I vostri simboli e i vostri flussi di dati in Metatrader 5 - pagina 12

Nuovo commento
 
Laryx:

Qualcosa mi dice che questo approccio potrebbe essere fatto facilmente anche sotto GA. La quantità di lavoro è circa la stessa. Il "ciclo interno" passa ad ogni passaggio...

Ma, soprattutto, quanta domanda ci sarebbe? Come sospetto, non tutti usano anche la semplice funzione personalizzata OnTester(). Ma questo è uno strumento di ottimizzazione molto potente.

Sento che ho perso qualcosa, perché è difficile trovare la logica di transizione dalla risposta alla tua domanda su come ottenere l'accelerazione in under-tester all'applicabilità di GA. Tutti hanno discusso di euristica ieri, qualcuno è persino riuscito a inventare un punto grasso convincendosi che "tutto è chiaro".

Non mi interessano gli argomenti e le convinzioni. È stato un piacere incrociarvi. Il resto è vuoto.

Anche i ragazzi che usano criteri personalizzati in MT4 usando OnTester stanno facendo un ottimo lavoro nei robot di trading. Sono pochi quelli che esprimono le loro opinioni qui. E probabilmente hanno ragione.

 
zaskok:


Non mi interessa discutere e convincere.


è sicuramente lui ))
 
Laryx:

Qualcosa mi dice che questo approccio potrebbe essere fatto facilmente anche sotto GA. La quantità di lavoro è circa la stessa. Il "ciclo interno" sta andando oltre ad ogni passaggio...

State cercando di avere un dialogo con lui per niente.

Questo tizio non usa affatto MetaTrader 5, ma solo la 4. Lo puoi vedere nei suoi log - non ha eseguito MT5 per anni, ma lo critica.

L'ho già beccato un paio di anni fa su "hai avuto un solo lancio di MT5 molti mesi fa, come fai a fare valutazioni e critiche?". Anche lui ha negato, visto che ora è il suo prossimo clone.

 
Da qui, dalla seconda pagina, l'argomento è stato abbandonato del tutto ed è iniziata la discussione sugli Algoritmi Genetici.
 
barabashkakvn:
Da qui, dalla seconda pagina, sono andati completamente fuori tema e hanno iniziato a discutere di Algoritmi Genetici.
E tutto perché CopyTick non funziona!)
 
barabashkakvn:
È qui che, da pagina 2, l'argomento è stato abbandonato del tutto e si è iniziato a discutere di Algoritmi Genetici.
È giunto il momento di spostare tutto in un argomento adeguato (ce ne sono diversi già pronti su GAs).
 
Non ho approfondito i precedenti post di GA, ma volevo condividere che una volta, poiché MT4 non permette di fare test con ascii e MT5 non mi permette di inserire le mie citazioni, ho dovuto scrivere il mio tester usando degli script. Ho provato diversi algoritmi genetici, incluso quello descritto nel mio articolo Glialgoritmi genetici sono semplici! Alcuni li ho riscritti in mql, e altri sotto forma di DLL. Poi mi sono imbattuto in un altro algoritmo chiamato metodo di Annealing. Ha fatto alcune varianti e si è stupito della velocità e della precisione del conteggio. Se МТ GA ha trovato raramente dati vicini agli estremi da, il metodo annealing non li ha trovati in rari casi. Di conseguenza, ho mantenuto una versione semplificata (senza temperatura, ma con un semplice coefficiente di compressione lineare logico), ma abbastanza accurata del metodo di Annealing. Trilioni di dati di un anno su minuti a prezzi di apertura, gli ci sono voluti circa 5 minuti per calcolare. E questo senza fare un parallelo con il calcolo. È una buona cosa il metodo dell'Annealing, se non l'avete provato, dategli un'occhiata.
 

Fornire prove, per favore.

Prendi un esempio specifico, descrivilo per una riproduzione indipendente, eseguilo in MT5 e nel tuo tester e poi pubblica dati dettagliati con conclusioni. Senza questo, le sue parole sono inaccettabili. Questa è una discussione tecnica.

 
Renat:

Fornire prove, per favore.

Prendi un esempio specifico, descrivilo per una riproduzione indipendente, eseguilo in MT5 e nel tuo tester e poi pubblica dati dettagliati con conclusioni. Senza questo, le sue parole sono inaccettabili. Questa è una discussione tecnica.

Sì, quando ho scritto questo stavo confrontando alcune opzioni diverse. Stavo cercando di trovare prima i dati estremi, e poi mi sono collegato al metodo annealing e ha trovato questi valori, o più precisamente un gruppo di valori, in circa 8-9 casi su 10. Poi ho messo una copia dell'Expert Advisor nel tester MT4 e ha trovato valori di questo gruppo in circa 1-2 casi e il resto era da qualche parte nelle vicinanze. La velocità può essere approssimativa, mentre i dati di input e output sono processati solo negli script, il conteggio stesso va in DLL, attraverso il sistema e alcune misure, come liberarsi dei loop e delle funzioni per un calcolo quasi lineare, sono state implementate all'interno. Cioè, è un calcolatore di velocità, che non è obiettivo da confrontare con il tester. Solo approssimativamente a occhio è visibile, che è più veloce quando ci sono molti dati, e secondo il contatore di tempo la mia versione è più veloce non meno di 10 volte. È difficile per me fare una ricerca più profonda e affidabile. L'unica cosa, se ti può aiutare, allego l'algoritmo stesso sotto forma di mqh-file e per rendere chiaro come viene utilizzato, eseguendo lo script.
File:
MO.zip  6 kb
 

Vale a dire, non c'è nessuna conferma delle sue parole.

Questo per non parlare della possibilità di una critica convenzionale delle sue affermazioni a livello teorico.

1...5678910111213141516171819...26
Nuovo commento