una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 25
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Buona fortuna e buone tendenze.
PS
Spero che tu sia soddisfatto della tua analisi della situazione di oggi? ;).
Buona fortuna e in bocca al lupo per le tendenze.
Kstate, Murrey math ja proboval toze, sama 4ast indikatora jest' i v majom starom kode... :) No vsio taki, skol'ko ja smotrel, Fibonacci 61,8% i 31,2% ostajotsia zolotymi, na ix jesli kon4ajetsia Elliot Wave 4 i na4inajetsia Elliot Wave 5 (ili Wave 3 jesli cena perevara4vajetsia nad >=61,% Elliot Wave 1)... uverenno cena byvajet do na4ala Elliot Wave 4 i daze inogda v polnostju otrabatyvajut scenarij 1-2-3-4-5.
Ob Murrey math pri etom slozno govorit', tak kak ceny mezdu "support/resist" linijami v principe otrabatyvajut ni vsegda.
I livelli di Murray in questa strategia sono uno strumento ausiliario per raffinare (e talvolta confermare) una previsione basata su metodi matstatistici. Questo è già stato scritto in questo thread. Nessuno farà trading usando solo i livelli Murray, perché non sono redditizi da soli, proprio come i livelli di Fibonacci. Il profitto è dato solo dalla giusta combinazione di qualsiasi livello con qualcos'altro. Nel vostro sistema, questo qualcosa è EWA, e nella strategia di Vladislava, canali costruiti sulla base di funzioni approssimative del primo e secondo ordine.
: o) Secondo la mia stima visiva, la previsione avrebbe dovuto contenere la descrizione del canale della funzione quadratica, disegnato dal 23 gennaio 2006 fino al momento attuale (il grafico del prezzo durante quel periodo sembra una parabola, relativamente parlando), e il prezzo era probabilmente vicino al bordo inferiore di questo canale. Ma non sono ancora arrivato alle funzioni quadratiche. Sto ancora finalizzando il codice esistente per i canali di regressione lineare in termini di ottenere la massima velocità di calcolo rielaborando l'algoritmo. Voglio avere il maggior numero possibile di barre a timeframe più piccoli e in tempo reale accettabile.
Vorrei essere entrato nel mercato secondo le mie previsioni. La verità è che ho piazzato l'ordine secondo la mia previsione a 1,2695. E il prezzo era davvero 1,2695 ma era il prezzo Bid invece dell'Ask!:o) In altre parole, secondo la mia previsione ho sbagliato solo di 2 pip quando ho indovinato il punto di inversione del prezzo. Naturalmente è difficile credere che una previsione così accurata sia possibile! Beh, penso che questo non sia l'ultimo treno e avremo anche il nostro :o) A proposito, grazie a questa strategia ora posso sapere esattamente quando non entrare nel mercato, se non ho avuto il tempo di entrare prima. E questo è un grande risultato! E con l'apertura dell'ordine ci abitueremo prima o poi ;o).
Vladislav, grazie mille per il tuo aiuto nella comprensione del mercato Forex!
Questa è una delle cose principali - non saltare nello svolgimento in ritardo e quindi salvare il deposito.
Beh, con l'apertura dell'ordine stesso penso che ci abitueremo prima o poi ;o).
Naturalmente, il resto è una questione di tecnica. E si noti che in MT4 sul grafico ci sono i prezzi di offerta, e non i prezzi medi come in MT3. Cioè, per le posizioni lunghe la contabilità dello spread è obbligatoria. E si può aumentare l'affidabilità introducendo qualsiasi criterio (anche dal TA standard) che confermerà che il punto di inversione del mercato è passato. Ecco un esempio di Expert Advisor di ieri http://ampir.net/. Si apre dal mercato. Era quasi lo stesso sul conto reale).
Vladislav, grazie mille per il tuo aiuto nella comprensione del mercato Forex!
Siete i benvenuti. Voglio dire che siete sempre i benvenuti.
Spero che apprezziate quanto questo approccio sia stato più utile per capire la metodologia che copiare semplicemente l'algoritmo. ;).
Buona fortuna e buone tendenze.
Sto guardando il tuo Expert Advisor da un paio di settimane, non appena hai fornito i link ai post su White Collar. Per lo più sto seguendo EURUSD. Ma ho iniziato a guardare anche USDCHF, perché vedo che anche tu fai attivamente trading su questa coppia. Credo che sia anche abbastanza "tecnico". O forse è perché l'EUR e il CHF sono più vicini nello spirito di EUR e GBP?
Rispetto alle mie stime, probabilmente utilizzate più informazioni per entrare nel mercato di quanto faccia io utilizzando solo i canali di regressione lineare e i livelli di Murray. Forse le funzioni quadratiche aiutano molto, ma non ho imparato la loro programmazione? O qualche altra fonte di informazione aggiuntiva?
A proposito, ieri quando ho visto che il tuo Expert Advisor è entrato nel mercato a 1.2773 (543636 2006.05.19 21:00 buy 7.20 eurusd 1.2773) all'inizio ho pensato che fosse tardi o presto, perché il miglior prezzo era prima e dopo (ho piazzato il mio ordine buylimit a 1.2695, il prezzo era 2 pips prima). Ma come si è scoperto, il potenziale del campo dei prezzi ha fatto il suo lavoro ;o), anche se inizialmente l'ordine non sembrava essere molto redditizio. Forse avete fatto qualcosa di diverso sull'account reale? Forse, non avevate questo ordine sul reale?
Ho dovuto cercare in molti libri. Anche se è risultato che tutto ciò di cui ho bisogno è sufficientemente disponibile nel libro di Bulashev, che lei ha raccomandato. È vero, quando si mette un algoritmo già pronto, mi avrebbe fatto risparmiare del tempo, ma con lo stesso risultato. Ma penso che tu abbia passato MOLTO più tempo nel mio tempo di quanto ne abbia passato io torturandoti con domande infinite, e non sempre anche ragionevoli. Ma come si dice, è stato comunque un piacere ricordarmi come studente e scervellarmi, perché il mio vero lavoro non mi sta dando l'opportunità di realizzarmi nella misura in cui sono capace e per cui ho studiato. Forse un guadagno stabile sul forex, che non ho ancora avuto in un anno di questa attività, mi permetterà di scegliere il lavoro che sogno invece di lavorare per i soldi in sé, che per lo più mi ottunde più che portarmi davvero la quantità di denaro di cui ho bisogno.
PS: dopo la tua strategia tutto quello che ho provato prima sembra un gioco di "acchiappare il treno perduto", che era un sicuro perdente anche con l'ultima versione di strategy tester in MT4, che ora avrà algoritmi genetici)! Che senso hanno tutti questi test storici con algoritmi lineari, se i campioni futuri saranno completamente diversi? E il numero di scambi storici testati è completamente irrilevante. Ho avuto 3600 operazioni assolutamente ottimizzate in 1,5 anni di test che non mi hanno aiutato nel trading reale. L'unica cosa utile nel Forex è la stima delle probabilità basata sulla statistica. Questo è lo strumento che è ampiamente utilizzato in tutto il mondo per stimare tutti i processi casuali, ma per qualche motivo solo non su Forks)! E mi sembra che la ragione principale di ciò sia unicamente la mancanza di educazione del trader medio di forex. Cioè, in teoria, il quadro generale del mercato Forex è il seguente. C'è una massa generale di trader, che vincono/perdono soldi sul Forex, con successo variabile, basandosi su tutti i metodi di trading concepibili e inconcepibili, eccetto la statistica. C'è una percentuale molto piccola di trader, che sono arrivati a una comprensione semplice del mercato Forex, come nel concetto da te esposto o hanno alcuni metodi di lavoro simili, che non possono essere distribuiti a una vasta gamma di trader a causa della sua complessità in termini di comprensione. E se una persona non capisce l'essenza (a causa della sua mancanza di educazione), non la applicherà! Leggeranno semplicemente qualcosa di più comprensibile al loro livello di sviluppo e lo useranno per vincere o perdere denaro, creando una massa di commercianti, che semplicemente muovono il prezzo con il loro denaro nella direzione necessaria per una piccola cerchia di commercianti che sanno esattamente dove il prezzo dovrebbe andare. E probabilmente questa situazione continuerà per molto tempo, perché questo stato è un riflesso del mondo reale, che è quello che è e non ce ne sarà un altro. Cioè, come si dice, tutti studiano nelle stesse scuole e università e inizialmente le condizioni sono le stesse, ma alla fine, come tutto si sviluppa e penso che questo non può essere cambiato anche se metti il tuo algoritmo completo sul tuo sito e mandi i link ad esso a tutti i commercianti del mondo! :o))))))) L'interesse per esso sarà mostrato esattamente come lo è stato per questo ramo del forum, che, in linea di massima, si è trasformato da tempo in una chat tra due persone ;o), il che è molto insolito per un forum.
Vladislav, penso che il tuo EA entri nel mercato in 2 condizioni. Il primo è che il mercato è andato dietro uno dei livelli di inversione Murray quando l'indicatore è impostato per esempio sul periodo H1 nel trading intraday. Il secondo è quando il prezzo ha rotto il confine ammissibile (99,9%) del canale più corto (poco profondo) in direzione opposta rispetto a questo livello Murray di inversione. Apparentemente questo è ciò che può spiegare una parte dell'apparente non ottimalità dei prezzi di apertura degli ordini. Beh, a quanto pare, hai una buona ragione per questo, come vedo. Così, a causa di queste due condizioni, l'Expert Advisor sale a bordo del treno di cui ha bisogno e non del treno che potrebbe andare dove l'EA ha bisogno di andare :o). Classico trucco da TA.
Buona fortuna e in bocca al lupo per le tendenze.
Vladislav, l'analisi fatta da solandr all'epoca era corretta, ma qualitativa.
Hai scritto nel tuo tempo in questo thread che il vantaggio principale della tua metodologia è la possibilità di quantificare le probabilità di rottura/riflesso. Potreste spiegare la base di tale valutazione.
Se ho capito bene, http://ampir.net/ è il tuo Expert Advisor in cui è implementata questa strategia. Se è così, c'è un'altra domanda. La dimensione del lotto utilizzata dall'Expert Advisor cambia considerevolmente da un'operazione all'altra. Dipende dal rapporto di probabilità di rottura/rimbalzo o da qualcos'altro? O per tutta una serie di ragioni?
Hai scritto nel tuo tempo in questo thread che il vantaggio principale della tua metodologia è la possibilità di quantificare le probabilità di rottura/riflesso. Potreste spiegare la base di tale valutazione.
Intervalli di fiducia.
Se ho capito bene, http://ampir.net/ è il tuo Expert Advisor in cui è implementata questa strategia. Se è così, c'è un'altra domanda. La dimensione del lotto utilizzata dall'Expert Advisor cambia considerevolmente da un'operazione all'altra. Dipende dal rapporto di probabilità di rottura/rimbalzo o da qualcos'altro? O per tutta una serie di ragioni?
Da una data gamma di partecipazione al mercato + probabilità di un movimento nella rispettiva direzione. I profitti sono reinvestiti. Le posizioni vengono aumentate con l'aumento del profitto o con l'aumento della probabilità di movimento nella direzione dell'ordine aperto. Lo stop è implementato come segue - lo stop può muoversi in entrambe le direzioni (ma non oltre i confini più lontani delle zone di inversione calcolate) fino a quando non c'è profitto sulla posizione aperta. Da questo punto, solo l'aumento del profitto fisso è possibile. Ieri mi sono imbattuto in qualcosa - la luce dell'ufficio era fuori uso mentre dovevo gestire alcuni affari, quindi le posizioni non erano curate). La posizione potenzialmente redditizia è stata chiusa dalla perdita, che non è stata spostata. Ahimè, anche sul reale. Forse devo pensare di più a come proteggermi dai rischi causati dall'uomo :).
Buona fortuna e in bocca al lupo per le tendenze.