FORTI. Problemi di applicazione - pagina 82
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Scusa, ho un desiderio. Per il mio EA tickwise (non HFT)
Ho bisogno di scansionare tutti gli ordini e tutti gli ordini storici allo stesso tempo. È possibile scrivere una funzione
che fa questo. Vorrei che questa funzione fosse garantita per catturare tutti gli ordini che vanno da Ordini a Ordini storici,
ma non sono in Warrants e History Warrants.
Pensato di più :). Penso che sarebbe auspicabile per me fondere la nozione di ordine e ordine storico e lavorare con una sola lista, cioè non ci sarà
Non ci saranno due liste.
PS. Posso scriverlo io stesso, ma per questo ho bisogno di tenere una cronologia delle mie "manipolazioni".
Qual è la sua lingua madre?
Qual è la sua lingua madre?
Salve.
Si prega di avvisare:
1. Se abbiamo il seguente registro:
2016.10.28 10:54:09.324 (RTS-12.16,M1) ModeSingle: #27981, vol = 21, time = 2016.10.27 11:03:09.606. LAST = 98850
2016.10.28 10:54:09.324 (RTS-12.16,M1) ModeSingle: #27982, vol = 5, time = 2016.10.27 11:03:09.606. LAST = 98850
2016.10.28 10:54:09.324 (RTS-12.16,M1) ModeSingle: #27983, vol = 9, time = 2016.10.27 11:03:09.606. LAST = 98850
2016.10.28 10:54:09.324 (RTS-12.16,M1) ModeSingle: #27984, vol = 1, time = 2016.10.27 11:03:09.606. LAST = 98850
Con lo stesso tempo di esecuzione con precisione al millisecondo, significa che c'è un grande ordine sul mercato ed è soddisfatto da diversi limiti da diverse controparti?
2. Se c'è un registro come questo subito dopo
2016.10.28 10:54:09.324 (RTS-12.16,M1) ModeSingle: #27986, vol = 1, time = 2016.10.27 11:03:09.863. LAST = 98840
2016.10.28 10:54:09.324 (RTS-12.16,M1) ModeSingle: #27987, vol = 1, time = 2016.10.27 11:03:09.863. LAST = 98840
2016.10.28 10:54:09.324 (RTS-12.16,M1) ModeSingle: #27988, vol = 3, time = 2016.10.27 11:03:09.863. LAST = 98840
2016.10.28 10:54:09.324 (RTS-12.16,M1) ModeSingle: #27989, vol = 1, time = 2016.10.27 11:03:09.863. LAST = 98840
2016.10.28 10:54:09.324 (RTS-12.16,M1) ModeSingle: #27990, vol = 1, time = 2016.10.27 11:03:09.863. LAST = 98840
Si può dire che è lo stesso ordine che continua a "mangiare" limiti da diverse controparti, solo al livello successivo?
Sì, ogni transazione di entrambi i registri ha portato a una vendita!
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Il nastro dei trade in Metatrader 5
Vasiliy Sokolov, 2016.09.19 15:37
Sì, proprio così. Lo stesso tempo di offerta mostra che un'offerta è stata eseguita da diverse controparti (7) con meno volume (1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 2, 1). Non si sa se c'era più volume a questo livello o no, ma si sa che questo ordine di mercato per dieci lotti è stato eseguito senza slippage, perché il prossimo prezzo 98350 è apparso solo 1 secondo dopo, cioè era già un ordine diverso.Ricordo di aver visto una domanda simile da qualche parte. Grazie.
Qualche idea sulla seconda parte?
Qualche idea sulla seconda parte?
Ragazzi che commerciano alla BCS, avete anche questo?
2016.12.14 22:01:41.383 Trades 'xxxxx': cancel order #49935891 buy limit 1.00 PLT-6.17 at 940.3 placed for execution in 64885.230 ms
2016.12.14 22:01:41.392 Trades 'xxxxx': cancel order #49939244 sell limit 1.00 PLT-6.17 at 969.5 placed for execution in 64893.819 ms
2016.12.14 22:01:41.397 Trades 'xxxxx': cancel order #49931798 buy limit 1.00 SBPR-6.17 at 12319 placed for execution in 64898.584 ms
2016.12.14 22:01:41.406 Trades 'xxxxx': cancel order #49931712 sell limit 1.00 NOTK-6.17 at 89571 placed for execution in 64908.234 ms
2016.12.14 22:01:41.413 Trades 'xxxxx': cancel order #49931711 buy limit 1.00 HYDR-6.17 at 9403 placed for execution in 64915.385 ms
2016.12.14 22:01:41.422 Trades 'xxxxx': cancel order #49935491 buy limit 1.00 MGNT-6.17 at 10167 placed for execution in 64924.367 ms
2016.12.14 22:01:41.431 Trades 'xxxxx': cancel order #49931802 sell limit 1.00 GOLD-9.17 at 1190.2 placed for execution in 64926.078 ms
2016.12.14 22:01:41.520 Trades 'xxxxx': cancel order #49931470 sell limit 1.00 BR-5.17 at 57.26 placed for execution in 65010.755 ms
Perché è così?
2017.02.08 10:00:01.231 Trades 'xxxxx': buy limit 2.00 Eu-6.17 at 65101 placed for execution in 1326.651 ms
2017.02.08 10:00:01.231 Trades 'xxxxx': accepted sell limit 1.00 VTBR-6.17 at 7265
2017.02.08 10:00:01.241 Trades 'xxxxx': accepted buy limit 2.00 UCHF-6.17 at 0.9766
2017.02.08 10:00:01.241 Trades 'xxxxx': sell limit 2.00 Eu-6.17 at 68408 placed for execution in 1334.829 ms
2017.02.08 10:00:01.251 Trades 'xxxxx': accepted buy limit 1.00 UCAD-6.17 at 1.2926
2017.02.08 10:00:01.251 Trades 'xxxxx': sell limit 1.00 VTBR-6.17 at 7265 placed for execution in 1301.609 ms
2017.02.08 10:00:01.251 Trades 'xxxxx': buy limit 2.00 UCHF-6.17 at 0.9766 placed for execution in 1205.209 ms
2017.02.08 10:00:01.251 Trades 'xxxxx': accepted sell limit 2.00 UCHF-6.17 at 1.0166
2017.02.08 10:00:01.251 Trades 'xxxxx': buy limit 1.00 UCAD-6.17 at 1.2926 placed for execution in 1207.740 ms
Quando si può fare questo
2017.02.08 22:14:14.856 Trades 'xxxxx': accepted buy limit 2.00 Si-12.17 at 62756
2017.02.08 22:14:14.857 Trades 'xxxxx': buy limit 2.00 Si-12.17 at 62756 placed for execution in 5.349 ms
2017.02.08 22:14:14.868 Trades 'xxxxx': cancel order #52295149 buy limit 2.00 Si-12.17 at 62756
2017.02.08 22:14:14.873 Trades 'xxxxx': accepted cancel order #52295149 buy limit 2.00 Si-12.17 at 62756
2017.02.08 22:14:14.874 Trades 'xxxxx': cancel order #52295149 buy limit 2.00 Si-12.17 at 62756 placed for execution in 5.957 ms
Perché è così?
Server Alpari-MT5-Demo. Questo script è stato eseguito due volte.
2017.02.08 22:55:15.817 Trades '50075899': accepted market buy 1.00 BRN
2017.02.08 22:55:15.817 Trades '50075899': deal #4163994 buy 1.00 BRN at 55.41 done (based on order #5506688)
2017.02.08 22:55:15.827 Trades '50075899': order #5506688 buy 1.00 / 1.00 BRN at 55.41 done in 2658.948 ms
2017.02.08 22:55:15.827 Trades '50075899': modify #5506688 buy 1.00 BRN sl: 0.00, tp: 0.00 -> sl: 54.41, tp: 56.41
2017.02.08 22:55:17.270 Trades '50075899': accepted modify #5506688 buy 1.00 BRN sl: 0.00, tp: 0.00 -> sl: 54.41, tp: 56.41
2017.02.08 22:55:18.124 Trades '50075899': modify #5506688 buy 1.00 BRN -> sl: 54.41, tp: 56.41 done in 2295.483 ms
2017.02.08 22:55:18.124 Trades '50075899': market sell 1.00 BRN, close #5506688 buy 1.00 BRN 55.41
2017.02.08 22:55:23.246 Trades '50075899': accepted market sell 1.00 BRN, close #5506688 buy 1.00 BRN 55.41
2017.02.08 22:55:23.246 Trades '50075899': deal #4163995 sell 1.00 BRN at 55.27 done (based on order #5506689)
2017.02.08 22:55:23.246 Trades '50075899': order #5506689 sell 1.00 / 1.00 BRN at 55.27 done in 5119.709 ms
2017.02.08 22:55:23.246 Trades '50075899': buy limit 1.00 BRN at 54.40
2017.02.08 22:55:23.309 Trades '50075899': accepted buy limit 1.00 BRN at 54.40
2017.02.08 22:55:23.314 Trades '50075899': order #5506691 buy limit 1.00 / 1.00 BRN at market done in 66.501 ms
2017.02.08 22:55:23.314 Trades '50075899': cancel order #5506691 buy limit 1.00 BRN at 54.40
2017.02.08 22:55:23.376 Trades '50075899': accepted cancel order #5506691 buy limit 1.00 BRN at 54.40
2017.02.08 22:55:23.379 Trades '50075899': cancel #5506691 buy limit 1.00 BRN at market done in 64.586 ms
2017.02.08 22:55:48.729 Trades '50075899': market buy 1.00 BRN
2017.02.08 22:55:48.801 Trades '50075899': accepted market buy 1.00 BRN
2017.02.08 22:55:48.801 Trades '50075899': deal #4163999 buy 1.00 BRN at 55.39 done (based on order #5506694)
2017.02.08 22:55:48.809 Trades '50075899': order #5506694 buy 1.00 / 1.00 BRN at 55.39 done in 78.782 ms
2017.02.08 22:55:48.809 Trades '50075899': modify #5506694 buy 1.00 BRN sl: 0.00, tp: 0.00 -> sl: 54.39, tp: 56.39
2017.02.08 22:55:48.879 Trades '50075899': accepted modify #5506694 buy 1.00 BRN sl: 0.00, tp: 0.00 -> sl: 54.39, tp: 56.39
2017.02.08 22:55:48.886 Trades '50075899': modify #5506694 buy 1.00 BRN -> sl: 54.39, tp: 56.39 done in 77.030 ms
2017.02.08 22:55:48.886 Trades '50075899': market sell 1.00 BRN, close #5506694 buy 1.00 BRN 55.39
2017.02.08 22:55:48.961 Trades '50075899': accepted market sell 1.00 BRN, close #5506694 buy 1.00 BRN 55.39
2017.02.08 22:55:48.966 Trades '50075899': deal #4164000 sell 1.00 BRN at 55.27 done (based on order #5506695)
2017.02.08 22:55:48.966 Trades '50075899': order #5506695 sell 1.00 / 1.00 BRN at 55.27 done in 79.688 ms
2017.02.08 22:55:48.966 Trades '50075899': buy limit 1.00 BRN at 54.39
2017.02.08 22:55:49.034 Trades '50075899': accepted buy limit 1.00 BRN at 54.39
2017.02.08 22:55:49.041 Trades '50075899': order #5506696 buy limit 1.00 / 1.00 BRN at market done in 75.393 ms
2017.02.08 22:55:49.041 Trades '50075899': cancel order #5506696 buy limit 1.00 BRN at 54.39
2017.02.08 22:55:49.116 Trades '50075899': accepted cancel order #5506696 buy limit 1.00 BRN at 54.39
2017.02.08 22:55:49.116 Trades '50075899': cancel #5506696 buy limit 1.00 BRN at market done in 83.423 ms
Tali rallentamenti inaspettati si verificano su quasi tutti i server demo. Quindi il problema non riguarda solo le FORZE.
Gli sviluppatori in questo caso dovrebbero essere più facili da trattare, dato che non ci sono ponti. Date un'occhiata a questa situazione.