una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 37
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L'unico problema è l'impossibilità di ottenere un valore inferiore a 0,5 su grandi campioni.
Oggi ho letto un pezzo semplice e chiaro sull'indice Hearst e il suo calcolo, da cui seguono diverse cose. Prima di tutto, non si può contare pX come frazione di logaritmi per tutto il set di dati in una volta sola. Il denominatore dovrebbe essere Lg(aN), dove a è una costante sconosciuta. Assumere a=0,5 è arbitrario. Per la distribuzione normale a=pi/2. Ecco perché dobbiamo leggere Lg(R/S) in funzione di Lg(N) e poi approssimare questa dipendenza con la regressione lineare. Allora H è l'angolo di pendenza e il coefficiente a è il termine libero della regressione. Anche se a=0,5, questo algoritmo dovrebbe dare risultati diversi.
In secondo luogo, tutta la teoria è applicabile solo a una serie di dati di base, cioè una serie di prezzi, per esempio. Non è corretto applicarlo alla serie di errori di regressione lineare (cioè alla serie da cui è stata rimossa la componente di tendenza). Per una tale serie, né la diffusione né la pendenza (soprattutto su un intervallo finito) sono dipendenti dal tempo.
Saluti - Alexander.
In 2 parole "sui mattoni" spiegare tutto ciò che è scritto nei libri è probabilmente impossibile. Posso solo cercare di rispondere alle tue domande specifiche.
Con la parola INDIRREZIONE si intende il concetto "sovietico" di DIREZIONE della funzione, con cui si approssima una serie di prezzi alla serie stessa. Cioè, se il prezzo si muove intorno a una linea che assomiglia a una parabola per esempio, allora la parabola è chiamata il miglior CLIMIT. Se volete, potete pensare alla tendenza principale come se seguisse una parabola. Quindi in questo caso è ovvio che se la funzione di approssimazione è una linea retta, mentre la tendenza segue chiaramente una parabola, possiamo dire che la linea retta è un CLIMA anomalo.
Circa 30 bar. Intendo il numero minimo di barre del campione stesso al quale i dati di calcolo dei parametri di equazioni di regressione ecc. che saranno ottenuti sulla loro base varranno qualcosa in termini di statistica (affidabilità dei calcoli). Cioè, se si prende un numero minore di barre di campioni, allora i parametri che si calcolano possono essere chiamati parametri ottenuti per caso e non ci si può fidare. Aumentando il numero di barre campione, aumenta la credibilità dei parametri da calcolare. Bisogna anche notare che per QUALSIASI numero di barre campione, TUTTI i parametri che saranno ottenuti nei calcoli avranno a loro volta qualche variazione in termini di credibilità. Cioè potete usare le formule del libro per calcolare, per esempio, che il coefficiente a dell'equazione di regressione lineare è uguale a 5 più/meno 1 con il 99% di probabilità. Cioè, vi dice che il parametro che avete calcolato non è realmente uguale a esattamente 5, ma è uguale nel 99% dei casi al valore tra 4 e 6 e solo nell'1% dei casi a può assumere valori oltre questo intervallo 4 e 6. E questo intervallo si restringe sempre di più man mano che si aumenta il numero di barre nel campione, in cui si troverà il 99% dei casi. Ci sono formule nel libro che possono essere usate per calcolare questo intervallo di valori, chiamato intervallo di confidenza.
Capisco: se divido condizionatamente il canale LR che è più vicino a qualcosa (dalla mia giusta o sbagliata comprensione dell'approssimazione), allora l'Intervallo di Confidenza è il punto in cui si trova il prezzo attuale in relazione all'ampiezza del canale in rapporto % o in altre parole "per esempio se prendiamo il fondo del canale LR come 0 e la cima come 1, il prezzo è da qualche parte md 0.01< prezzo<1"
Per favore spiegate, se qualcosa è sbagliato.
Se prendete l'equazione di regressione lineare y=ax+b, allora come ho detto sopra, ogni parametro dell'equazione ha il suo spread, che viene calcolato usando le formule del libro. Oltre al parametro a, il parametro b ha il suo scatter (l'intervallo in cui si trova effettivamente). Cioè per esempio b=10 più/meno 3. Si trova nell'intervallo di 7...13.
Se si eccettua l'equazione di regressione lineare y=ax+10, si tracciano altre due equazioni y=ax+7 e y=ax+13, l'area tra la linea superiore e quella inferiore sarà chiamata intervallo di confidenza. L'intervallo di confidenza (diffusione del parametro) per intervalli con diverse probabilità di confidenza sarà DIVERSO! Cioè, senza pensare a coefficienti specifici, posso fare il seguente esempio sulle mie dita. Prendiamo lo stesso parametro b=10. Quindi, per esempio, la probabilità che questo parametro calcolato si trovi davvero nell'intervallo 9...11 è del 60%, nell'intervallo 8...12 è dell'80%, nell'intervallo 7...13 del 90%, ecc. In realtà i numeri sono presi dal soffitto - i valori corretti devono essere calcolati da formule. Quindi il punto è che più vogliamo essere certi di conoscere il parametro, più ampio dovrebbe essere l'intervallo di confidenza. Di conseguenza, con una bassa probabilità abbiamo una gamma ristretta di valori, con un'alta probabilità - una vasta gamma di valori.
Cioè, il canale è tracciato dalla linea di regressione centrale in entrambe le direzioni. E la probabilità è applicata esattamente a quest'area simmetrica rispetto all'equazione di regressione stimata.
In generale Vladislav intendeva esattamente la stessa cosa che è scritta nel libro di Peterson "Chaos and Order in Capital Markets". In poche parole, il succo è il seguente. L'UE, dopo una certa moratoria, ha iniziato ad aumentare i tassi d'interesse dell'euro. Potete guardare e vedere che da quel momento l'euro ha iniziato a salire contro il dollaro. Anche se il tasso non è salito molto, ma nel complesso i commercianti hanno avuto l'opinione che "l'EUR dovrebbe iniziare a crescere ora", che circolava nelle loro teste da 4 mesi. Quindi, che i commercianti vogliano rendersene conto o no, hanno spinto l'euro per molto tempo. Cioè, ogni scambio successivo aumenta il tasso dell'euro, anche se penso che il 99% dei trader direbbe che si è dimenticato di quello che è successo 4 mesi fa! Tuttavia, FUNZIONA! Ebbene, proprio nelle ultime settimane, la crescita dell'euro ha rallentato, poiché i commercianti ora iniziano davvero a dimenticare perché stavano spingendo l'euro al rialzo per così tanto tempo. E ora il mercato aspetta qualcosa di nuovo, che gli dia una direzione. Ed è meglio che sia la notizia, che la maggior parte dei commercianti è d'accordo. Dato che le serie di prezzi con un diverso numero di barre possono essere approssimate da diverse funzioni, oltre all'evento globale che ha formato la direzione a lungo termine della tendenza dell'euro, c'è un sacco di eventi locali a causa dei quali il prezzo salta intorno alla tendenza principale. Quindi, gli eventi deboli hanno meno influenza, gli eventi più grandi hanno un'influenza maggiore. Così, il movimento del prezzo sarà influenzato dalla somma di queste influenze.
Per errore intendiamo l'errore tra la funzione di approssimazione e la serie dei prezzi reali. Naturalmente, se hai eseguito una regressione lineare su un campione che contiene anche una parabola, il grafico degli errori mostrerà la stessa parabola di cui non hai tenuto conto. E dovrete sottrarre la parabola dagli errori risultanti per stimare parametri statistici come l'RMS, che è uno dei coefficienti quando si calcola l'intervallo di confidenza.
Per voi è meglio scrivere l'equazione nella seguente forma Prezzo=a*Tempo^2+b*Tempo+s
Non posso spiegarlo più dettagliatamente.
non è chiaro, qual è il prefisso: 1. solo il prezzo verso destra relativamente la barra corrente 2. la barra superiore/inferiore del canale LI alla barra corrente o relativamente la barra corrente a destra
Il limite di previsione è l'area in cui i confini degli intervalli di confidenza dei diversi canali si intersecano. È lì che si intersecano, è lì che il prezzo dovrebbe girare.
La proiezione è una continuazione a destra della linea di regressione lineare e dei bordi del canale (linee rette superiori e inferiori o curve parallele alla linea centrale (vedi spiegazioni sopra)).
Considerate solo la parte sui 2/3 come un assioma (come verità) e lasciate fuori il resto - non ha importanza qui.
Avete costruito degli intervalli di confidenza. In QUALSIASI punto si possono usare le formule del libro per capire sul confine di quale intervallo di confidenza si trova quel punto. Per esempio, si punta il dito su un punto senza guardare. Supponiamo che abbiate perso il canale per il quale volete stimare la probabilità. E il canale è stato costruito per un livello con il 99,9% di probabilità. Quindi, rispetto al punto che hai mancato e che non è entrato affatto nel canale, possiamo dire che la probabilità che questo punto sia in questo canale non è superiore allo 0,1%. Ciò significa che se il punto che avete punzecchiato avesse un prezzo reale, la probabilità di questo caso non supererebbe lo 0,1%. Ora, cosa dovrebbe fare il prezzo quando raggiunge questo punto? Probabilmente, non è difficile indovinare che nel più breve tempo possibile avrebbe dovuto spostarsi di nuovo verso il canale. Poi è una questione di tecnica - guarda il canale e il tuo dito e fai gli ordini. E poi tutto avviene con lo stesso algoritmo per il caso in cui si colpisce il canale stesso. Attraverso il punto del canale di regressione lineare che hai disegnato, si può tracciare una linea che è il confine di un certo intervallo di confidenza. E poi devi solo usare le formule del libro per capire quale canale? Qual era l'intervallo di confidenza. Supponiamo che l'hai calcolato e hai capito che la probabilità era del 75%, allora puoi dedurre che la probabilità di trovare il prezzo fuori dal canale è del 25%, e nel canale - 75%. E si possono trarre conclusioni su dove il prezzo potrebbe andare dopo.
In realtà, in termini di forme quadratiche ho proposto una somiglianza con quella usata da Vladislav. Usa una forma quadratica della forma F(x,t)=Ax^2+Bt^2+C e usa anche un gradiente di campo. In qualche modo o trova i centri di queste forme quadratiche nel piano e i coefficienti dell'equazione stessa, il che gli permette di determinare facilmente le fluttuazioni del gradiente del campo potenziale, da cui trae conclusioni sul potenziale del campo (o piuttosto le sue fluttuazioni). E permette di non prendere la parabola stessa. L'ho visto nei libri, ma come applicarlo nel nostro caso ancora non lo capisco :o(. Cioè, il punto è il seguente. Immaginate un terreno su cui si trovano tali colline coniche ellittiche. Queste colline si combinano tra loro in modi diversi. Quindi la tendenza si muove in quei luoghi dove un cono interseca l'altro. Come calcolare questo non lo so ancora. Finora ho proposto un'equazione della parabola più comprensibile per me. E lo fa in qualche altro modo.
Francamente parlando, non riesco a pensare a niente da aggiungere a quello che ho già detto. Tanto più che c'è una ragionevole discussione in corso in questo forum che questo indicatore non ha alcuna relazione con la previsione. Beh, come si dice, ognuno ha diritto alla propria opinione.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/ang_error.zip
Purtroppo, il forum mql4 non è in grado di allegare direttamente i file gif per qualche motivo. Non posso nemmeno immaginare per quale motivo. Posso solo caricare perfettamente i file zip sul forum. Ero solito incollare immagini gif nello stesso thread senza problemi, ma da quando si sono spostati su un nuovo motore è come se la gif fosse stata tagliata, almeno dal mio computer. Inserire il file C:\temp\ang_error.gif ma il messaggio viene inserito senza il file. Bene, bene, lavoriamo come si vede.
Bene, EURUSD H4 mostra che il coefficiente nel termine X^2 sembra essere preso con il segno opposto. Come succede? Forse l'algoritmo fa questi errori? Possiamo semplicemente aggiungere un ulteriore controllo dell'indicatore tramite MOC a due varianti del coefficiente e visualizzare quella che mostra semplicemente un valore di errore minore sul grafico?
Il fatto è che la tendenza lungo una parabola è molto approssimativa. Piuttosto è una combinazione di un insieme di parabole e canali rettilinei. Se si cerca di estrapolare una parabola, essa può andare bruscamente nello "spazio" o a cavatappi nel "terreno". In realtà, secondo me, un'approssimazione migliore, anche se più difficile, basata su metodi ondulatori, in particolare basata sulla decomposizione dell'andamento in serie armoniche di Fourier. Capisco VG. È molto più facile calcolare e fare automi basati su linee, ma questo non significa che sia meglio. Anche se, se fatto con competenza, i risultati saranno probabilmente molto migliori che se si cerca di utilizzare i metodi tradizionali, che sono per lo più utilizzati nell'analisi tecnica al giorno d'oggi. La maggior parte dei metodi di analisi tecnica sono stati sviluppati anni fa nei mercati lenti, principalmente per i giorni. Quello che si può fare ora sul computer - penso che lo zio Gunn piangerebbe di felicità. Quindi respira profondamente e sorridi molto.
Vi auguro un trading di successo e una rapida presa di coscienza dell'affare scomodo.
Saluti - Alexander.
2006.06.05 12:07:54 ang_script EURUSDm,M30: valore temporale non valido per la funzione ObjectMove
Forse si dovrebbe fare qualcos'altro oltre a farlo funzionare su un grafico?
Prova a scaricare la versione MT4 da questo server e apri un conto demo.
O ancora meglio bild pre194. Ho appena controllato, tutto funziona bene.
Rosh, in linea di principio la derivazione delle equazioni stesse è ovvia. Tutto è chiaro con esso. Ma immagino che stiate usando delle medie per x e y. Cioè, si risolve semplicemente un'equazione con i metodi dell'algebra lineare. Ma quello che non capisco è quanto segue. È davvero possibile sostituire semplicemente le medie dei campioni in queste formule e ottenere esattamente ciò di cui abbiamo bisogno? Potrebbe dare una prova di questo?
L'indicatore ANG3110 funziona secondo questo principio?
Penso che sarebbe più logico risolvere N tali sistemi per N barre e dal campione di matrici ottenute a,b,c determinare l'aspettativa di ogni parametro e usarla come parametro per approssimare la parabola. O mi sbaglio?
Ora tutto è chiaro per quanto riguarda la soluzione!