una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 12
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Vladislav, un'altra domanda. Mi scuso in anticipo, non sono un matematico per educazione, quindi forse faccio una domanda errata, che può essere esposta nella sezione FAQ del corso teorico. Dici che fai diversi campioni per calcolare l'indice di Hurst, e poi da essi scegli il campione che ha la più grande deviazione dell'indice dal valore di 0,5, e poi sulla base di esso costruisci un canale di regressione. Le domande allora sono:
Come si prepara esattamente un campione di valori per calcolare la cifra di Hearst? Suppongo che ci possano essere le seguenti opzioni. Per esempio, sul periodo H1 per 3-5-7 giorni si prende in fila ogni barra separata da un certo numero fisso di barre e la si inserisce nell'array per il calcolo dell'indice Hearst. Poi si sposta l'intero campione di 1 barra e si calcola di nuovo l'indice e così via, fino ad esaurire il numero fisso di barre da prendere. A proposito, con quale prezzo lavorate per Close, Open, High o Low? O usi qualche metodo aggiuntivo "ala Zigzag" per identificare i massimi e i minimi significativi in un periodo di giorni, poi costruisci un canale di regressione usando quei massimi e minimi significativi con qualche approssimazione dei valori della funzione del prezzo tra quei massimi e minimi. Poi si calcola il Rapporto Hearst usando questa funzione, che è approssimata da linee rette, per esempio. O fate cose più semplici senza alcuna approssimazione - riempite semplicemente l'array con i massimi e i minimi e calcolate il valore di Hearst assumendo che i punti siano situati a distanze uguali l'uno dall'altro? Ma è possibile?
No. Ancora una volta, il campione dell'indice Hearst sono le barre che compongono il campione del canale. E l'indice è calcolato esattamente per il canale - in questa fase stiamo stimando l'idoneità del canale per costruire la proiezione (o basta disegnare bene la storia?). Ho già detto che la procedura è iterativa, il che significa il seguente processo: trovare un campione, costruire un canale, valutarlo, raffinarlo, costruire una proiezione, valutarla e correggere il campione se non è soddisfacente - e così via ogni barra. Il processo converge o incontra dei limiti - in questo caso si tratta di pipsing ;). Le prime varianti mi hanno preso circa 40 minuti :) - Ora ci riesco in 30-40 secondi per strumento. Anche se uso un computer più lento (secleron 600), ma funziona benissimo quando si cercano i colli di bottiglia :). Su P4 non noterei nemmeno che l'algoritmo non è fluido :).
Esempio: Si costruisce un canale che mostra verso il basso e poi? Si può anche trovare un canale nello stesso posto che mostra verso l'alto ;).
E poi una serie di domande sull'idoneità alla previsione (rumore o no, strutture stabili o no, e un bel po' di altre, ma quelle sono le principali - l'idoneità e il metodo di utilizzo dipendono da questo).
Non vedo il senso di "ombreggiare piacevolmente la parte sinistra del grafico": non c'è bisogno di tutto questo - basta prendere un campione qualsiasi, costruire il canale di regressione e godersi la vista. Provate a usare gli strumenti standard di MT4 per costruire un paio di tre canali di regressione "fuori canale" - diventa molto bello, e la "verità" (chiamiamo quei canali così) si nasconde da qualche parte, e l'unica cosa da fare è trovarla ;). E la previsione deve basarsi sulla migliore approssimazione del momento. Da qui una serie di sottocompiti e criteri di qualità correlati. Tutto questo è, naturalmente, IMHO - è parte di ciò da cui sono partito quando ho formulato la dichiarazione del problema per la ricerca del canale.
Buona fortuna e in bocca al lupo per le tendenze.
In generale, tutto è chiaro! Devo tornare a studiare tutto il materiale dall'inizio perché "il gioco vale sicuramente la candela" ;o). Beh, non l'ho imparato nell'istituto (dato che avevo una vaga idea di dove potesse tornare utile più avanti nella vita) - lo imparerò ora. Ho già scaricato i vostri libri che mi avete raccomandato. Li sto leggendo. E ho anche scaricato l'imbattibile libro di Wentzel, giusto per scuotere i vecchi tempi ;o)!
Penso che non troppo rapidamente, ma sarò in grado di attuare per me stesso tutto ciò che hai descritto, perché l'essenza della tua strategia è stata esposta in pieno.
Medotica è stata disposta.
Buona fortuna e buone tendenze.
Le wavelet nel caso di sequenze unidimensionali sono buone per l'analisi e la determinazione dei punti singolari sui grafici (casp), mal definiti dai metodi di Fourier, una variante dei quali è la DCT. Il mio obiettivo era quello di smussare una funzione reale senza ritardo, trasformando uno spettro DCT in modo da lasciare le cotolette (mini-tendenza) e cacciare le mosche (rumore). Non ho visto molto profitto nell'uso di wavelets. Forse non serve a niente.
Le wavelet nel caso di sequenze unidimensionali sono buone per analizzare e determinare punti speciali su grafici (casp), mal definiti dai metodi di Fourier, una variante dei quali è la DCT. Il mio obiettivo era quello di smussare una funzione reale senza ritardo, trasformando uno spettro DCT in modo da lasciare le cotolette (mini-tendenza) e cacciare le mosche (rumore). Non ho visto molto profitto nell'uso di wavelets. Forse è per niente.
Solo che non l'ho capito profondamente... Il punto DCT appena calcolato può cambiare dopo la comparsa della prossima barra? Cioè i valori precedenti, calcolati in precedenza, vengono ricalcolati?
Se sì, allora le wavelet sono migliori... imho, a parità di altre condizioni.
Sì, è così. La DCT è una tecnica integrale, cioè la conversione è applicata all'intera matrice in una volta sola.
Il punto è che geneticamente la trasformata wavelet risale anche alle trasformate integrali. Non mi soffermerò sui dettagli matematici, dirò solo che l'intero array è anche ricalcolato nelle implementazioni a me note. Forse alcune modifiche che richiedono il ricalcolo solo di una parte della matrice sono utilizzate per analizzare solo le sequenze finanziarie. Purtroppo non ne sono a conoscenza. Ho usato la nota metodologia classica.