una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 190

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<br/ translate="no"> Yurixx
Per quanto ho capito, la centratura è fatta sottraendo la media (aspettativa di mate) da tutta la fila. Giusto? I valori di una funzione casuale ai momenti ti e tj sono due numeri. Come viene fatta la media statistica del loro prodotto? Ho pensato che FAC è una funzione di un argomento e questo argomento è l'intervallo tra xi e xj, cioè in realtà (ti - tj). Qual è effettivamente il caso?

Si può dimostrare che la serie temporale di uno strumento valutario non contiene tendenze stazionarie, quindi la procedura di centratura può essere semplificata non calcolando la media, ma sottraendo la precedente da ogni termine della serie originale: x[i]=Open[i]-Open[i-1], quindi troviamo FAC usando la formula
formula:FAC=SUM{x(i)*x(i+1)}/SUM{x(i)^2}). [1]
Allora, Yurixx, tutto dipende da ciò che vogliamo indagare: se vogliamo tracciare la dipendenza del FAC dal timeframe, dobbiamo generare la serie temporale M2 dall'esistente M1 e applicare la formula [1], e così via fino al timeframe t. Questo è il modo in cui è stato ricavato il FAC dall'arco di tempo mostrato nell'immagine qui sopra. Lego mostra che in questo caso FAC(t)=SUM{x(i)*x(i+t)}/SUM{x(i)^2}) . Come hai giustamente sottolineato, ho usato erroneamente k invece di t, nel post sopra, e ho applicato erroneamente il termine "correlogramma". Questo termine è corretto da usare in relazione a una funzione costruita come segue:
Prendete una serie temporale centrata, per esempio x[i] per M1, e trovate i coefficienti di correlazione a coppie per i membri di questa serie in ritardo di k barre:
r[k]=SUM{x(i)*x(i+k)}/SUM{x(i)^2}). Questa serie sarà di segno variabile e mostrerà la dipendenza del valore e del segno della barra attuale dalla barra alla sua sinistra sull'asse del tempo di k passi. In questo caso abbiamo a che fare non con un singolo coefficiente di correlazione che caratterizza un valore pseudo-casuale, ma con un vettore. Questo vettore riflette più completamente le dipendenze statistiche del meccanismo di formazione dei prezzi.

Come hai generato questa variabile casuale? Come calcolare lo skew dell'EURUSD su qualche pezzo di storia ho un'idea, ma da dove prendere la funzione di distribuzione degli euras non riesco nemmeno a indovinare. Hai idea da dove l'hai preso?

1. creiamo un lasso di tempo richiesto, per esempio 3 min,
2. creiamo la serie x[i]=Open[i]-Open[i-1],
3. calcoliamo il numero di elementi nella serie ottenuta, pari a -n punti, -n+1 punti,... -1 punto, 0 punti, 1 punto, ... n-1 punti, n punti. Dovremmo tracciare l'istogramma ottenuto che è una funzione di distribuzione, ad esempio EURUSD 3 min 2004 per ampiezza.

Voglio attirare la vostra attenzione sul fatto che non è significativamente normale; la distribuzione è piuttosto esponenziale. Questo effetto è più forte quanto più piccolo è l'orizzonte temporale che usiamo e spiega la presenza di "code grasse" nella distribuzione. Sappiamo dalla statistica che una distribuzione stazionaria non gaussiana di una variabile casuale deve avere qualche meccanismo per mantenerla... badate, uno artificiale! Tutto questo è una prova a favore dell'attenzione prioritaria di un trader allo studio delle peculiarità del comportamento dei prezzi su piccoli timeframe. Nella stampa e nella letteratura Forex, si sente spesso un'opinione sulla mancanza di prospettive di lavorare su piccoli timeframe, sui rumori del mercato che non permettono di vedere alcuna tendenza... È una situazione paradossale. Non è vero?
Sto esprimendo qui solo la mia opinione personale, e sarò molto felice di ricevere critiche costruttive.
Yurixx
Quindi sono molto felice di vederti sul forum.

Grazie.
 
Si può dimostrare che la serie temporale dello strumento valutario non contiene tendenze stazionarie, quindi la procedura di centratura può essere semplificata non calcolando la media, ma sottraendo la precedente da ogni termine della serie originale: x[i]=Open[i]-Open[i-1], quindi troviamo FAC dalla formula:

Non credo che si possa teoricamente "dimostrare che la serie temporale di uno strumento valutario non contiene tendenze stazionarie". E praticamente si può mostrare questo solo su qualche pezzo di storia. Che non ha davvero alcun valore. Si possono sempre trovare sezioni significative dove regge, così come quelle dove non regge.
Per esempio, hai fatto la tua ricerca sulla storia del 2004. Secondo il mio DC
01.01.2004 Open=1.2567;
03.01.2005 Aperto=1.3500;
Se sommiamo le serie ottenute in base a questa affermazione, otterremo semplicemente la differenza tra il primo e l'ultimo prezzo Open. Come vediamo, sono quasi 1000 punti. Ci sono circa 250 giorni di trading in un anno. Cioè, la media che hai trascurato = 4 pips circa. Non credo che questa serie possa essere chiamata centrata.
E se si prende la storia dal 2002-2004, la differenza è di circa 4500 pip (cioè una media di 1500 pip all'anno). Non sembra un trend stazionario? :-) Inoltre, personalmente credo che questa tendenza non sia ancora finita e che abbiamo ancora molto da fare.

Sui tempi, FAC e correlogramma, grazie. Mi sembra che il correlogramma possa ovviamente essere visto come un vettore, ma anche come una funzione. Non conosco la variabilità di segno, ma r[k] dovrebbe diminuire all'aumentare di k non peggio di FAC. Se ha davvero la proprietà della variabilità di segno e la sua ciclicità è più o meno stabile, allora può essere utilizzata.

Vorrei attirare la vostra attenzione sul fatto che non è significativamente normale, piuttosto la natura della distribuzione è esponenziale. Questo effetto è più forte nei tempi più piccoli che usiamo e spiega la presenza di "code grasse" nella distribuzione. Sappiamo dalla statistica che una distribuzione stazionaria non gaussiana di una variabile casuale deve avere qualche meccanismo per mantenerla... badate, uno artificiale! Tutto questo è una prova a favore dell'attenzione prioritaria di un trader allo studio delle peculiarità del comportamento dei prezzi su piccoli timeframe. Nella stampa e nella letteratura Forex, si sente spesso un'opinione sulla mancanza di prospettive di lavorare su piccoli timeframe, sui rumori del mercato che non permettono di vedere alcuna tendenza... È una situazione paradossale. Non è vero?

Sono pienamente d'accordo con te. Ecco perché faccio tutte le mie ricerche su M1 e solo se ottengo qualcosa di interessante lo confronto con altri t/f.
A proposito, ecco un esempio recente di ciò di cui stai parlando: "MQL4: Nightmare on MT4".

In teoria l'istogramma della distribuzione che citi non dovrebbe essere simmetrico. In ogni caso, le aree sotto la metà destra e quella sinistra dovrebbero differire proprio per questi 1000 punti.
 
solandr Hai capito bene! Queste sono le conclusioni che si possono trarre dall'analisi dei risultati. Infatti, l'affidabilità della previsione dell'uno o dell'altro strumento diminuisce esponenzialmente veloce con l'aumentare dell'orizzonte di previsione. Volutamente non ho visualizzato i dati con un lasso di tempo superiore a 100 minuti non perché sto nascondendo qualcosa di interessante ma per il fatto che c'è uno zero statistico in questa parte del correlogramma. Vorrei notare che queste conclusioni vanno contro i metodi comuni di TC, basati sull'affermazione che è ragionevole utilizzare grandi orizzonti di investimento. Si può supporre da dove derivano le radici di tali affermazioni. La questione è che una persona che si rende conto dell'importanza di avere il rendimento superiore allo spread del DC in ogni transazione tende intuitivamente a lavorare in momenti in cui la volatilità dello strumento è molto più grande dello spread esistente e quindi ignora completamente la natura statistica dei rendimenti. Sì, in ogni singola transazione guadagna o perde al mercato molto più dello spread, ma sommando tutti i guadagni e le perdite e rapportando il valore ottenuto al numero di transazioni, vediamo con orrore che il rendimento medio è molto più piccolo del misero spread! Perché il rendimento medio non è determinato dalla volatilità dello strumento, ma dal suo prodotto del FAC. Questo punto non è considerato... da chiunque.
Solandr, la volatilità media che si ottiene, misurata dal rapporto tra l'High-Low e il prezzo medio su un periodo giornaliero, non influisce sulla "prevedibilità" di una valuta. Al contrario, è una conseguenza della prevedibilità sotto FAC negativo.
Quasi tutte le coppie che ho studiato nel FAC rientrano nell'intervallo mostrato nella figura. È interessante che l'eurodollaro sia la coppia più imprevedibile! Se volete costruire correlogrammi per altri strumenti, potete usare le espressioni che ho dato.

Neutron, le tue conclusioni sulla prevedibilità degli strumenti e il periodo effettivo basato sulla funzione di autocorrelazione hanno poca relazione con il trading reale. Anche se le valute si comportassero come il tuo grafico per SB, questo non direbbe nulla. Ti dice solo che i prezzi non dipendono linearmente dai prezzi di k barre all'indietro su un lungo periodo di tempo.
Prima di tutto, nessuno ti obbliga a fare trading continuo e a chiudere dopo k barre :). Siete infatti guidati solo dalla dinamica dei prezzi. Così: 1. se i prezzi salgono o scendono, allora questa dinamica continuerà durante k barre, e 2. al contrario - se i prezzi salgono o scendono, allora si invertiranno in k barre.
Questo è troppo primitivo e non darà un risultato statisticamente significativo. Una finestra fissa di k non riflette i cambiamenti nei movimenti dei prezzi. Una statistica testa a testa su tutta la serie di prezzi mescola tutto e dà una "temperatura media dell'ospedale". Il trading richiede la discretizzazione di situazioni specifiche. L'input non è limitato alle differenze di prezzo su periodi fissi, alcuni livelli di prezzo possono essere determinanti, ecc.
Quindi, IMHO, la conclusione può essere approssimativamente la seguente:
Senza maggiori informazioni su EURUSD è impossibile dire in modo statisticamente affidabile dalla dinamica del prezzo (aumento o diminuzione) se la dinamica attuale rimarrà o cambierà al contrario in k barre. Ma questo non significa che EURUSD sia più o meno adatto al trading, e non dice nulla sul suo orizzonte di trading.
 
<br/ translate="no"> solandr
Naturalmente hai assolutamente ragione sul 1-5%! È solo che senza alcuna spiegazione è estremamente difficile per una persona crederci - questa è solo la sua psicologia. Anche se le spiegazioni non sempre aiutano - guardate il sito mql4.com dove fanno le stesse domande più e più volte, a cui è stato risposto in dettaglio un milione di volte, ma la gente pensa ancora di essere più intelligente dei loro predecessori ;o))). Pura psicologia.


Non so quali siano gli stessi problemi di cui parli. Stavo scrivendo sull'analisi spettrale. Nel post a cui hai risposto, stavo solo suggerendo di usare lo spettro di potenza come criterio aggiuntivo. Secondo me, questo non è peggiore, per esempio, di questo criterio (e ha anche più giustificazione):


...L'RMS dell'intero campione non dovrebbe superare l'RMS dei primi 2/3 del campione (come inizio del campione consideriamo il conteggio più vecchio rispetto al tempo corrente appartenente a questo campione)...


L'approccio di Vladislav mi è piaciuto molto. Ma studiandolo, ho gradualmente abbandonato i criteri scelti e il metodo di selezione dei canali stabili. Ho lasciato solo l'indice Hurst, e non è così che lo calcolo. Sono profondamente convinto che non è Hearst che "fa rumore", ma il metodo utilizzato.

Per quanto riguarda gli oscillatori e le parabole. Tu hai risultati molto migliori dei miei. Non riesco nemmeno a identificare il punto di ribaltamento usando gli oscillatori. Non so perché pensi che io li usi. E posso determinare il punto di ribaltamento, solo nella zona A (pagina 91 grasn 02.12.06 16:06) sulla base (tra le altre cose) dell'analisi spettrale. Forse posterò presto i risultati. Finora, l'unico problema importante è che non posso mettere l'analisi "in automatico". Lo vedo con i miei occhi, ma non ho ancora trovato un algoritmo per l'analisi automatica. Non ho cambiato il mio punto di vista sulle parabole, continuo a non considerarle di grande importanza per la previsione dei prezzi.

Neutron, grazie per i risultati della ricerca. Molto interessante. Ma permettetemi di non essere d'accordo con voi che la previsione dei prezzi è possibile per un piccolo numero di conteggi in avanti. Per come la vedo io, non è possibile per nessuna coppia di valute. Intendo il movimento del prezzo stesso. Ho provato quasi tutti i metodi possibili (disponibili) di previsione delle serie di prezzi (che sono implementati in software professionali) e mi sono reso conto che niente funziona veramente. Soprattutto sui grafici di un minuto.

Prima ho usato l'autocorrelazione solo per prevedere il movimento dei prezzi. Si basava sulla nota regola: più lenta è la convergenza della serie di autocorrelazione, più affidabile è il campione per la previsione. Di per sé, un ottimo criterio, che ho mantenuto.

L'unico corretto, secondo me, è "catturare" le tendenze/canali locali e solo loro.
 
Grasn, non mi riferivo assolutamente al tuo suggerimento di analisi spettrale. Intendevo tutti i tipi di argomenti triti e ritriti su mql4.com come le "quotazioni affidabili" e il trading su di esse a livello di rumore. Allo stesso tempo, la ferocia degli autori che fanno affermazioni ripetute è sorprendente! Come si dice, dovremmo chiamare le strade con il nome dell'"ultimo vincitore" - cioè il nome dell'ultima persona che ha chiesto della "credibilità" delle citazioni di HistoryCentr!:o)))) Questo era il punto quando ho detto che tutti pensano di essere più intelligenti dei loro predecessori. E niente di più! ;o) Non ho capito l'analisi spettrale nei dettagli - è per questo che non darò la mia opinione su di essa, per non sporcare un ramo rispettato con le mie speculazioni da dilettante.

Non ho nemmeno suggerito in alcun modo di usare gli oscillatori! Da dove l'hai preso? Ho semplicemente espresso la mia opinione su di loro in un post. Ad alcune persone piace moltiplicare diversi post di fila per 1 paragrafo, mentre io preferisco semplicemente dichiarare tutto in un post, che in generale corrispondeva a un solo argomento - la non stazionarietà dei processi ciclici nel mercato. Ma in linea di principio non ha alcuna importanza.

Non sto affatto imponendo le parabole a nessuno! Sto solo condividendo ciò che uso nel trading reale - questo è tutto. Dopo tutto, ognuno ha la sua bicicletta! ;o) La loro grande varietà è particolarmente ben rappresentata nel campionato. Io, per esempio, sono stato spiacevolmente colpito dalla sfortunata performance di https://championship.mql5.com/2012/en. Probabilmente è uno specialista molto esperto in analisi di Fourier e altre cose relative ai processi delle onde di mercato. Naturalmente non so quale fosse esattamente il problema di questo esperto, ma finora non ho molta voglia di occuparmi dell'analisi spettrale dopo un tale risultato. Penso che l'autore sia un Expert Advisor piuttosto debole rispetto al mio giocattolo con 170 linee di codice su un oscillatore. E poi all'inizio del campionato era molto preoccupato per la sua prima operazione non riuscita che, secondo lui, era solo colpa degli organizzatori del campionato. Ma ora possiamo vedere che c'è qualcosa di sbagliato nell'Expert Advisor stesso. Forse mostrerà qualcosa di più riuscito al prossimo campionato? Aspettiamo.
 
Solandr, ho anche condiviso la mia esperienza di utilizzo di parabole e oscillatori. :о) Come puoi vedere, abbiamo risultati diversi, che in qualche misura sono legati alla tua valutazione qui sotto:

<br / translate="no"> Non sto spingendo le parabole su nessuno! Sto solo condividendo ciò che uso nel trading reale - questo è tutto. Tanto ognuno ha la sua bicicletta! ;o) La loro grande varietà è particolarmente ben rappresentata nel campionato. Io, per esempio, sono stato spiacevolmente colpito dalla sfortunata performance di https://championship.mql5.com/2012/en. È forse uno specialista molto esperto in analisi di Fourier e altre cose relative ai processi delle onde di mercato. Non so quale fosse esattamente il problema di questo esperto, ma finora non ho molta voglia di fare analisi spettrali dopo un tale risultato. Penso che l'autore abbia presentato un esperto abbastanza debole rispetto alle mie 170 linee di codice sugli oscillatori. E poi all'inizio del campionato era molto nervoso per il suo primo affare non riuscito che, secondo lui, era solo colpa degli organizzatori del campionato. Ma ora possiamo vedere che c'è qualcosa di sbagliato nell'Expert Advisor stesso.


I fallimenti accadono, ma secondo me, non si dovrebbe giudicare un intero metodo da un solo gioco. Hai scritto che non sai quale sia il problema dell'EA, e io, a mia volta, non so nemmeno su quali principi si basa l'EA (non ho trovato una descrizione). Se l'analisi di Fourier viene usata lì, dove viene usata, ecc. Questi sono, ovviamente, dettagli, ma determinano il risultato finale.
 
<br / translate="no"> I fallimenti accadono, ma a mio parere, non si dovrebbe giudicare un intero metodo da un singolo gioco.

Completamente d'accordo! Non mi sono ancora fatto un'opinione sul metodo spettrale. Ho solo bisogno di alcuni dati reali, oltre alle ipotesi teoriche, per iniziare a formularne una. Finora non ho informazioni di questo tipo. È molto probabile che in 2-3 mesi presenterete una dichiarazione sul lavoro del vostro metodo sulla demo (grazie in anticipo!)

Io stesso sto costantemente controllando e raccogliendo informazioni su altri metodi. È ancora impossibile coprire tutto. Devo applicare i miei limiti, forse molto soggettivi, alla ricerca in una direzione o nell'altra. È molto probabile che un giorno mi dedicherò anche all'analisi speculare. Credo che tutti vadano nella stessa direzione. Per tentativi ed errori. Tanto nessuno ha altre opzioni!
 
<br / translate="no"> Non mi sono ancora fatto un'opinione sul metodo spettrale. Ho solo bisogno di alcuni dati reali, oltre alle ipotesi teoriche, perché inizi a formarsi. Finora non ho informazioni di questo tipo. È molto probabile che in 2-3 mesi presenterete una dichiarazione di lavoro del vostro metodo su una demo (grazie in anticipo!)


Certo che lo farò. È vero, c'è ancora la ricerca davanti e il passaggio da MathCad a MT. Non posso ancora stimare quanto tempo ci vorrà. Probabilmente lascerò tutto in MathCAD. Per essere onesti, un po 'rotto la mia parola a me stesso di fermare temporaneamente il commercio dopo la mia previsione superficiale (91 pp grasn 04.12.06 18:17). L'ho analizzato in dettaglio, ho creduto nell'affidabilità del canale che ho trovato e ho fatto qualche profitto. Ma questo, primo tentativo. :о)


Io stesso sto costantemente controllando e raccogliendo informazioni su altri metodi. È ancora impossibile coprire tutto. Devo applicare i miei limiti, forse molto soggettivi, alla ricerca in una direzione o nell'altra. È molto probabile che un giorno mi dedicherò anche all'analisi speculare. Credo che tutti vadano nella stessa direzione. Per tentativi ed errori. Tanto nessuno ha altre opzioni!


Totalmente d'accordo! Questo è il motivo per cui ora sto usando MathCAD. Risparmia un sacco di tempo, dato che non posso dedicare tutto il mio tempo alla ricerca.
 
Penso che sappiate che Perelman, un matematico di San Pietroburgo, ha dimostrato la congettura di Poincar, uno dei problemi più difficili della matematica. Così ha rifiutato un premio Fields per questo. Il premio vale 1 milione di dollari.

Scusa per il flub, ma non ho potuto resistere. Secondo le prove del programma televisivo "Let them talk" (ORT) il suddetto matematico Perelman vive in assoluta povertà e lavora come qualcosa come un caricatore in un negozio di verdure. Non solo non aveva i soldi per andare al premio, ma semplicemente non gli era permesso di farlo. Al suo posto alcuni funzionari o delinquenti casuali sono venuti alla cerimonia nella speranza di ottenere il denaro. Quando (ovviamente) rifiutarono, dichiararono Perelman pazzo e dissero che non voleva ottenere un milione di sterline. Woah, woah, woah, woah, woah.
Ho passato molti mesi a fare ricerche e posso assicurarvi che Hurst funziona bene. La figura inizialmente "tesa" dopo il calcolo è normale, ha ereditato la frattalità se posso dire così "a livello macro" dal segnale originale

Perdonami, caro grasn, ma ho investigato indipendentemente il metodo da te proposto e non ho trovato "contrazioni" significative del parametro di Hurst, ho usato una formula standard "classica", menzionata in molti libri di testo. I valori non superano mai lo 0,5. Hearst ha calcolato come dici tu, in modo sequenziale per ogni canale. O non stai dicendo la verità o i "tic" sono causati da glitch in MQL4.
Neutron Avete detto che avete a che fare con le reti neurali. Come pensi che siano applicabili per fare previsioni sul forex? E quali sono le prospettive per la loro applicazione nelle previsioni? Dopo i miei tentativi (non senza successo) di riprodurre il sistema di Vladislav ho finalmente iniziato a lavorare con le reti neurali.
 
<br/ translate="no"> Scusa caro grasn, ma avendo indagato in modo indipendente il metodo da te proposto non ho trovato significativi "strappi" dell'indice di Hurst, ho usato per i calcoli la formula standard "classica" indicata in molti libri di testo. I valori non superano mai lo 0,5. Hearst ha calcolato come dici tu, in modo sequenziale per ogni canale. O non stai dicendo la verità o i "tic" sono causati da glitch in MQL4.
Neutron Avete detto che avete a che fare con le reti neurali. Come pensi che siano applicabili per fare previsioni sul forex? E quali sono le prospettive per la loro applicazione nelle previsioni? Dopo i miei tentativi (non senza successo in generale) di riprodurre il sistema di Vladislav sono ora molto interessato alle reti neurali.


Caro Alien, non ci sono glitch. Ho usato MAthCAD per i calcoli e non ho usato MT, a meno che non conti la mia prima versione dell'indicatore postato a pagina 30 di questo thread (implementato in MT). Ma anche lì, non ho trovato alcun difetto nel funzionamento di MT. L'algoritmo di base del suo lavoro è dichiarato anche lì.

Hai scritto un indicatore sorprendente, seguendo il quale puoi risparmiare tutti i tuoi soldi (scherzo, solo nel caso). Non posso dire nulla sulla tua figura, per la semplice ragione che ho incontrato un sacco di formule per il suo calcolo, ma, per esempio, Neutron lo calcola in modo abbastanza diverso.

Mi ricollego un po' alla tua domanda rivolta a Neutron. Sono molto appassionato di reti neurali e voglio dire tutto quello che penso su di loro in poche parole. È un grande errore prevedere il prezzo del NS stesso. Non ne viene fuori niente di buono. Questa è la mia opinione personale, e non è affatto un motivo per invitarti a una discussione sull'argomento. Ci ho speso un bel po' di tempo e non voglio aumentarlo. :о)
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