Algoritmi, redditizi e non così redditizi. - pagina 5

 

Forse ho sbagliato la domanda )) Sì, "gli ordini possono essere aperti in qualsiasi circostanza", ma io intendo la situazione ideale, come descritto nel ramo "come fare soldi sul restringimento dello spread". Tenendo conto di questo, vorrei chiedere di nuovo: il profitto che viene fissato dipenderà dai possibili movimenti di prezzo che possono avvenire nell'arco di tempo prima che l'OrderCloseBy venga piazzato? O è invariabile da quel momento?

Alexey:
OrderCloseBy chiude le contro posizioni una a spese dell'altra

Grazie, CAP!

sanyooooook:
è aumentato non stato, ma la possibilità di acquistare più beni a condizione che la quantità di capitale non è aumentato.

Aggiungo - in termini di rubli.

 

In generale, qualsiasi algoritmo di mercato o sistema di algoritmi inizia a fare un profitto se e solo se un altro algoritmo o sistema di algoritmi fa una perdita.

 
sanyooooook:

In generale, qualsiasi algoritmo di mercato o sistema di algoritmi inizia a guadagnare se e solo se un altro algoritmo o sistema di algoritmi subisce una perdita.

La cosa più triste è che non importa quanto sia sofisticata la maggior parte delle persone e quali metodi usino, il sinistro "burattino" finisce sempre per guadagnare :-D

ma questo come si collega alla mia domanda di cui sopra? ))
 
mmmoguschiy:

Ma cosa c'entra questo con la mia domanda di cui sopra? ))
Non so come questa domanda sia collegata alla precedente)
 
sanyooooook:

Un altro semplice algoritmo, chiamato anche algoritmo MM. Si chiama anche arbitraggio. L'ho già descritto in uno dei thread.

Non hai bisogno di grandi depositi, la velocità di reazione è importante, la leva preferibilmente 1:1.

Ci dovrebbero essere due mercati A e B.

Su uno dei mercati (diciamo il mercato A) ad una certa distanza dal prezzo (la distanza viene scelta sulla base del prezzo sull'altro mercato sottostante) i limiti di vendita in alto, i limiti di acquisto in basso si muovono sincronicamente con il prezzo sul mercato B.

Aspettiamo che uno dei limiti sia mangiato, non appena il limite è scattato sul mercato A, sul mercato B entriamo nel mercato con il volume di mercato uguale al volume del limite che è scattato nella direzione opposta alla direzione del limite scattato. Come risultato, abbiamo due posizioni opposte con uno spread che è più grande dell'importo delle commissioni per le transazioni in entrambi i mercati. Questo è il profitto del sistema. Gli ordini vengono chiusi quando il limite opposto funziona.

I limiti dovrebbero essere fissati sul mercato con meno liquidità, allora c'è più possibilità che i limiti scattino.

Calcolare la distanza dei limiti:

1. Trova lo spread medio dei prezzi del mercato A e del mercato B.

2. dal prezzo del mercato A sottrarre o aggiungere lo spread intermarket medio

3. per il limite superiore: al valore ottenuto al punto 2, aggiungere l'importo della commissione del mercato A e B per scambio come percentuale del prezzo del mercato B.

per il limite inferiore - lo stesso solo con la deduzione

Il calcolo dei livelli limite non è abbastanza chiaro, chi ne ha bisogno lo capirà.

Ho trovato tali mercati) e sono stabili, e ho anche provato con le mie mani, ma è difficile con le mie mani(. È troppo veloce il prezzo va via. E scrivere un algoritmo è un problema....)
 
223231:
così ho trovato tali mercati) e sono stabili, e ho anche provato con le mie mani, ma con le mie mani è difficile(. è troppo veloce il prezzo va via. e sto avendo problemi a scrivere l'algoritmoCOPY00)
condividere!!!(di persona)
 
223231:
Così ho trovato tali mercati) e sono stabili, e ho anche provato a mano, ma è difficile farlo a mano(. È troppo veloce il prezzo va. E ho problemi a scrivere l'algoritmoCOPY00)
e io, se non è troppo disturbo.
 
sanyooooook:

Qualsiasi presa di profitto nel mercato è un arbitraggio, se si scava nella varietà dell'arbitraggio, si scoprirà che ci sono arbitraggi tra strumenti,

Ma se ti concentri sull'arbitraggio su uno strumento, tutto si riduce alla differenza di tempo tra l'apertura e la chiusura.

Più tempo la posizione è sul mercato, più alto è il rischio, meno tempo è, più basso è il profitto.

Da qui la morale: anche se si impostano ordini diversamente diretti, si deve comunque scrivere un indicatore, che classifichi la situazione, si possono ora impostare ordini diversamente diretti o meno (anche i market maker lasciano tranquillamente il mercato di tanto in tanto).

 

Urain:

Da qui la morale: anche se si impostano ordini diversamente diretti, è comunque necessario scrivere un indicatore che classifichi la situazione, ora si possono impostare ordini diversamente diretti o meno (anche i market maker lasciano il mercato tranquillamente di tanto in tanto).

Lasciano il mercato perché i costi del sistema non ripagano.

Tutto quello che bisogna sapere per fissare dei limiti è se la carne fresca è arrivata (se c'è stato un rifornimento di deposito).

 
sanyooooook:

Lasciano il mercato perché i costi di gestione del sistema non ripagano.

Tutto quello che bisogna sapere per fissare dei limiti è se la carne fresca è arrivata (se i depositi sono stati riempiti).

Come si possono determinare i costi se il sistema è dinamico e i costi sono determinati statisticamente? I market maker lasciano il mercato prima della notizia.

E i depositi freschi non c'entrano niente, vengono costantemente aperti e prosciugati, e non c'è un punto esatto in cui c'è un'ondata di depo, ed ecco il punto in cui tutto viene tirato fuori e bisogna aspettare una nuova ondata.