una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 8
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Tutto è facile nella tendenza. Sia le onde che i livelli. Ma non è chiaro, dove il tasso andrà dal piatto. Questo movimento di solito non è redditizio per l'utente.
Questo link è un approfondimento della teoria di Murray. Naturalmente dal punto di vista matematico tutto sembra molto corretto e anche bello (sarebbe anche una buona tesi di laurea!:o) Gli esempi dati nei file dedicati alla teoria di Murray, tranne i postulati sulla divisione in tante parti e sul considerare queste parti responsabili di così e così cose, non ho trovato nulla :o(. Naturalmente è menzionato che se il prezzo è più alto o più basso di questa linea, la probabilità di aumento o diminuzione del prezzo è circa 1%. Inoltre, ci sono molte eccezioni alle regole in questa metodologia! In questo caso, come possiamo automatizzare questa teoria se esiste un processo decisionale frattale? Finché la teoria è calcolata nel tester e i risultati del tester sono pubblicati, come la redditività, l'aspettativa di crescita, il drawdown e il numero di operazioni eseguite durante il periodo di prova, le dichiarazioni che il mercato passa la maggior parte del tempo tra il livello così e così non forniscono alcuna informazione significativa per le persone che sviluppano MTS! Anche il rumore ha una sua distribuzione, in cui si può anche calcolare quale sia la probabilità di trovarsi entro tale e tale distanza dall'aspettativa matematica. E dobbiamo fare una nuova teoria per questo?
A giudicare da quelle teorie convenzionalmente "lineari" che conosco, c'è in effetti un tentativo di trovare ciò che ogni autore vorrebbe trovare nel rumore (e questo processo continuerà apparentemente per sempre :o)). Per esempio, qualcuno può dirmi chiaramente qual è la DIFFERENZA PRINCIPALE tra la teoria di Murray e, per esempio, i Pivot Points, a parte il diverso trattamento e calcolo delle linee di livello? Non credo proprio! Se scartiamo tutto il baccano di ogni teoria sotto forma di bella matematica, allora arriviamo al modello più elementare! Idealmente, questo modello è il seguente. C'è un processo in cui c'è un'oscillazione intorno a qualche linea mediana convenzionale. E TUTTE le teorie "lineari", senza eccezione, si basano sul banale principio della continuazione del moto. Cioè, la formula conosciuta fin dalla seconda classe di scuola S=V*t (S-via, V-velocità, t-tempo), è la base di tutte le teorie "lineari" esistenti e delle teorie "lineari" che saranno inventate in futuro! Quindi cosa fanno PivotPoints e Murray? Prende informazioni sul movimento dei prezzi nell'intervallo di tempo precedente e calcola i punti tramite formule lineari (per lineare intendo il fatto che le formule usano solo le operazioni più semplici come +, -, *, senza usare alcuna funzione trigonometrica ed esponenziale). Allora non c'è bisogno di riempirsi la testa di belle teorie, ma basta calcolare questi stessi coefficienti per piazzare gli ordini usando la formula della seconda elementare (io lo faccio nella mia strategia usando la formula che ha assolutamente lo stesso senso di quella menzionata sopra). Cioè, usando le formule lineari si può per esempio prevedere dove sarà il prezzo nel prossimo stesso periodo di tempo, mentre manterrà il movimento nella stessa direzione, o lo cambierà al contrario! Questo algoritmo, che può essere molto semplice, è utilizzato nel tester per il calcolo dei fattori di conversione. E posso dire con certezza che l'efficienza di lavoro secondo qualsiasi formula più semplice per il calcolo dei punti sarà altrettanto buona quanto l'efficienza di lavoro secondo alcuni Pivots Points o la teoria di Murray, poiché tutti contengono lo stesso banale principio di prevedere il movimento sulla base di informazioni precedenti sul movimento, l'unica differenza è che la bella teoria sarà avvolta in un bellissimo involucro! E in generale, finché la gente non capirà finalmente che il FOREX è rumore con le sue conseguenze, nasceranno le teorie più ingegnose, che "descrivono il mercato in modo molto accurato" :o))). E la gente li studierà e pagherà anche dei soldi per la formazione con alcune tecniche a pagamento. In generale, è come nella religione. Se ci credi - aiuta, e se non ci credi - non lo fa. Ascolterò le vostre obiezioni con interesse.
Per le domande, forse non nell'ordine in cui sono arrivate.
1. La cosa più importante da accettare è che qualsiasi risultato ha senso solo nel quadro del problema impostato. Il compito stesso è impostato sulla base di un certo gruppo di assiomi e postulati. Coloro che sono stati educati nei metodi di ricerca e nella valutazione della validità sanno che la definizione degli obiettivi rappresenta almeno il 90 per cento (80 per cento) del successo o del fallimento. E solo la valutazione pratica dei risultati può mostrare quanto siano vere le ipotesi teoriche e quanto il risultato sia naturale (con quale probabilità il sistema costruito con un approccio simile e basato sul rumore casuale (pseudo-casuale) darà lo stesso risultato.
2. Per quanto riguarda i livelli Murray - si adattano solo come uno dei metodi di soluzione per trovare i vincoli del problema che stavo impostando - niente di più. Penso che questi metodi stessi siano stati "tirati" da qualche problema più ampio e non sono molto utilizzabili da soli, anche se in combinazione con altri metodi di analisi sono piuttosto utili. In linea di principio, potete usare anche i Pivots (solo le statistiche dovranno essere ricalcolate ;) ).
Quindi uso i livelli di Murray solo come uno dei limiti per le proiezioni. L'esperienza mostra che alcuni dei livelli, conosciuti prima che il prezzo li raggiungesse, sono una stima molto affidabile per i livelli di supporto/resistenza. Ed è stato giustamente osservato che decidere di aprire una posizione vicino a questi livelli porterà al trader un rischio minimo - non è utile? Rimane la questione della tempistica e di quale dei livelli in un dato momento. Queste stime sono ottenute proiettando il movimento con il metodo della regressione lineare - di nuovo possiamo prenderne un altro - la cosa principale qui è il principio e di nuovo dovremo ricalcolare le stime statistiche per l'applicazione di un altro metodo).
3. La domanda sulla direzione di una svolta piatta - per me non è affatto una domanda perché la formulazione del problema non suppone alcun piatto (qui sono profondamente grato a Tactics Adverza per l'idea - "il piatto è una parte di una tendenza di ordine superiore" (è la loro interpretazione originale) - in questa formulazione ci sono semplicemente momenti nel tempo in cui la previsione è impossibile, in questo caso si tiene semplicemente la posizione precedente, se esiste. L'entrata nel mercato viene effettuata nel momento in cui la stima mostra la possibilità di una previsione non casuale di una tendenza (o più spesso di una controtendenza - dipende dalla stima) e inoltre si stima la probabilità di un movimento di tendenza, i suoi obiettivi, fino a quando gli obiettivi vengono raggiunti la tendenza viene considerata come continua e si tiene una posizione di tendenza, come la probabilità del movimento aumenta si prendono più posizioni nel mercato. Cioè, all'interno di questo compito c'è solo la nozione di "tendenza" e non è definita nel modo usuale, ma solo quantitativamente, cioè una tendenza è un eccesso di probabilità di movimento verso un lato, come conseguenza - la possibilità di una previsione non accidentale).
3. Per il resto: naturalmente si può accettare la teoria del mercato efficiente e credere che tutto il mercato sia rumore bianco e che una previsione di successo sia un'ipotesi casuale. Non è l'approccio peggiore, ma poi si perde l'opportunità di impostare un problema che comporta una soluzione nel senso di una previsione non casuale e di che tipo di previsione possiamo parlare? Sto solo tirando a indovinare. Certo che puoi farlo in questo modo - allora le regole di gestione del capitale vengono prima: altrimenti non puoi ottenere un risultato positivo - e nota che fondamentalmente tutte le regole di gestione del denaro sono costruite sulla premessa che i trade sono indipendenti e con probabilità 50x50. Anche se il mio approccio presuppone che tutti i trade che compongono un trend siano dipendenti - quindi stime statistiche leggermente diverse ;).
4. Per quanto riguarda le basi della costruzione sia "lineare" che "non lineare" Tutta la loro matematica si basa non sulla formula di continuazione del movimento S = v*t, ma sulla serie di Taylor (così come quasi tutta la matematica applicata e l'analisi armonica, anche - è semplicemente una rappresentazione nelle funzioni analitiche, facilmente integrabili a mano e la stessa serie di Fourier è un caso speciale della serie di Taylor), mentre questa formula stessa è una conseguenza - cioè un'approssimazione lineare. Se si tiene conto dei termini di ordine superiore, si otterrà un'approssimazione più esatta (il secondo termine della serie sarà l'accelerazione, nel caso in cui vi ricordo la formula più esatta
S = v*t + (a*t^2)/2 ;) ).
Ma c'è un altro termine nella serie di Taylor, che permette di stimare l'errore del metodo - non dimenticate anche questo.
Tutto quanto sopra è IMHO, naturalmente, ma la possibilità di stime quantitative rende tale approccio preferibile per me e, dopo tutto, coloro che lo desiderano possono fare loro stessi delle stime quantitative.
Buona fortuna e in bocca al lupo per le tendenze.
Leggete attentamente il post precedente - si tratta di interpretare i risultati nell'ambito del compito da svolgere ;).
E chi pensa che dovrebbe fare tutto questo? Chi altro se non tu, lo sviluppatore MTS (per quanto ho capito) ne ha bisogno. O qualcuno ti ha ordinato MTS su questi principi - allora chiediglielo ;). Fondamentalmente, l'algoritmo è lì, se sei interessato - fallo, se no, allora non farlo.
Vedi il primissimo post sul criterio di Hirst, e non solo - perché?
Buona fortuna e buone tendenze.
A quanto pare usiamo tecniche di trading profondamente diverse. Tu "Tactics Adverza per l'idea -" piatto è parte di una tendenza di ordine superiore", e io sto solo andando testa a testa senza idee estranee. (Gioco, per così dire, in acque poco profonde, cioè nella corrente piatta, alla quale il modello di rumore si adatta abbastanza bene).
Quindi, per quanto ho capito, stai usando Murray come parte di una strategia più grande che stai negoziando manualmente? Sì o no?
Non faccio il lavoro di tracciare i breakout perché è un compito molto ingrato. Mi occupo solo di segmenti calmi che suppongono un ritorno del prezzo dai punti di massima deviazione verso la parte centrale e poi verso il lato opposto.
A proposito, se non è un segreto, quante percentuali di un deposito in un mese stanno crescendo con la vostra strategia?
Il mio drawdown massimo durante 1,5 anni senza superare il 20% è in media il 18% di profitto al mese. Qual è il vostro profitto medio?
Sì, anche se non del tutto manualmente - non c'è bisogno di monitorare costantemente il mercato e quindi gli esperti non sono necessari.
Non faccio il lavoro di tracciare i breakout perché è un compito molto ingrato. Mi occupo solo di segmenti calmi che suppongono un ritorno del prezzo dai punti di massima deviazione verso la parte centrale e poi verso il lato opposto.
È molto simile all'approccio che uso io, ma non solo sulle sezioni tranquille. Non uso le tattiche avverse in quanto tali - mi piace solo l'idea di determinare la tendenza.
A proposito, se non è un segreto, quante percentuali di un deposito in un mese stanno crescendo con la vostra strategia?
Il mio drawdown massimo durante 1,5 anni senza superare il 20% è in media il 18% di profitto al mese. Qual è il vostro profitto medio?
In generale, non è un segreto - dipende dal livello di rischio che un trader è pronto a prendere. Per esempio, da gennaio alla fine di febbraio ho quasi raddoppiato il mio deposito sul conto reale (più esattamente 93%), facendo trading con rischi minimi, e per il monitoraggio ho usato un conto demo con rischi massimi - lì ho scambiato quasi il 450%, ma non rischierei così tanto sul conto reale :) - Queste erano le cifre migliori, mentre la media era dell'ordine del 40%.
Buona fortuna e buone tendenze.
Ne ho già scritto sopra. Uso l'indicatore Standard Deviation dal set di consegna standard di MT4. So che ci sono molti indicatori diversi, uno dei più popolari è Juice (l'ho usato anch'io, ma poi l'ho rifiutato per la sua ridondanza). Ma comunque tutti gli indicatori sono basati sull'analisi della deviazione attuale del mercato. È improbabile che venga inventato qualcosa di tecnicamente migliore.
Ne ho già scritto sopra. Uso l'indicatore Standard Deviation dal set di consegna standard di MT4. So che ci sono un sacco di diversi indicatori-filtri del flusso, uno dei più popolari è Juice (lo usavo anch'io, ma poi ho rinunciato a causa della sua ridondanza). Ma comunque tutti gli indicatori sono basati sull'analisi della deviazione attuale del mercato. Qualcosa di meglio tecnicamente è difficilmente possibile.
In generale, dobbiamo ricordare che la deviazione standard è calcolata rispetto a un valore previsto. L'algoritmo nella consegna standard conta rispetto al muving. Così si prende volontariamente o involontariamente l'approssimazione del movimento di un muvin di un certo ordine.
Buona fortuna e buone tendenze.