alla ricerca di un partner con un sistema di trading ad alta frequenza - pagina 21

Nuovo commento
 

Avete scelto la direzione giusta!

Rimangono solo questioni pratiche sull'attuazione del progetto.

Non hai bisogno di me adesso.

 
ingressi:
AssetPr( 0 ),
YearsLeft( 0 ),
MyGamma( 0 ),
MyH( 0 ),
TriggerPr( 0 ),
Tasso( 0 ),
Carry( 0 ),
Volty( 0 ) ;

variabili:
var0( 0 ),
var1( 0 ),
var2( 0 ),
var3( 0 ),
var4( 0 ),
var5( 0 ) ;



var0 = Piazza ( Volty ) ;
var1 = SquareRoot( YearsLeft ) ;

var2 = ( -Rate + MyGamma * Carry + .5 * MyGamma * ( MyGamma - 1 ) * var0 )
* YearsLeft ;
var3 = -( Log( AssetPr / MyH ) + ( Carry + ( MyGamma - .5 ) * var0 )
* YearsLeft ) / ( Volty * var1 ) ;
var4 = 2 * Carry / var0 + 2 * MyGamma - 1 ;
var5 = var3 - 2 * Log( TriggerPr / AssetPr ) / ( Volty * var1 ) ;
Value44 = ExpValue( var2 ) * Power( AssetPr, MyGamma )
* ( NormSCDensity( var3 ) - Power( TriggerPr / AssetPr, var4 )
* NormSCDensity( var5 ) ) ;
 

Or???? Quindi.

using tsdata.trading ;
using tsdata.marketdata ;
using elsystem ;

Input: string iAccount1( "SIM587052F" ),
string iSymbol1( "ESH11" ),
string iSymbol2( "NQH11" ),
Length(20),NumStdDev(2),
ProfitTarget$(20),
StopLoss$(20);

vars: order ES_order1(NULL),
order ES_order2(NULL),
longentrycond(false),shortentrycond(false),
close1(0),close2(0),
RelStr(0),bandup(0),banddw(0),RelStrMovAvg(0),
color(0),mp(0),OpenProfit(0),text_("");

once
begin
PSP1.Load=False;
PSP1.Interval = DataInterval.FromCurrentSymbolData( BarType, BarInterval ) ;
PSP1.Range.FirstDate = DateTime.FromELDateAndTime( Date, Time ) ;
PSP1.Load = true ;
PSP2.Load=False;
PSP2.Interval = DataInterval.FromCurrentSymbolData( BarType, BarInterval ) ;
PSP2.Range.FirstDate = DateTime.FromELDateAndTime( Date, Time ) ;
PSP2.Load = true ;
end;


Once Begin
myorder1.Symbol = isymbol1;
myorder1.SymbolType = tsdata.common.SecurityType.future;
myorder1.Account = iaccount1;
myorder1.Type = tsdata.trading.OrderType.market;
myorder1.Duration = "day";
myorder1.LimitPrice = 0.000000;
myorder1.LimitPriceStyle = tsdata.trading.PriceStyle.none;
myorder1.LimitPriceOffset = 0;
myorder1.StopPrice = 0.000000;
myorder1.StopPriceStyle = tsdata.trading.PriceStyle.none;
myorder1.StopPriceOffset = 0;


myorder2.Symbol = isymbol2;
myorder2.SymbolType = tsdata.common.SecurityType.future;
myorder2.Account = iaccount1;
myorder2.Type = tsdata.trading.OrderType.market;
myorder2.Duration = "day";
myorder2.LimitPrice = 0.000000;
myorder2.LimitPriceStyle = tsdata.trading.PriceStyle.none;
myorder2.LimitPriceOffset = 0;
myorder2.StopPrice = 0.000000;
myorder2.StopPriceStyle = tsdata.trading.PriceStyle.none;
myorder2.StopPriceOffset = 0;
end;


//get data from priceseriesprovider, calculate RelativeStrength and Indicators
close1=PSP1.close[0];
close2=PSP2.close[0];
if close2<>0 then RelStr = close1/close2;
RelStrMovAvg = average(RelStr,length);
bandUp=BollingerBand(RelStr,length, NumStddev);
bandDw=BollingerBand(RelStr,length,-NumStddev);

LongEntryCond = RelStr incrocia sotto banddw;
ShortEntryCond = RelStr incrocia sopra bandup;

mp= Getpositionquantity(iSymbol1,iAccount1);
OpenProfit = getpositionopenpl(iSymbol1,iAccount1)+Getpositionopenpl(iSymbol2,iaccount1);

If LastBarOnChart and barstatus(1)=2 then begin

if mp=0 and longentrycond then begin
myorder1.Quantity = 1;
myorder2.Quantity = 1;
myOrder1.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy;
MyOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell;
ES_order1 = MyOrder1.Send();
ES_order2 = MyOrder2.Send();
value1=text_new(date,time,low, "Entry Long");
end;

if mp=0 and shortentrycond then begin
myorder1.Quantity = 1;
myorder2.Quantity = 1;
MyOrder1.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell;
MyOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy;
ES_order1 = MyOrder1.Send();
ES_order2 = MyOrder2.Send();
value2=text_new(date,time,high, "Entry Short");
end;

if mp=1 and shortentrycond then begin
myorder1.Quantity = 2;
myorder2.Quantity = 2;
MyOrder1.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell;
MyOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy;
ES_order1 = MyOrder1.Send();
ES_order2 = MyOrder2.Send();
value3=text_new(date,time,high, "Short Reverse");
end;

if mp=-1 and longentrycond then begin
myorder1.Quantity = 2;
myorder2.Quantity = 2;
MyOrder1.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy;
MyOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell;
ES_order1 = MyOrder1.Send();
ES_order2 = MyOrder2.Send();
value4=text_new(date,time,low, "Long Reverse");
end;

end;

//Profittarget % StopLoss Any tick
if mp=1 and OpenProfit> ProfitTarget$ then begin
myorder1.Quantity = 1;
myorder2.Quantity = 1;
myOrder1.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell;
myOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy;
ES_order1 = MyOrder1.Send();
ES_order2 = MyOrder2.Send();
value5=text_new(date,time,close, "TargetLong");
end;

if mp=-1 and OpenProfit> ProfitTarget$ then begin
myorder1.Quantity = 1;
myorder2.Quantity = 1;
myOrder1.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy;
myOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell;
ES_order1 = MyOrder1.Send();
ES_order2 = MyOrder2.Send();
value6=text_new(date,time,close, "TargetShort");
end;


if mp=1 and OpenProfit<-StopLoss$ then begin
myorder1.Quantity = 1;
myorder2.Quantity = 1;
myOrder1.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell;
myOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy;
ES_order1 = MyOrder1.Send();
ES_order2 = MyOrder2.Send();
value5=text_new(date,time,close, "StopLong");
end;

if mp=-1 and OpenProfit<-StopLoss$ then begin
myorder1.Quantity = 1;
myorder2.Quantity = 1;
myOrder1.Action = tsdata.trading.OrderAction.buy;
myOrder2.Action = tsdata.trading.OrderAction.sell;
ES_order1 = MyOrder1.Send();
ES_order2 = MyOrder2.Send();
value6=text_new(date,time,close, "StopShort");
end;

 

Nessuna reazione. Deve essere piaciuto, il set di ruote?

//----

Come avrete già capito? Non sto pubblicando nessun super segreto qui. Ma se anche questo! È incredibile per te! Nessuna parola. Ricominciamo? Per quelli di voi che si sono persi le mie lezioni?

Oppure? Finiamo alla fine. A questo?

 

Vedo che molte persone stanno iniziando a diventare un po' scorbutiche ultimamente.

Mi chiedo cosa c'entri questo.

 

//---

Bella domanda.

Ha tutto a che fare con il commercio delle mele. Se compriamo mele e le paghiamo con banane. Poi, naturalmente, avremmo bisogno di alcuni calcoli. Questo è esattamente il calcolo che ho presentato.

 

/// Oh, hai fatto un gran casino. In un forum serio, avresti iniziato a provare i codici presentati e avresti fatto domande. Sei decisamente fissato con i set di ruote. E tu non ti commuoverai.

 

///--------------------------------------

È tutta colpa della mia autostima incredibilmente bassa. E probabilmente non sarò in grado di realizzare nulla in questa vita da solo.

 

//---

Durante la ricerca di uno dei fornitori di dati, non entrerò nei dettagli e non vi ingannerò sul perché, l'ho fatto. Dopo un mese, disconnesso. Dal momento che non stavo scommettendo, su un conto di pratica. Mi sono arrabbiato e ne ho fatto uno, su UERUSD . Comprato in Euro, forse una settimana fa, venduto 4 giorni dopo. Venduto perché ho fatto 400 sterline. Non ho fatto nulla, non stavo guardando il tasso di cambio in quel momento. E se dico che la tendenza è cambiata. E non devi pensare, solo comprare?????? Per favore, non prendete le mie battute sul serio, o la mia testa sarà nei guai.

 

///-------

Sì, vorrei avvertire gli agenti con molti soprannomi. Non mi sposto in un altro thread. Beh, sono pigro per tutto questo!!!!

O forse è più semplice, Marilyn Monroe, mi piace??????

http://www.gotovim.ru/recepts/salad/kalmary/

1...141516171819202122
Nuovo commento