una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 7
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Certamente il quadro è lungi dall'essere completo, ma da alcuni personaggi si può
traggono già alcune conclusioni...
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Niroba, stai cercando di giocare con le bambole? O lupi e pecore :) ?
E secondo me, non c'è molto altro da aspettare. Perché, almeno per chi ha iniziato questo thread, non c'è assolutamente nulla da dire. Ha messo un nuovo post oggi, ma purtroppo il moderatore ha ritenuto opportuno cancellarlo completamente. Peccato. Questo Niroba mi scrisse il terzo giorno
Volevo imparare da lui, ma non ne ho avuto la possibilità. A quanto pare questo grande esperto di buone maniere, non solo non riesce a volte a captare le parole, ma quando le capta, non è molto censurabile.
Beh, cosa c'è che non va in lui? La domanda è diversa.
Se gli iniziatori del thread, a parte le parole non possono fornire nulla, allora cosa ci facciamo qui?
Perché questo thread è ancora vivo?
L'indicatore, sulla base del quale faccio le mie previsioni, è liberamente disponibile sul ragno). Lo metterò anche qui - è un indicatore dei livelli di Murray.
Ora un po' di matematica: il problema principale di questi livelli è che è molto facile indicare il loro significato a posteriori, ma non è banale definirli a priori. Sul sito nativo ci sono un mucchio di modi per migliorare la situazione, ma non mi sembravano matematicamente solidi (così come le teorie di Gann e Elliott - cioè, la descrizione qualitativa è alta, ma quando si tratta di stime quantitative - poi l'incertezza).
In una data situazione per la soluzione di un problema (circa una dichiarazione e metodi della decisione una volta provato a venire su un ragno in un ramo circa un centesimo, ma non hanno considerato interessante lì :) - è più facile discutere di temi comuni che elaborare un metodo con valutazioni quantitative :) - Comunque questo è nel passato) sì, sulla dichiarazione del problema, i postulati e la selezione e la valutazione dei metodi di soluzione adatti è un argomento separato. La cosa più importante che è stata fatta - il problema è impostato in modo tale che implica la possibilità di una previsione non casuale, così come una certa valutazione probabilistica dei risultati ottenuti. Ora ometto la domanda sulla teoria dell'efficienza del mercato - voglio notare che è solo una teoria, non più e non meglio e non peggio di altri approcci non auto-avversari. Per esempio, la statistica R\S (conosciuta anche come criterio di Hurst) dà più di 0,5 per le serie di prezzi EUR (0,64 circa - questo se si prendono tutte le serie) che a sua volta significa possibilità di previsione non casuale e vantaggio dei modelli di previsione delle tendenze. Io, per esempio, ho adottato un approccio diverso - ci sono momenti in cui una previsione affidabile è possibile (il coefficiente Hurst è significativamente diverso da 0,5) e momenti in cui è impossibile (non molto diverso). Ci sono momenti in cui i metodi di tendenza sono vantaggiosi (fattore k circa 1) e quando i metodi in controtendenza sono vantaggiosi (fattore k circa 0).
Il risultato è il seguente: otteniamo non solo i livelli di Murray da cui derivano i punti pivot, ma anche la loro significatività statistica in questo momento. Cioè uno stesso livello che in momenti diversi appare in sembianze diverse (come è appropriato :) ). Cioè, a volte questo livello può funzionare come un livello di breakout, in alcuni casi non viene preso in considerazione affatto e a volte è un livello di breakout, anche se secondo la strategia quando il livello è definito come un breakout, un trader dovrebbe tenere una posizione, questa posizione è di solito in profitto e l'unica cosa da fare è spostare lo stop ad un livello appropriato.
Più precisamente, come risultato dei calcoli, il commerciante otterrà un'area di svolta limitata dai livelli Murray e dai confini del canale (è quando si costruiscono le proiezioni degli intervalli di confidenza) - il livello dell'intervallo di confidenza stesso taglia i livelli di probabilità di adempimento delle previsioni, mentre le intersezioni dei confini del canale e i livelli Murray forniscono la valutazione per tempo. Lo si può vedere chiaramente nei grafici.
Questo è in generale, per così dire "sulle dita".
Per essere più specifico, ho completato i calcoli dei livelli di Murray con la previsione di un movimento di tendenza da un canale di regressione lineare + il calcolo del criterio di Hirst per un dato canale (anche i criteri di campionamento per disegnare il canale non sono banali).
Ragionamento per la scelta: ho scritto sopra sul criterio di Hurst, e sui canali: si può costruire un numero abbastanza grande di canali di regressione lineare in qualsiasi momento nel tempo, ma solo il canale di regressione lineare avrà l'errore minimo. Per le previsioni è meglio prendere la migliore approssimazione in un dato momento. Questo è tutto - è abbastanza per cominciare ;) . Questo farà risparmiare una quantità considerevole di tempo che è stato speso per la ricerca. Se uno è "annoiato" con la programmazione - quasi tutto questo può essere ottenuto usando i mezzi standard di MT4 - tranne i livelli di Murray e il criterio di Hurst, ma i livelli sono liberamente disponibili, mentre senza Hurst funzionano non molto meno efficacemente.
Dovrei anche sottolineare che nelle versioni precedenti c'era un piccolo errore che portava a un disegno sbagliato della storia. Quindi è meglio che lo prendiate qui:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Murrey_Math_MT_VG.mq4 | //| Copyright © 2004, Vladislav Goshkov (VG). | //| 4vg@mail.ru | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Vladislav Goshkov (VG)." #property link "4vg@mail.ru" #property indicator_chart_window // ============================================================================================ // * Линии 8/8 и 0/8 (Окончательное сопротивление). // * Эти линии самые сильные и оказывают сильнейшие сопротивления и поддержку. // ============================================================================================ //* Линия 7/8 (Слабая, место для остановки и разворота). Weak, Stall and Reverse //* Эта линия слаба. Если цена зашла слишком далеко и слишком быстро и если она остановилась около этой линии, //* значит она развернется быстро вниз. Если цена не остановилась около этой линии, она продолжит движение вверх к 8/8. // ============================================================================================ //* Линия 1/8 (Слабая, место для остановки и разворота). Weak, Stall and Reverse //* Эта линия слаба. Если цена зашла слишком далеко и слишком быстро и если она остановилась около этой линии, //* значит она развернется быстро вверх. Если цена не остановилась около этой линии, она продолжит движение вниз к 0/8. // ============================================================================================ //* Линии 6/8 и 2/8 (Вращение, разворот). Pivot, Reverse //* Эти две линии уступают в своей силе только 4/8 в своей способности полностью развернуть ценовое движение. // ============================================================================================ //* Линия 5/8 (Верх торгового диапазона). Top of Trading Range //* Цены всех рынков тратят 40% времени, на движение между 5/8 и 3/8 линиями. //* Если цена двигается около линии 5/8 и остается около нее в течении 10-12 дней, рынок сказал что следует //* продавать в этой «премиальной зоне», что и делают некоторые люди, но если цена сохраняет тенденцию оставаться //* выше 5/8, то она и останется выше нее. Если, однако, цена падает ниже 5/8, то она скорее всего продолжит //* падать далее до следующего уровня сопротивления. // ============================================================================================ //* Линия 3/8 (Дно торгового диапазона). Bottom of Trading Range //* Если цены ниже этой лини и двигаются вверх, то цене будет сложно пробить этот уровень. //* Если пробивают вверх эту линию и остаются выше нее в течении 10-12 дней, значит цены останутся выше этой линии //* и потратят 40% времени двигаясь между этой линией и 5/8 линией. // ============================================================================================ //* Линия 4/8 (Главная линия сопротивления/поддержки). Major Support/Resistance //* Эта линия обеспечивает наибольшее сопротивление/поддержку. Этот уровень является лучшим для новой покупки или продажи. //* Если цена находится выше 4/8, то это сильный уровень поддержки. Если цена находится ниже 4/8, то это прекрасный уровень //* сопротивления. // ============================================================================================ extern int P = 64; extern int MMPeriod = 1440; extern int StepBack = 0; extern color mml_clr_m_2_8 = White; // [-2]/8 extern color mml_clr_m_1_8 = White; // [-1]/8 extern color mml_clr_0_8 = Aqua; // [0]/8 extern color mml_clr_1_8 = Yellow; // [1]/8 extern color mml_clr_2_8 = Red; // [2]/8 extern color mml_clr_3_8 = Green; // [3]/8 extern color mml_clr_4_8 = Blue; // [4]/8 extern color mml_clr_5_8 = Green; // [5]/8 extern color mml_clr_6_8 = Red; // [6]/8 extern color mml_clr_7_8 = Yellow; // [7]/8 extern color mml_clr_8_8 = Aqua; // [8]/8 extern color mml_clr_p_1_8 = White; // [+1]/8 extern color mml_clr_p_2_8 = White; // [+2]/8 extern int mml_wdth_m_2_8 = 2; // [-2]/8 extern int mml_wdth_m_1_8 = 1; // [-1]/8 extern int mml_wdth_0_8 = 1; // [0]/8 extern int mml_wdth_1_8 = 1; // [1]/8 extern int mml_wdth_2_8 = 1; // [2]/8 extern int mml_wdth_3_8 = 1; // [3]/8 extern int mml_wdth_4_8 = 1; // [4]/8 extern int mml_wdth_5_8 = 1; // [5]/8 extern int mml_wdth_6_8 = 1; // [6]/8 extern int mml_wdth_7_8 = 1; // [7]/8 extern int mml_wdth_8_8 = 1; // [8]/8 extern int mml_wdth_p_1_8 = 1; // [+1]/8 extern int mml_wdth_p_2_8 = 2; // [+2]/8 extern color MarkColor = Blue; extern int MarkNumber = 217; double dmml = 0, dvtl = 0, sum = 0, v1 = 0, v2 = 0, mn = 0, mx = 0, x1 = 0, x2 = 0, x3 = 0, x4 = 0, x5 = 0, x6 = 0, y1 = 0, y2 = 0, y3 = 0, y4 = 0, y5 = 0, y6 = 0, octave = 0, fractal = 0, range = 0, finalH = 0, finalL = 0, mml[13]; string ln_txt[13], buff_str = ""; int bn_v1 = 0, bn_v2 = 0, OctLinesCnt = 13, mml_thk = 8, mml_clr[13], mml_wdth[13], mml_shft = 35, nTime = 0, CurPeriod = 0, nDigits = 0, i = 0; int NewPeriod=0; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { //---- indicators if(MMPeriod>0) NewPeriod = P*MathCeil(MMPeriod/Period()); else NewPeriod = P; ln_txt[0] = "[-2/8]P";// "extremely overshoot [-2/8]";// [-2/8] ln_txt[1] = "[-1/8]P";// "overshoot [-1/8]";// [-1/8] ln_txt[2] = "[0/8]P";// "Ultimate Support - extremely oversold [0/8]";// [0/8] ln_txt[3] = "[1/8]P";// "Weak, Stall and Reverse - [1/8]";// [1/8] ln_txt[4] = "[2/8]P";// "Pivot, Reverse - major [2/8]";// [2/8] ln_txt[5] = "[3/8]P";// "Bottom of Trading Range - [3/8], if 10-12 bars then 40% Time. BUY Premium Zone";//[3/8] ln_txt[6] = "[4/8]P";// "Major Support/Resistance Pivotal Point [4/8]- Best New BUY or SELL level";// [4/8] ln_txt[7] = "[5/8]P";// "Top of Trading Range - [5/8], if 10-12 bars then 40% Time. SELL Premium Zone";//[5/8] ln_txt[8] = "[6/8]P";// "Pivot, Reverse - major [6/8]";// [6/8] ln_txt[9] = "[7/8]P";// "Weak, Stall and Reverse - [7/8]";// [7/8] ln_txt[10] = "[8/8]P";// "Ultimate Resistance - extremely overbought [8/8]";// [8/8] ln_txt[11] = "[+1/8]P";// "overshoot [+1/8]";// [+1/8] ln_txt[12] = "[+2/8]P";// "extremely overshoot [+2/8]";// [+2/8] //mml_shft = 3; mml_thk = 3; // Начальная установка цветов уровней октав и толщины линий mml_clr[0] = mml_clr_m_2_8; mml_wdth[0] = mml_wdth_m_2_8; // [-2]/8 mml_clr[1] = mml_clr_m_1_8; mml_wdth[1] = mml_wdth_m_1_8; // [-1]/8 mml_clr[2] = mml_clr_0_8; mml_wdth[2] = mml_wdth_0_8; // [0]/8 mml_clr[3] = mml_clr_1_8; mml_wdth[3] = mml_wdth_1_8; // [1]/8 mml_clr[4] = mml_clr_2_8; mml_wdth[4] = mml_wdth_2_8; // [2]/8 mml_clr[5] = mml_clr_3_8; mml_wdth[5] = mml_wdth_3_8; // [3]/8 mml_clr[6] = mml_clr_4_8; mml_wdth[6] = mml_wdth_4_8; // [4]/8 mml_clr[7] = mml_clr_5_8; mml_wdth[7] = mml_wdth_5_8; // [5]/8 mml_clr[8] = mml_clr_6_8; mml_wdth[8] = mml_wdth_6_8; // [6]/8 mml_clr[9] = mml_clr_7_8; mml_wdth[9] = mml_wdth_7_8; // [7]/8 mml_clr[10] = mml_clr_8_8; mml_wdth[10]= mml_wdth_8_8; // [8]/8 mml_clr[11] = mml_clr_p_1_8; mml_wdth[11]= mml_wdth_p_1_8; // [+1]/8 mml_clr[12] = mml_clr_p_2_8; mml_wdth[12]= mml_wdth_p_2_8; // [+2]/8 //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custor indicator deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int deinit() { //---- TODO: add your code here Comment(" "); for(i=0;i<OctLinesCnt;i++) { buff_str = "mml"+i; ObjectDelete(buff_str); buff_str = "mml_txt"+i; ObjectDelete(buff_str); } //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { //---- TODO: add your code here if( (nTime != Time[0]) || (CurPeriod != Period()) ) { //price bn_v1 = Lowest(NULL,0,MODE_LOW,NewPeriod,StepBack); bn_v2 = Highest(NULL,0,MODE_HIGH,NewPeriod,StepBack); v1 = Low[bn_v1]; v2 = High[bn_v2]; //determine fractal..... if( v2<=250000 && v2>25000 ) fractal=100000; else if( v2<=25000 && v2>2500 ) fractal=10000; else if( v2<=2500 && v2>250 ) fractal=1000; else if( v2<=250 && v2>25 ) fractal=100; else if( v2<=25 && v2>12.5 ) fractal=12.5; else if( v2<=12.5 && v2>6.25) fractal=12.5; else if( v2<=6.25 && v2>3.125 ) fractal=6.25; else if( v2<=3.125 && v2>1.5625 ) fractal=3.125; else if( v2<=1.5625 && v2>0.390625 ) fractal=1.5625; else if( v2<=0.390625 && v2>0) fractal=0.1953125; range=(v2-v1); sum=MathFloor(MathLog(fractal/range)/MathLog(2)); octave=fractal*(MathPow(0.5,sum)); mn=MathFloor(v1/octave)*octave; if( (mn+octave)>v2 ) mx=mn+octave; else mx=mn+(2*octave); // calculating xx //x2 if( (v1>=(3*(mx-mn)/16+mn)) && (v2<=(9*(mx-mn)/16+mn)) ) x2=mn+(mx-mn)/2; else x2=0; //x1 if( (v1>=(mn-(mx-mn)/8))&& (v2<=(5*(mx-mn)/8+mn)) && (x2==0) ) x1=mn+(mx-mn)/2; else x1=0; //x4 if( (v1>=(mn+7*(mx-mn)/16))&& (v2<=(13*(mx-mn)/16+mn)) ) x4=mn+3*(mx-mn)/4; else x4=0; //x5 if( (v1>=(mn+3*(mx-mn)/8))&& (v2<=(9*(mx-mn)/8+mn))&& (x4==0) ) x5=mx; else x5=0; //x3 if( (v1>=(mn+(mx-mn)/8))&& (v2<=(7*(mx-mn)/8+mn))&& (x1==0) && (x2==0) && (x4==0) && (x5==0) ) x3=mn+3*(mx-mn)/4; else x3=0; //x6 if( (x1+x2+x3+x4+x5) ==0 ) x6=mx; else x6=0; finalH = x1+x2+x3+x4+x5+x6; // calculating yy //y1 if( x1>0 ) y1=mn; else y1=0; //y2 if( x2>0 ) y2=mn+(mx-mn)/4; else y2=0; //y3 if( x3>0 ) y3=mn+(mx-mn)/4; else y3=0; //y4 if( x4>0 ) y4=mn+(mx-mn)/2; else y4=0; //y5 if( x5>0 ) y5=mn+(mx-mn)/2; else y5=0; //y6 if( (finalH>0) && ((y1+y2+y3+y4+y5)==0) ) y6=mn; else y6=0; finalL = y1+y2+y3+y4+y5+y6; for( i=0; i<OctLinesCnt; i++) { mml[i] = 0; } dmml = (finalH-finalL)/8; mml[0] =(finalL-dmml*2); //-2/8 for( i=1; i<OctLinesCnt; i++) { mml[i] = mml[i-1] + dmml; } for( i=0; i<OctLinesCnt; i++ ){ buff_str = "mml"+i; if(ObjectFind(buff_str) == -1) { ObjectCreate(buff_str, OBJ_HLINE, 0, Time[0], mml[i]); ObjectSet(buff_str, OBJPROP_STYLE, STYLE_SOLID); ObjectSet(buff_str, OBJPROP_COLOR, mml_clr[i]); 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Ma cambiando la variabile MMPeriod (di default è 1440 - giorno) possiamo visualizzare i livelli di qualsiasi altro periodo su qualsiasi timeframe (ovviamente per il corretto funzionamento il periodo dei livelli visualizzati non deve essere inferiore a quello corrente).
Forse ho presentato i miei pensieri un po' alla rinfusa.
Buona fortuna e buone tendenze.
Grazie Vladislav! Sento che finalmente abbiamo una conversazione sostanziale che è direttamente pertinente all'argomento di questo forum! È bello parlare con una persona che capisce con cosa ha a che fare e come affrontarlo (FOREX). Anch'io credo fermamente che il FOREX debba essere comunicato solo sulla base di dati statistici, che possono rappresentare caratteristiche numeriche. Perché tutti i metodi che danno una stima qualitativa, che includono, tra gli altri, i metodi zigzag e Elliot, è un gioco di fortuna, che deve essere giocato stando vicino al monitor quasi continuamente. Fondamentalmente, quelli che hanno imparato a suonarlo, sono molto bravi. Ma la maggior parte delle persone non può imparare a suonarlo. E non è nemmeno nella quantità di tempo speso a studiare il gioco.
Vorrei chiarire l'indicatore postato.
Durante la compilazione dice che le variabili mm_period, StpBck non sono definite. Puoi specificare i valori di queste variabili?
Il codice è stato corretto - per favore riscaricalo. Il frammento è stato inserito da un altro programma :). Tutto si compila ora.
Un'altra cosa che ho dimenticato - quando si imposta MMRead = 0 si vedrà l'ottava corrispondente (la sua dimensione è specificata dalla variabile P e 64 è per stima la migliore opzione) costruita dai dati del tf corrente.
E la cosa più importante: questo approccio funziona non solo su strumenti Forex, il che fa sperare in una validità statistica e in un crash non troppo veloce (e molto probabilmente il metodo può "rimuovere" l'inefficienza latente del movimento del mercato e il crash non è previsto, anche se di sicuro il metodo non è l'unico ;) ), ma a me, come persona con un'educazione matematica più o meno adeguata, sembra affidabile.
Buona fortuna e buone tendenze.
Buona fortuna!
Sono molto interessato alla parte della tua strategia in cui avviene la "previsione affidabile" dei metodi operativi di tendenza e controtendenza. Può dirci di più al riguardo? In altre parole, come si fa a prevedere che il mercato è in una posizione piatta e vi rimarrà per qualche tempo?
Non posso fare prognosi. Nella mia strategia divido semplicemente le fasi di mercato in modo condizionale in due. Fase 1 - qualsiasi attività nel mercato (tendenza forte, notizie, ecc.) e Fase 2 - la fase di calma (canale laterale). Lo faccio usando un metodo banale - l'indicatore di deviazione standard, che fa parte della consegna di MT4. Definisco semplicemente che tale e tale periodo di deviazione e i valori dell'indicatore mi mostreranno queste due fasi e su questa base piazzo ordini limite (se siamo attualmente in flat) o semplicemente li rimuovo (se c'è qualche movimento, cioè i valori dell'indicatore hanno superato la soglia). Ma bisogna notare che questo indicatore mostra solo lo stato attuale del mercato! Non può mostrarvi o prevedere cosa accadrà nella prossima ora, per esempio! E tu, facendo un'affermazione sulla possibilità di una "previsione affidabile", come puoi provarla? Si prega di fornire una descrizione dettagliata della metodologia di previsione che utilizzate.