una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 188
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Vorrei mostrare un'immagine, ma non so come inserirla... Lo riempio a mano:
M1=0,076
M2=0,138
...
M10=0,374
M11=0,377
...
M100=0,439
M101=0,439
...
М1000=0.5
Neutron , e come hai calcolato l'indice Hurst (metodologia). Come descritto da Peters (media e approssimazione) o in un altro modo?
E sarebbe meglio (se disponibile) dare i calcoli EURUSD, i valori sono già stati espressi per esso.
Per quanto riguarda l'algoritmo di calcolo dell'indice Hearst dato da voi, mi sembra che usare Open sembra più corretto.
Inoltre, t1 e t2 dovrebbero essere t/f diversi nella formula. Se stiamo davvero parlando di una finestra scorrevole, allora t[i+1] e t[i] si riferiscono allo stesso t/f. Quindi t[i+1]/t[i]=1 e il denominatore della formula per M[i] è 0.
Yurixx, devo scusarmi di nuovo per la scorrettezza relativa alla libera applicazione delle parentesi. Non so come passare a un indice inferiore in questo editor. In questo caso intendevo dire che t[1] è un timeframe pari a un minuto, t[n] è n minuti.
Per quanto riguarda la numerazione delle barre, ne ho usata una conveniente - 0-corrente, i-futuro dopo i passi. Questo momento non è cruciale. Se volete, tutto può essere facilmente riscritto in MQL standard.
E sarebbe meglio (se disponibile) dare i calcoli EURUSD, sembra che i valori siano già stati annunciati per esso.
Il valore dell'indicatore Hurst per EURUSD per il 2004 a intervalli di 1 minuto - 1 000 minuti è stato calcolato e cercherò di mostrarlo in un'immagine... L'algoritmo di calcolo è dato proprio sull'immagine.
PS1: Non ho ancora iniziato la ricerca, ancora una volta sono fuori per un viaggio di lavoro per 1,5 settimane.
PS2: Ho dimenticato la domanda stessa: come si usa la potenza spettrale per la previsione?
Conclusione: le fluttuazioni periodiche dei prezzi nel mercato dei cambi individuate in un modo o nell'altro non hanno alcun valore pratico, perché il tempo necessario per la loro individuazione affidabile è più lungo del tempo caratteristico di esistenza delle caratteristiche stesse. Questo a sua volta indica la natura stocastica delle fluttuazioni dei prezzi armonici. Con tutte le conclusioni che ne derivano per un commerciante.
Grasn, ho una grande richiesta a te e a Yurixx: potete dare una ragione per applicare l'indice Hurst al mercato delle valute? Il punto è che, come ho capito dai tuoi post precedenti, stai cercando di costruire un modello di previsione sulla sua base, ma da cosa sei guidato nell'assumere la solvibilità del problema in una tale formulazione?
Conclusione: le fluttuazioni periodiche dei prezzi nel mercato dei cambi individuate in un modo o nell'altro non hanno alcun valore pratico, perché il tempo necessario per la loro individuazione affidabile è più lungo del tempo caratteristico di esistenza delle caratteristiche stesse. Questo a sua volta indica la natura stocastica delle fluttuazioni dei prezzi armonici. Con tutte le conclusioni che ne derivano per il commerciante.
Bravo, Neutron, ottimo post!!!! Dovrebbe essere messo a grandi lettere su ogni sito web dedicato allo sviluppo dell'MTS! Perché questo breve post concentra la spiegazione di molti fallimenti degli sviluppatori, soprattutto dei principianti. Molti sviluppatori particolarmente ostinati arrivano alla stessa conclusione dopo aver speso anni nell'ottimizzazione di vari oscillatori e nella ricerca delle quotazioni "giuste", mentre qui è spiegato chiaramente e semplicemente - le oscillazioni periodiche dei prezzi sul mercato valutario individuate in un modo o nell'altro non hanno alcun valore pratico, poiché il tempo necessario per la loro rilevazione affidabile supera il tempo tipico dell'esistenza delle caratteristiche! Coloro che hanno familiarità con l'elaborazione dei dati sperimentali capiranno perfettamente e prenderanno nota di questo post.
Ops! Questa conclusione è intuitivamente comprensibile per me, perché è coerente con la mia comprensione del mercato come un processo casuale (o caotico?) ovviamente non stazionario. Tuttavia, non potrei affermarlo con certezza. È molto diverso quando questa conclusione è tratta dalla ricerca che hai fatto. Grazie, questo è un fatto degno di attenzione.
Ma ora un altro punto diventa poco chiaro. Forse ho capito male il suo approccio a pagina 93? O si riferisce a questo approccio solo alla capacità di operare nel mercato azionario? Tuttavia, ho pensato che è l'analisi spettrale su cui si basa per prevedere il comportamento dei prezzi a breve termine.
Non posso dare una giustificazione perché non ne ho una. Questo significa quanto segue.
L'approccio che sto cercando di implementare usa l'indice Hearst come uno dei componenti della strategia. Mi sembra (! :-)) che dia dei vantaggi qualitativi. Tuttavia, finora non sono riuscito a tradurli in risultati quantitativi. E questa, credo, è l'unica giustificazione inconfutabile.
Per quanto riguarda l'ipotesi che il problema sia risolvibile, questa è più vicina all'umorismo che all'ipotesi.
Ho scritto qui recentemente sul matematico Perelman che ha dimostrato l'ipotesi di Poincaré. Non poteva essere provato per circa 100 anni. Ma molte persone devono averci provato. Si sarebbe potuto concludere che se per 100 anni molti non hanno potuto, allora la soluzione non esiste. Tuttavia...
La stessa situazione è con il Forex. Le folle giocano, molte persone cercano dei modelli e cercano di formalizzarli, ma nessuno ne ha trovato uno. Forse è impossibile? Può anche essere! Io, tuttavia, ho interessi specifici. Preferisco i problemi irrisolvibili. Forse ho letto molto Strugatsky in gioventù? :-)))
Вывод: выделенные тем или иным способом периодические колебания цены на валютном рынке практической ценности не имеют, т.к. время необходимое для их достоверного выявления больше характерного времени существования самих особенностей. Это, в свою очередь, говорит о стохастической природе гармонических колебаний цены. Со всеми вытекающими из этого для трейдера выводами.
Bravo, Neutron, ottimo post!!!! Dovrebbe essere messo a grandi lettere su ogni sito web dedicato allo sviluppo dell'MTS! Perché questo breve post è la spiegazione di molti fallimenti degli sviluppatori, soprattutto dei principianti. Molti sviluppatori particolarmente ostinati arrivano alla stessa conclusione dopo aver speso anni nell'ottimizzazione di vari oscillatori e nella ricerca delle quotazioni "giuste", mentre qui è spiegato chiaramente e semplicemente - le oscillazioni periodiche dei prezzi sul mercato valutario individuate in un modo o nell'altro non hanno alcun valore pratico, poiché il tempo necessario per la loro rilevazione affidabile è maggiore del tempo caratteristico in cui le caratteristiche stesse esistono! Coloro che hanno familiarità con l'elaborazione dei dati sperimentali capiranno perfettamente e prenderanno nota di questo post.
Una piccola mosca nell'occhio - nel libro di Larry Williams "Long-Term Secrets of Short-Term Trading" si dice la stessa cosa. Anche se la mia esperienza è ovviamente più preziosa, ma leggerla potrebbe far risparmiare molto tempo.
Conclusione: le fluttuazioni periodiche dei prezzi nel mercato dei cambi individuate in un modo o nell'altro non hanno alcun valore pratico, perché il tempo necessario per la loro individuazione affidabile è più lungo del tempo caratteristico di esistenza delle caratteristiche stesse. Questo a sua volta indica la natura stocastica delle fluttuazioni dei prezzi armonici. Con tutte le conclusioni che ne derivano per il commerciante.
Oh come, Neutron, non capisco più il tuo punto di vista. In precedenza avete evidenziato in grassetto che:
... I risultati mostrano che i cicli sul mercato valutario esistono, ma sono stocastici, cioè non ci sono cicli con un periodo stazionario o quasi stazionario...
Dove hai scritto di questo? E poi come si fa a cercare le tendenze? Immagino che questa sia una parte importante del suo approccio. Comunque, comunque, non importa.
PS: ci sono le trasformazioni di finestra di Fourier, l'analisi wavelet (è quello che sto studiando ora)
solandr
Bravo, Neutron, ottimo post!!!! Dovrebbe essere messo a grandi lettere su ogni sito web dedicato allo sviluppo dell'MTS! Come questo breve post si concentra sulla spiegazione di molti dei fallimenti degli sviluppatori, specialmente dei principianti.
solandr, pensi che i veri professionisti coprano tutto lo schermo di lavoro con parabole o "metodologia di gradienti convergenti" per guardare dove finisce il "capitale speculativo"? (post 04.10.06 10:11)
Non saltare alle conclusioni su ciò che può o non può essere applicato. Non puoi saperlo! Hai già un'esperienza simile (13.11.06:52).
E se avete intenzione di mettere i principianti sulla strada giusta, allora scrivete sui siti web onestamente che "solo l'1-5% di voi avrà successo in qualcosa, ed è probabile che sia brutto e non sempre buono".