Algoritmi, redditizi e non così redditizi. - pagina 6
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Come si possono determinare i costi se il sistema è dinamico e i costi sono determinati statisticamente? I market maker lasciano il mercato prima della notizia.
E i depositi freschi non c'entrano niente, vengono costantemente aperti e svuotati, e non c'è un punto esatto in cui è arrivata un'ondata di depositi, ed ecco il punto in cui tutto viene tirato fuori e bisogna aspettare una nuova ondata.
Sono stati gli stessi market maker a dirlo?
ZS: Ho una teoria che non se ne stanno andando, si stanno allontanando
Ve l'hanno detto i market maker?
ZS: Ho una teoria che non se ne stanno andando, si stanno allontanando
Sapete che ottengo le mie informazioni da fonti pubbliche, non ho informazioni privilegiate.
Da qualche parte nelle profondità del forum c'è un video in cui lo speaker ha sbottato che il tempo medio per tenere una posizione con i market maker è di 2 minuti (e in generale da secondi a ore).
Per quanto riguarda la non partenza, la metterei diversamente, in teoria dovrebbero cambiare l'algoritmo dall'arbitraggio sul flusso dei market maker a qualcos'altro. Questo significa che l'algoritmo di arbitraggio se ne va, ma un altro algoritmo prende il suo posto.
Per voi, significa che a un certo punto l'arbitro deve essere spento.
Sapete che ottengo le mie informazioni da fonti pubbliche, non ho informazioni privilegiate.
Da qualche parte nelle profondità del forum c'è un video in cui lo speaker ha spifferato a un insider che il tempo medio per tenere una posizione con i market maker è di 2 minuti (e in generale da secondi a ore).
Per quanto riguarda la non partenza, la metterei diversamente, in teoria dovrebbero cambiare l'algoritmo dall'arbitraggio sul flusso dei mercati a qualcos'altro. Questo significa che l'algoritmo di arbitraggio se ne va, ma un altro algoritmo prende il suo posto.
Per voi, questo significa che ad un certo punto l'arbitro deve essere spento.
Non è logico partire quando c'è un branco di criceti nel mercato.
È meglio andarsene quando il branco non c'è più perché non c'è nessuno che riempia i loro limiti.
No, non lo fanno, non è logico lasciare quando c'è un branco di criceti che dondola nel mercato.
È meglio andarsene quando il branco non c'è più perché non c'è nessuno che riempia i loro limiti.
Se lo dici tu, non vanno in quella direzione, ma l'algoritmo cambia notevolmente.
Una cosa è quando c'è un flusso di mercati in entrambe le direzioni, approssimativamente uguali (con una leggera inclinazione del 10-20 per cento, in quale direzione, determinano la direzione del movimento), e un'altra cosa quando il flusso da un lato si asciuga (il rapporto cambia in uno dei lati fino all'80 per cento).
condividere!!!(di persona)
Se lo dici tu, non vanno in quella direzione, ma l'algoritmo cambia notevolmente.
Una cosa è quando c'è un flusso di marchette in entrambe le direzioni, approssimativamente uguale (con una leggera inclinazione del 10-20%, in quale lato, determinano la direzione del movimento), e un'altra cosa quando il flusso da un lato si asciuga (il rapporto cambia in un lato fino all'80%).
), vi rendete conto che il lato opposto del mercato è il limite di qualcun altro?
quindi chi fissa i limiti se tutti i market maker non ci sono più?
Condividerei, ma questo non risolverebbe il mio problema) con l'implementazione dell'algoritmo
Che peccato, eh? )
Non mi resta che leccarmi gli occhi ))
), vi rendete conto che l'altro lato del mercato è il limite di qualcun altro?
quindi chi fissa i limiti se tutti i market maker non ci sono più?
tutto quello che hai detto lo capisco perfettamente, ma
Continuo a non capire cosa stai cercando di dire).
Capisco tutto quello che hai detto, ma
Continuo a non capire cosa intendi).
Volevo dire che questo sistema ha bisogno di un indicatore che determini i momenti sfavorevoli per il sistema.
In breve, tutti i sistemi si dividono in trend e flat, il vostro sistema è flat. E in un movimento brusco (che può essere classificato come una tendenza per i tick) si possono incontrare alcuni ordini riempiti da un lato e saranno tutti nel pesante drawdown.