una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 188

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Rosh, ho calcolato con la formula di cui sopra il valore dell'indice Hearst per la coppia EURCHF 2004.
Vorrei mostrare un'immagine, ma non so come inserirla... Lo riempio a mano:
M1=0,076
M2=0,138
...
M10=0,374
M11=0,377
...
M100=0,439
M101=0,439
...
М1000=0.5
 
"Come inserire immagini in questo forum (spiegazione)".

Neutron , e come hai calcolato l'indice Hurst (metodologia). Come descritto da Peters (media e approssimazione) o in un altro modo?
E sarebbe meglio (se disponibile) dare i calcoli EURUSD, i valori sono già stati espressi per esso.
 
Grazie per il chiarimento. Quindi questa è l'espressione standard per calcolare la pendenza. L'unica differenza è che viene calcolato per ogni barra i utilizzando i dati di una finestra scorrevole contenente (n+1) barre. In questo caso le barre sono considerate numerate a partire dalla barra corrente (zero) più in profondità nella storia, come si fa in MT4. <br / translate="no">.
Per quanto riguarda l'algoritmo di calcolo dell'indice Hearst dato da voi, mi sembra che usare Open sembra più corretto.
Inoltre, t1 e t2 dovrebbero essere t/f diversi nella formula. Se stiamo davvero parlando di una finestra scorrevole, allora t[i+1] e t[i] si riferiscono allo stesso t/f. Quindi t[i+1]/t[i]=1 e il denominatore della formula per M[i] è 0.



Yurixx, devo scusarmi di nuovo per la scorrettezza relativa alla libera applicazione delle parentesi. Non so come passare a un indice inferiore in questo editor. In questo caso intendevo dire che t[1] è un timeframe pari a un minuto, t[n] è n minuti.
Per quanto riguarda la numerazione delle barre, ne ho usata una conveniente - 0-corrente, i-futuro dopo i passi. Questo momento non è cruciale. Se volete, tutto può essere facilmente riscritto in MQL standard.
 
Neutron Come avete calcolato l'indice Hearst (metodologia)? Come descritto da Peters (media e approssimazione) o in un altro modo?
E sarebbe meglio (se disponibile) dare i calcoli EURUSD, sembra che i valori siano già stati annunciati per esso.

Il valore dell'indicatore Hurst per EURUSD per il 2004 a intervalli di 1 minuto - 1 000 minuti è stato calcolato e cercherò di mostrarlo in un'immagine... L'algoritmo di calcolo è dato proprio sull'immagine.
 
Neutron, ho una piccola domanda relativa al valore predittivo della densità spettrale. Supponiamo che l'analisi catturi una periodicità latente nella sezione indagata della serie temporale, identificando le sue armoniche. "Per quanto tempo persisterà questa periodicità? L'ampiezza stessa dei picchi di densità spettrale è, secondo me, un indicatore altamente soggettivo. Da una valutazione di "forte ora" non segue "forte domani". L'unica cosa che mi viene in mente è un confronto tra gli spettri di potenza ottenuti per diversi canali. Il canale più robusto è quello con le connessioni più forti identificate.

PS1: Non ho ancora iniziato la ricerca, ancora una volta sono fuori per un viaggio di lavoro per 1,5 settimane.

PS2: Ho dimenticato la domanda stessa: come si usa la potenza spettrale per la previsione?
 
Grasn, ho già scritto che il valore dell'analisi spettrale per il mercato forex è quasi zero. Nel mio tempo ho studiato questo problema in dettaglio, stimando la densità spettrale per tutte le coppie di valute rappresentate da Alpari DC. Nel mio lavoro ho usato citazioni di uno o due minuti. Ho costruito lo spettro usando il metodo di Fourier, il filtraggio digitale con un filtro a banda stretta e la ricostruzione del modello autoregressivo. I risultati sono stati soddisfacentemente congruenti. Una differenza notevole è stata osservata nella risoluzione dell'uno o dell'altro metodo. La risoluzione più alta è stata ottenuta quando un filtro digitale a banda stretta è stato applicato dall'operatore alla serie temporale originale, mentre la peggiore è stata l'analisi di Fourier. Il risultato principale è che le frequenze selezionate camminano in modo casuale, cioè se la serie originale è tagliata in pezzi uguali non sovrapposti e diverse frequenze principali sono selezionate per ciascuno, è impossibile selezionare in modo affidabile le frequenze che si ripetono in tutti o in diversi campioni!
Conclusione: le fluttuazioni periodiche dei prezzi nel mercato dei cambi individuate in un modo o nell'altro non hanno alcun valore pratico, perché il tempo necessario per la loro individuazione affidabile è più lungo del tempo caratteristico di esistenza delle caratteristiche stesse. Questo a sua volta indica la natura stocastica delle fluttuazioni dei prezzi armonici. Con tutte le conclusioni che ne derivano per un commerciante.
Grasn, ho una grande richiesta a te e a Yurixx: potete dare una ragione per applicare l'indice Hurst al mercato delle valute? Il punto è che, come ho capito dai tuoi post precedenti, stai cercando di costruire un modello di previsione sulla sua base, ma da cosa sei guidato nell'assumere la solvibilità del problema in una tale formulazione?
 
Grasn Ho già scritto che il valore dell'analisi spettrale per il mercato Forex è quasi zero. Una volta stavo studiando questa questione in dettaglio, stimando la densità spettrale per tutte le coppie di valute rappresentate da Alpari DC. Nel mio lavoro ho usato citazioni di uno o due minuti. Ho costruito lo spettro usando il metodo di Fourier, il filtraggio digitale con un filtro a banda stretta e la ricostruzione del modello autoregressivo. I risultati sono stati soddisfacentemente congruenti. Una differenza notevole è stata osservata nella risoluzione dell'uno o dell'altro metodo. La risoluzione più alta è stata ottenuta quando un filtro digitale a banda stretta è stato applicato dall'operatore alla serie temporale originale, mentre la peggiore è stata l'analisi di Fourier. Il risultato principale è che le frequenze selezionate camminano in modo casuale, cioè se la serie originale è tagliata in pezzi uguali non sovrapposti e diverse frequenze principali sono selezionate per ciascuno, è impossibile selezionare in modo affidabile le frequenze che si ripetono in tutti o in diversi campioni!
Conclusione: le fluttuazioni periodiche dei prezzi nel mercato dei cambi individuate in un modo o nell'altro non hanno alcun valore pratico, perché il tempo necessario per la loro individuazione affidabile è più lungo del tempo caratteristico di esistenza delle caratteristiche stesse. Questo a sua volta indica la natura stocastica delle fluttuazioni dei prezzi armonici. Con tutte le conclusioni che ne derivano per il commerciante.

Bravo, Neutron, ottimo post!!!! Dovrebbe essere messo a grandi lettere su ogni sito web dedicato allo sviluppo dell'MTS! Perché questo breve post concentra la spiegazione di molti fallimenti degli sviluppatori, soprattutto dei principianti. Molti sviluppatori particolarmente ostinati arrivano alla stessa conclusione dopo aver speso anni nell'ottimizzazione di vari oscillatori e nella ricerca delle quotazioni "giuste", mentre qui è spiegato chiaramente e semplicemente - le oscillazioni periodiche dei prezzi sul mercato valutario individuate in un modo o nell'altro non hanno alcun valore pratico, poiché il tempo necessario per la loro rilevazione affidabile supera il tempo tipico dell'esistenza delle caratteristiche! Coloro che hanno familiarità con l'elaborazione dei dati sperimentali capiranno perfettamente e prenderanno nota di questo post.
 
La conclusione è che i movimenti periodici di prezzo rilevati in un modo o nell'altro sul mercato fx non hanno alcun valore pratico, poiché il tempo necessario per la loro rilevazione affidabile è più lungo del tempo di esistenza caratteristico delle caratteristiche stesse. Questo a sua volta indica la natura stocastica delle fluttuazioni dei prezzi armonici. Con tutte le conclusioni che ne derivano per un commerciante.

Ops! Questa conclusione è intuitivamente comprensibile per me, perché è coerente con la mia comprensione del mercato come un processo casuale (o caotico?) ovviamente non stazionario. Tuttavia, non potrei affermarlo con certezza. È molto diverso quando questa conclusione è tratta dalla ricerca che hai fatto. Grazie, questo è un fatto degno di attenzione.
Ma ora un altro punto diventa poco chiaro. Forse ho capito male il suo approccio a pagina 93? O si riferisce a questo approccio solo alla capacità di operare nel mercato azionario? Tuttavia, ho pensato che è l'analisi spettrale su cui si basa per prevedere il comportamento dei prezzi a breve termine.
Grasn, ho una grande richiesta a te e a Yurixx: potete giustificare l'uso dell'indice Hearst nel mercato valutario? Il punto è che, come ho capito dai tuoi post precedenti, stai cercando di costruire un modello di previsione sulla sua base, ma da cosa sei guidato nell'assumere la solvibilità del problema in una tale formulazione?

Non posso dare una giustificazione perché non ne ho una. Questo significa quanto segue.
L'approccio che sto cercando di implementare usa l'indice Hearst come uno dei componenti della strategia. Mi sembra (! :-)) che dia dei vantaggi qualitativi. Tuttavia, finora non sono riuscito a tradurli in risultati quantitativi. E questa, credo, è l'unica giustificazione inconfutabile.

Per quanto riguarda l'ipotesi che il problema sia risolvibile, questa è più vicina all'umorismo che all'ipotesi.
Ho scritto qui recentemente sul matematico Perelman che ha dimostrato l'ipotesi di Poincaré. Non poteva essere provato per circa 100 anni. Ma molte persone devono averci provato. Si sarebbe potuto concludere che se per 100 anni molti non hanno potuto, allora la soluzione non esiste. Tuttavia...

La stessa situazione è con il Forex. Le folle giocano, molte persone cercano dei modelli e cercano di formalizzarli, ma nessuno ne ha trovato uno. Forse è impossibile? Può anche essere! Io, tuttavia, ho interessi specifici. Preferisco i problemi irrisolvibili. Forse ho letto molto Strugatsky in gioventù? :-)))
 
Grasn, я уже писАл о том, что ценность спектрального анализа для валютного рынка Форекс почти нулевая. В своё время я детально занимался этим вопросом, оценивая спектральную плотность по всем валютным парам представленных ДЦ Альпари. В своей работе я использовал минутные котировки за один-два года. Спектр строил Фурье методом, методом цифровой фильтрации узкополосным фильтром и восстановлением с использованием авторегрессионной модели. Результаты получались удовлетворительно совпадающими. Заметное отличие наблюдалось в разрешающей способности того или иного метода. Наиболее высокое разрешение получалось при воздействии на исходный временной ряд оператором узкополосного цифрового фильтра, наихудший - Фурье анализ. Основной результат который удалось получить, это то, что выделенные частоты гуляют по частоте случайным образом, т.е. если исходный ряд нарезать на равные непересекающиеся куски и для каждого выделить несколько основных частот, то невозможно достоверно выделить частоты, повторяющиеся на всех или нескольких выборках!
Вывод: выделенные тем или иным способом периодические колебания цены на валютном рынке практической ценности не имеют, т.к. время необходимое для их достоверного выявления больше характерного времени существования самих особенностей. Это, в свою очередь, говорит о стохастической природе гармонических колебаний цены. Со всеми вытекающими из этого для трейдера выводами.

Bravo, Neutron, ottimo post!!!! Dovrebbe essere messo a grandi lettere su ogni sito web dedicato allo sviluppo dell'MTS! Perché questo breve post è la spiegazione di molti fallimenti degli sviluppatori, soprattutto dei principianti. Molti sviluppatori particolarmente ostinati arrivano alla stessa conclusione dopo aver speso anni nell'ottimizzazione di vari oscillatori e nella ricerca delle quotazioni "giuste", mentre qui è spiegato chiaramente e semplicemente - le oscillazioni periodiche dei prezzi sul mercato valutario individuate in un modo o nell'altro non hanno alcun valore pratico, poiché il tempo necessario per la loro rilevazione affidabile è maggiore del tempo caratteristico in cui le caratteristiche stesse esistono! Coloro che hanno familiarità con l'elaborazione dei dati sperimentali capiranno perfettamente e prenderanno nota di questo post.


Una piccola mosca nell'occhio - nel libro di Larry Williams "Long-Term Secrets of Short-Term Trading" si dice la stessa cosa. Anche se la mia esperienza è ovviamente più preziosa, ma leggerla potrebbe far risparmiare molto tempo.
 
Grasn Ho già scritto che il valore dell'analisi spettrale per il mercato Forex è quasi zero. Una volta stavo studiando questa questione in dettaglio, stimando la densità spettrale per tutte le coppie di valute rappresentate da Alpari DC. Nel mio lavoro ho usato citazioni di uno o due minuti. Ho costruito lo spettro usando il metodo di Fourier, il filtraggio digitale con un filtro a banda stretta e la ricostruzione del modello autoregressivo. I risultati sono stati soddisfacentemente congruenti. Una differenza notevole è stata osservata nella risoluzione dell'uno o dell'altro metodo. La risoluzione più alta è stata ottenuta quando un filtro digitale a banda stretta è stato applicato alla serie temporale originale dall'operatore, mentre la peggiore è stata ottenuta dall'analisi di Fourier. Il risultato principale è che le frequenze selezionate camminano in modo casuale, cioè se la serie originale è tagliata in pezzi uguali non sovrapposti e diverse frequenze principali sono selezionate per ciascuno, è impossibile selezionare in modo affidabile le frequenze che si ripetono in tutti o in diversi campioni!
Conclusione: le fluttuazioni periodiche dei prezzi nel mercato dei cambi individuate in un modo o nell'altro non hanno alcun valore pratico, perché il tempo necessario per la loro individuazione affidabile è più lungo del tempo caratteristico di esistenza delle caratteristiche stesse. Questo a sua volta indica la natura stocastica delle fluttuazioni dei prezzi armonici. Con tutte le conclusioni che ne derivano per il commerciante.


Oh come, Neutron, non capisco più il tuo punto di vista. In precedenza avete evidenziato in grassetto che:


... I risultati mostrano che i cicli sul mercato valutario esistono, ma sono stocastici, cioè non ci sono cicli con un periodo stazionario o quasi stazionario...


Dove hai scritto di questo? E poi come si fa a cercare le tendenze? Immagino che questa sia una parte importante del suo approccio. Comunque, comunque, non importa.

PS: ci sono le trasformazioni di finestra di Fourier, l'analisi wavelet (è quello che sto studiando ora)


solandr
Bravo, Neutron, ottimo post!!!! Dovrebbe essere messo a grandi lettere su ogni sito web dedicato allo sviluppo dell'MTS! Come questo breve post si concentra sulla spiegazione di molti dei fallimenti degli sviluppatori, specialmente dei principianti.


solandr, pensi che i veri professionisti coprano tutto lo schermo di lavoro con parabole o "metodologia di gradienti convergenti" per guardare dove finisce il "capitale speculativo"? (post 04.10.06 10:11)

Non saltare alle conclusioni su ciò che può o non può essere applicato. Non puoi saperlo! Hai già un'esperienza simile (13.11.06:52).

E se avete intenzione di mettere i principianti sulla strada giusta, allora scrivete sui siti web onestamente che "solo l'1-5% di voi avrà successo in qualcosa, ed è probabile che sia brutto e non sempre buono".
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