una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 13
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Non pensi che io sia troppo pigro per fare un lavoro che non ha niente a che fare con il mio trading? E perché? Non sto vendendo nulla e non sto cercando di convincere nessuno di nulla). Mi è stato chiesto di parlarvi della strategia, ve l'ho detto :). Se vuoi controllare da solo - ero solito "giocare" in questo modo a "White Collar"(http://forum.traders.kiev.ua/)- questo è un forum di commercianti ucraini indipendenti, il mio nickname è lo stesso di VG Spider - puoi guardare lì e confrontare le date e il successivo movimento dei prezzi. Facevo previsioni in tempo reale. Poi mi sono stancato. È un impegno in più. Ma recentemente c'è stato un problema con il forum - non ci ho più guardato.
IMHO - la pigrizia generale è un grande motore di progresso: se non fosse per questo sentimento l'umanità vivrebbe ancora nelle caverne e inseguirebbe un gioco con le gambe :).
E per quanto riguarda il commercio attuale - sono ancora lungo su Euro - come sono sceso a 1,1871 (il prezzo non è arrivato a 1,1855, altrimenti avrei ottenuto un ordine anche lì ;) - ho scritto sopra). Un paio di volte la struttura è stata definita come instabile e poi come stabile verso l'alto - poiché non c'era una struttura stabile nella direzione opposta - tengo solo la posizione precedente. Al momento 1,2207 è definito come obiettivo. Un ritorno oltre 1,2146 potrebbe cambiare le priorità. La rottura di 1,2207 aprirà la strada all'area di 1,2329. Vedremo.
Buona fortuna e tendenze di passaggio.
Grazie!
Basta rispondere alle domande.
Bisogna conoscere la misura in ogni cosa, o sono già seduti sul tuo collo.
Basta rispondere alle domande.
Bisogna conoscere la misura in ogni cosa, altrimenti ti stanno già sul collo.
Non è che costringa le persone a rispondere alle mie domande. È solo che se una persona legge sempre questo forum e può rispondere, perché non rispondere se conosce la risposta? Questo è lo scopo di questo forum, no? Ditemi, che senso ha chiedere a coloro che pensano solo di saper lavorare nel FOREX? Dopo tutto, una risposta da una persona veramente competente può essere più preziosa di centinaia di libri letti invano e farvi risparmiare molto del vostro tempo! E ancora di più, penso che anche altre persone possano essere interessate alle risposte di Vladislava.
Quindi hai letto il forum. Dici di avere una grande strategia completamente automatizzata. Fanno trading e fanno soldi. Molte persone non sono in grado di programmare correttamente. Devono ancora imparare i linguaggi di programmazione, e se non sanno programmare correttamente? E hanno anche bisogno di acquisire competenze. Perché tutti dovrebbero perdere tempo? Forse puoi risparmiare a tutti un'enorme quantità di tempo e mettere il tuo sistema automatico duramente scritto? Dopo tutto, il forum esiste proprio per questo scopo - ci sono persino dei tag per incollare il codice. E inoltre, penso che anche altre persone possano essere interessate al tuo sistema.
Perme personalmente sarebbe interessante non in termini di trading in quanto tale (non ho fatto trading manuale per molto tempo e difficilmente lo farò in futuro, perché IMHO i trade manuali sono buoni solo per perdere soldi), ma in termini del fatto che la tua metodologia potrebbe funzionare non solo per gli ultimi mesi, ma anche oltre. E diventerà un incentivo ancora maggiore per automatizzarlo per me stesso!
Anche se non vedo alcun problema nel condividere la mia strategia a livello di metodologia. In linea di principio, ho già descritto la base della mia strategia in questo thread. Dividiamo il mercato in 2 fasi. Il primo è attivo (tendenza forte, notizie ecc.) e calmo (laterale). La divisione viene fatta sulla base dell'indicatore standard, incluso in MT4, chiamato Deviazione Standard. Impostiamo ordini limite per comprare e vendere. I livelli di regolazione sono calcolati sulla base della formula, che ha lo stesso significato della formula "continuazione del movimento" come S=Vt (dove V è la velocità e t il tempo). Cioè, usando i dati dell'ultima candela chiusa del timeframe selezionato, conosciamo condizionatamente la velocità e la direzione della continuazione del movimento alla stessa velocità se il prezzo continua a muoversi allo stesso posto o cambia la direzione al contrario. Poi, durante l'ottimizzazione nel tester, si determinano i fattori ottimali per ricalcolare i punti di immissione degli ordini, così come i punti di stop e take profit. Organizziamo diverse linee di trading nel sistema per diversi timeframe. Un'altra aggiunta al sistema è l'uso di un blocco, cioè l'apertura di una posizione in entrambe le direzioni prima che scatti l'ordine limite. Quando scatta un ordine limite, un ordine di blocco che era di direzione opposta viene chiuso automaticamente. L'uso di una serratura nel sistema non è ovviamente fondamentale, ma permette di aumentare il margine di profitto semplicemente aumentando il numero di lotti di lavoro. Inoltre, quando divido le fasi di mercato in attive e tranquille, non elimino gli ordini pendenti impostati, ma li modifico in modo che non possano scattare per evitare la possibilità di aprire doppi ordini in MT4. Per esempio, sposto i parametri dell'ordine di 5000 pip sul lato corrispondente. Poi, quando il mercato diventa calmo secondo l'indicatore di deviazione, li riporto al posto necessario per il loro innesco. Man mano che il deposito cresce, aumento la dimensione del lotto con cui entro nel mercato. I tassi medi di questa strategia sono di circa il 18% al mese con un drawdown massimo del 20%. Questi valori di strategia sono ottenuti dai risultati dei test di 1,5 anni sulla storia di M1. Inoltre va subito notato che il primo mese della strategia è un trigger a causa dell'effetto dei trade interdipendenti. Cioè, nel primo mese di questo tipo di trading può non esserci alcun profitto. Le prime 2-3 settimane di lavoro dopo l'avvio sono di solito caratterizzate dal drawdown, che non supera il suddetto, ma il mese può finire con zero profitto o con un leggero profitto del 5-10%. Di solito il profitto comincia ad apparire nel secondo mese, quando il sistema entra nella modalità di funzionamento desiderata. Cioè, tutte le posizioni aperte da una lanterna nel momento iniziale dell'avvio del sistema sono sparite, e il sistema ha già fatto la sequenza di accordi che non hanno memoria di quello stesso momento "lanterna" di avvio del sistema. Alla fine di 3-6 mesi il sistema sta già raggiungendo i parametri specificati di redditività. In generale, l'algoritmo non è complicato. Finora non posso mostrare alcun risultato conclusivo in termini di trading reale, dato che ho iniziato il sistema meno di un mese fa e ora ho circa -8% di drawdown. Ma i risultati dei test finora mi danno qualche speranza che questo sistema abbia qualche possibilità di funzionare in futuro. Risultati dei test:
Fino a che punto i risultati dei test siano "adatti alla storia" non lo so. Qui il futuro mostrerà quanto mi sbaglio nelle mie supposizioni. Penso che sarà possibile vedere i risultati nei prossimi 2-3 mesi.
Beh, in termini di metodologia probabilmente non ho detto meno di Vladislava. Immediatamente posso dire che la sua strategia dovrebbe funzionare in modo più affidabile e migliore della mia. Ma come si dice, lavoriamo con quello che abbiamo :o). Sto cercando di migliorarlo con metodi diversi. E il metodo per determinare la rilevanza del canale di regressione usando l'indice Hurst, suggerito da Vladislavom, mi interessa molto ed è per questo che sto cercando di imparare qualcosa da lui. Dopo tutto, l'uomo nella sua strategia non sta ragionando con alcune immagini, modelli e onde, di cui tutti i forum Forex sono inondati, ma l'uomo ha stime numeriche! E credetemi, questa è una rarità MOLTO grande in questo difficile mestiere - fondamentalmente tutti preferiscono fare affermazioni non comprovate senza dare alcun numero! Ecco perché la sua opinione su qualsiasi argomento può essere davvero preziosa e rivelarsi utile ad altre persone in termini pratici.
mswork, hai qualche idea tua a cui stai lavorando ora? Condivideteli per favore! Non vedo l'ora.
Posso chiedere perché non si può calcolare l'entrata a mercato corretta?
Dopo tutto, i dati storici sono disponibili.
Qual è la differenza tra entrata e continuazione?
Posso chiedere perché non si può calcolare la corretta entrata nel mercato?
Dopo tutto, i dati storici sono disponibili.
In che modo l'ingresso è fondamentalmente diverso dal lavoro di continuazione?
Fondamentalmente, questo suggerimento ha una base razionale. Infatti, se calcoliamo dove si troveranno le posizioni del sistema al suo inizio un mese prima sulla storia, possiamo probabilmente trovare i punti di ingresso più convenienti per i diversi rami del sistema. Ma come può essere realizzato automaticamente, se non possiamo avviare il tester dall'Expert Advisor? Inoltre, probabilmente dovremo passare molto tempo al monitor lanciando manualmente i rami della strategia, sulla base dei dati dei test storici. Con le possibilità attuali posso semplicemente aspettare un mese con un piccolo deposito con un rischio minimo, e poi il mese successivo aggiungere un deposito e aumentare il lotto.
Il giallo è quello che appare dopo la conversione, la "coda di cometa" della barra 0.
Il verde è la fine dal tempo.
In questo modo questo indicatore può essere utilizzato piuttosto nell'analisi secondaria, come la divergenza, ma con attenzione.
Su http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Nu mber/100566/an/0/page/0#100566, ci sono un paio di indicatori simili, ma la stessa bella immagine si ottiene in modo più semplice.
È chiaro che si vogliono avere "linee miracolose" - lisce, armoniose, "sagge", "profetiche", ma non quei ricci di citazioni sotto il naso.
Ma le loro maestà i fatti ... Ahimè - questa è la realtà.
Caro solandr, forse (o forse no) sono stato un po' privo di tatto nelle mie osservazioni. Mi scuso per questo. Sono apparsi solo dopo che Vladislav ha ripetutamente detto: "Ho già dato la metodologia, il resto sta a voi lavorare, non voglio fornire una soluzione pronta". Da un lato, è stato interessante leggere le risposte di Vladislav, e senza le tue domande probabilmente non sarebbero apparse, ma dall'altro, non mi è piaciuto il modo in cui hai ottenuto le risposte da Vladislav. Sai, ingenuità infantile e allo stesso tempo dici di essere un eccellente programmatore che ha deciso di usare solo strategie di trading automatico nel mercato. Ma di nuovo, questa è solo la mia opinione soggettiva.
Non voglio "condividere" con voi e lascio questo thread. Sono solo in vena e non ne ho voglia, sono interessato ad altre cose ora, quindi per favore non dispiacerti. Può Alex Niroba, che ha iniziato questo thread, dirci di più sulla punta dell'iceberg o sul tetto di un edificio a più piani? (Vedi, come sposto immediatamente l'enfasi?)
Quello che stai facendo nella tua strategia, non c'è originalità - stai ottimizzando i parametri con un ritardo per la fase corrente del mercato, anche se le fasi cambiano costantemente da canale a tendenza. È possibile che combinare l'analisi di più timeframes simultaneamente aggiunga un vantaggio statistico, ma poi di nuovo, diversi timeframes possono avere diverse persistenze e antipersistenze locali (dovreste leggere (se non lo avete già fatto) il libro di Peters "Chaos and order in capital markets", che potete scaricare online, per esempio http://stock01. L'Hearst Ratio è stato reso popolare da lì e applicato ai mercati finanziari), quindi aspettarsi lo stesso comportamento del mercato in tempi diversi usando lo stesso criterio di valutazione potrebbe non giustificarsi. Di solito, o si aggiunge un approccio ciclico per anticipare il cambiamento di fase, o si usano dei "modelli". Senza automazione.
Francamente, non mi interessa capire la vostra strategia, usare i lotti, aspettare l'emergere di contratti "vincolanti", ecc. Soprattutto perché l'immagine di equità che hai postato afferma che la qualità di modellazione è del 25%. Se è davvero il 25%, allora non c'è niente di cui parlare. E se MetaQuotes ha messo qualche criterio speciale in quelle percentuali, non so... (Non uso MetaTrader per i test e non sviluppo sistemi automatici). Inoltre ho 3600 scambi in 1,5 anni, cioè 10 scambi al giorno. Trovo questa strategia piuttosto inaffidabile a causa dello spread e del fattore slippage. E tenendo conto dell'ottimizzazione e del breve periodo di test di 1,5 anni. Ma chi lo sa...