisfatto, allora la serie è considerata casuale. Ecco un piccolo esempio:
In questo caso, il numero di transizioni per questo numero di campioni, è vicino al limite R1 ma tecnicamente manca 1 transizione in più per dichiarare questo campione casuale. Sto ancora sperimentando...
Qualcun altro può condividere le sue ricerche?
Grasn, l'espressione che hai dato per il "criterio della somma comulativa" è, infatti, un'espressione imprecisa per il coefficiente di autocorrelazione della serie dei residui. Infatti, se quest'ultimo può essere definito come il rapporto tra il numero di salti di prezzo co-direzionali e il numero totale di salti in una sezione selezionata della serie temporale (definita dal TF) come:
r[i]=SUM{(Open[i+1+k]-Open[i+k])*(Open[i+k]-Open[i-1+k])}/SUM{|Open[i+1+k]-Open[i+k]*(Open[i+k]-Open[i-1+k]|}, dove la somma è fatta sulla finestra k=0...100 (per esempio).
Otterremo quasi lo stesso risultato. Ma il coefficiente di autocorrelazione è noto a tutti, mentre il "criterio della somma comulativa" è noto solo a una piccola cerchia di casalinghe :-) Le proprietà del FAC sono descritte nei libri di testo di statistica e le proprietà del "criterio della somma commutativa" non sono studiate, ma, ovviamente, ridotte a quest'ultimo. Perciò invito tutti ad astenersi dal reinventare la ruota e ad usare l'apparato matematico che è stato testato per secoli. Raggiungiamo un comportamento OTTIMALE, non solo nel mercato ma anche nella ricerca!
Torniamo alle nostre pecore.
Ho del materiale sparso sulle serie temporali da conferenze scientifiche e pezzi interessanti di dissertazioni in questo campo approvati dal VAK. Purtroppo, non ho salvato i riferimenti agli autori delle opere, quindi se cito, lo farò senza tagli.
Quando si costruiscono modelli di relazioni a lungo termine, si dovrebbe tener conto della presenza o dell'assenza di una tendenza stocastica (non deterministica) nella serie temporale analizzata. In altre parole, è necessario decidere se ciascuna delle serie in esame è attribuita alla classe di serie che sono stazionarie rispetto al trend deterministico (o solo stazionarie) - serie TS (trend stazionario), o alla classe di serie che hanno un trend stocastico (eventualmente, insieme al trend deterministico) e che portano alla serie stazionaria (o stazionaria rispetto al trend deterministico) solo attraverso una differenziazione una tantum delle serie - serie DS (differenza stazionaria).
La differenza fondamentale tra queste due classi di serie è che nel caso delle serie TS, la deduzione della componente deterministica dalla serie rende la serie stazionaria, mentre nel caso delle serie DS, la deduzione della componente deterministica lascia la serie non stazionaria a causa della presenza di una tendenza stocastica.
Si noti che la procedura di identificazione della tendenza è possibile solo nel caso di tendenze deterministiche nella serie. Questo è un punto importante. Il nostro compito, quindi, si riduce a definire la classe a cui appartiene la serie temporale analizzata e solo dopo a discutere il metodo di identificazione della tendenza. Ho già fatto qualche lavoro preliminare in questo campo e il risultato è negativo: le serie temporali sul mercato Forex contengono SOLO tendenze non deterministiche (stocastiche). Non c'è modo in natura di rilevarli in tempo. Ma forse mi sbagliavo :-)
Vogliamo lavorarci?