Previsione di mercato basata su indicatori macroeconomici - pagina 7
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Come posso prevedere un crash causato nel maggio 2010 da un errore del robot (questo è quello che tutti pensano) e l'euro è crollato più di 1000 (!) pips, o un crash causato dal comportamento del franco in gennaio?
Un crash è un crash perché avviene IMMEDIATAMENTE! :)
Questi crash intraday non sono presi in considerazione dal mio modello, in quanto tutte le entrate e le uscite (S&P 500) sono mediate sui trimestri, cioè vengono prese le medie di 3 trimestri. Il mercato torna sempre rapidamente ai fondamentali economici e politici che lo guidano dopo tali errori a breve termine. Se fossi al comando il giorno del flash crash, non mi accorgerei nemmeno che c'è stato un tale crash guardando i miei investimenti.
Devo aver usato male la parola crash. Mi interessano le recessioni o altri movimenti di mercato di grande ampiezza che durano almeno 1 trimestre. Il 2008 è un CRASH e il flash crash del 6 maggio 2010 è una puntura di zanzara per un elefante.
Questi crash intraday non sono presi in considerazione dal mio modello in quanto tutte le entrate e le uscite (S&P 500) sono mediate sui trimestri, cioè vengono prese le medie di 3 trimestri. Il mercato torna sempre rapidamente ai fondamentali economici e politici che lo guidano dopo tali errori a breve termine. Se fossi al comando il giorno del flash crash, non mi accorgerei nemmeno che c'è stato un tale crash guardando i miei investimenti.
Devo aver usato male la parola crash. Mi interessano le recessioni o altri movimenti di mercato di grande ampiezza che durano almeno 1 trimestre. Il 2008 è un CRASH e il flash crash del 6 maggio 2010 è una puntura di zanzara per un elefante.
Stai suggerendo che il crash sul grafico trimestrale ha un modello diverso dal crash sul grafico a minuti?
Voglio dire, state rifiutando l'idea che i mercati siano frattali?
Pensi che il crollo sul grafico trimestrale abbia un modello diverso dal crollo sul grafico a minuti?
Aggiustare la propria posizione una volta a trimestre è la sorte dei milionari. :)
Purtroppo non posso mettermi in questa categoria.
C'è un trucco nell'estrapolazione come la rimozione della tendenza, quindi per rimuoverla correttamente deve prima essere prevista correttamente.
Rimuovendo la tendenza è possibile prevedere più accuratamente le fluttuazioni più piccole.
Stai suggerendo che il crash sul grafico trimestrale ha un modello diverso dal crash sul grafico a minuti?
Voglio dire, rifiuta l'idea che i mercati siano frattali?
Aggiustare la propria posizione una volta a trimestre è la sorte dei milionari. :)
Sì, il modello sarà diverso, ma i crash possono sembrare simili con una differenza di timeframes. Quindi non sto negando la frattalità della serie di prezzi, sto negando la frattalità del modello. A proposito, avendo il mio modello in mano e sapendo che durante un flash crash non ci sono i presupposti economici per un tale comportamento del mercato, si potrebbero fare un sacco di soldi se si comprasse velocemente. Qualche tempo fa il mio modello prevedeva un calo del mercato seguito da un rapido aumento. Ho comprato l'ETF S&P-short come assicurazione per i miei investimenti a lungo termine in varie azioni. Il mercato è sceso e poi è salito e ci ho guadagnato un po'. "Un po'" perché continuo a mettere a punto il mio modello e non mi fido al 100%. Se il modello avesse previsto alcuni trimestri di movimento al ribasso, avrei venduto tutti i miei investimenti. Il trading ad alta frequenza non mi interessa più. I timeframe intraday sono pieni di rumore e il trading non si basa su indicatori economici ma su quelli tecnici.
Non capisco cosa sia un modello frattale. Sines con diversi parametri ampiezza frequenza fz, è lo stesso modello, frattale sarà a moddy sin(sin(x)), ma non sarà seno, sarà un altro modello.
Anche se, dietro a tutto questo, credo di capire il tuo punto: c'è una certa transizione dal modello di teanalisi al modello di analisi dei fondi con un TF crescente, molto probabilmente non è chiaro e c'è un TF dove l'influenza di entrambi i modelli è presente.
Come possiamo prevedere un crash causato da un errore di un robot nel maggio 2010 (questo è quello che tutti sono arrivati a credere) e l'euro è crollato più di 1000 (!) pips, o un crash causato dal comportamento del franco in gennaio?
Un crash è un crash perché è ESTREMAMENTE inaspettato! :)
Ho letto da qualche parte su un forum, di un fondo speculativo che ha chiuso. Il motivo era il trading HFT.
Quando gli ufficiHFT hanno l'opportunità di avere un vantaggio per alcuni millisecondi.
Teoricamente si potrebbe supporre che se possono vedere la profondità della tazza e con un piccolo volume
prendere un morso dal mercato per un profitto garantito. Tornando alla storia di quell'hedge fund, ho trovato un video sulla sua storia. C'era la storia di un trader di un altro fondo. Si raccontava che ad un certo momento il mercato si era svuotato e il cassiere spiegava che non aveva capito il mercato dopo. Ingenerale, si è sostenuto che l'HFT hareso molto più difficile fare soldi sul mercato.
Come la storia di Ray Bradbury sulla farfalla che sbatteva le ali nel passato, cambiando drasticamente il futuro.
Allora pensa che le persone che trovano strategie che funzionano e le usano cambiano il futuro.
Cambiando così la struttura del mercato, sulla base delle cosiddette profezie che si autoavverano.
Dal fatto che un calo di 1000.0 pip in un'ora è una "puntura di zanzara" per te, deduco la dimensione delle tue posizioni aperte, e quindi la dimensione dei tuoi profitti. Perché quel profitto sia tangibile bisogna avere milioni.
Sfortunatamente, non ho familiarità con il termine "azioni ad alto dividendo e a lento movimento". Perciò non capisco cosa intendi.
Otto pagine e hai finito?
È tutto sistemato, vero?
Questo è un peccato.