La "profondità del mercato" funziona - pagina 6

 

Renat:

nowi:
allora perché ogni cambiamento dei prezzi asc/bid è inevitabilmente accompagnato da un aumento del volume reale sotto forma di un aumento costante dei lotti scambiati?
L'ho visto centinaia di volte e posso dire con certezza che questo è esattamente quello che succede. l'unica domanda è perché!

Un'istantanea di mercato è il più delle volte un'istantanea del mercato, non un flusso esatto di tutte le transazioni consecutive trasmesse al cliente.

Sugli strumenti a bassa liquidità lo stack sarà vicino al flusso netto degli scambi, mentre sugli strumenti live/ad alta liquidità solo le istantanee. E dipende ancora dalle specifiche tecniche delle API. Se il gateway dà solo istantanee, non si può fare nulla.

Le istantanee ci permettono di combattere efficacemente il sovraccarico dovuto a volumi potenzialmente illimitati di quotazioni che dovrebbero essere trasferiti a tutti i partecipanti attraverso la rete.

La domanda è: perché il volume di un' obbligazione bid viene aggiunto ai volumi scambiati ad ogni tick?

La domanda è perché in ogni tick il volume della fascia di offerta annunciata viene aggiunto ai volumi scambiati?

Per esempio, nel mercato non c'è un market maker, il dealing non ha informazioni sul forex trading totale, ma tu potresti farlo onestamente e mettere il dealing pro-trading, perché gli utenti dovrebbero prenderti in un falso?

ZZZY a proposito, dato che tu affermi di essere il "terminale di trading MT5", quando ci sarà un feed di stampe?

 
Urain:

Perché gli utenti dovrebbero sorprenderti a barare?

Anche voi avete la sensazione che gli sviluppatori vogliano fare il babbeo con l'utente del terminale? )

Forse non più? Dopo tutto, il tempo delle cucine è quasi passato.

Penso che gli sviluppatori abbiano il tempo di confessarsi e diventare santi) Ora il loro cliente è un commerciante, non la cucina.

 
Edic:

Anche voi avete la sensazione che gli sviluppatori vogliano far fesso l'utente del terminale? )

Forse no? Dopo tutto, il tempo delle cucine è quasi passato.

Penso che gli sviluppatori abbiano il tempo di confessarsi e diventare santi)

Sono qui da molto tempo, così tanto tempo che capisco molto bene il compito degli sviluppatori: devono imbrigliare un rinoceronte e una cerva in un solo carro.

Da un lato, il loro terminale deve essere semplice (non con un sacco di impostazioni complicate), dall'altro, deve soddisfare le esigenze di un utente sofisticato, che possiede altri terminali (e c'è una concorrenza, però).

Di nuovo, ci sono diversi requisiti per la velocità e il traffico minimo (altrimenti il terminale non sarà di massa).

 
Urain:


Se si incrociano un rinoceronte e una cerva tremolante, si ottiene un asino))))))))))))))
 
Edic:
Se si incrociano un rinoceronte e una cerva tremolante, si ottiene un asino))))))))))))))
Maemo sho maemo (da))))
 
Urain:

La domanda è: perché il volume dell ' obbligazione bid viene aggiunto ai volumi scambiati in ogni tick?

Cioè, invece di pro-trading, ci viene trasmesso il volume del limite.

Oltre alle statistiche, viene utilizzato un flusso di tick dove ci sono informazioni su last_trade_price e last_trade_volume.

È dall'informazione last_trade che vengono prese le vere compravendite e usate per costruire i volumi reali sui grafici. E le informazioni last_trade provengono dal gateway dei fornitori di liquidità.


ZS Sì sul forex non c'è stack nel senso di scambio, sì il dealing non ha informazioni su tutto il forex trading, ma avresti potuto fare onestamente e mettere il dealing pro-trading, perché gli utenti dovrebbero prenderti in un fake?

Perché gli utenti conoscono poco la situazione reale e preferiscono i miti.

Per esempio, dopo tanti anni di utilizzo di Metatrader non hai nemmeno un'idea del multithreading nel terminale. E hai portato la banale questione delle puntate nei mercati decentralizzati e dei feed a quello che è - sei scivolato fino alle accuse. E fare dichiarazioni a senso unico e sconsiderate.


ZZZY a proposito, visto che stai rivendicando il titolo di "MT5 trading terminal", quando ci sarà un feed di stampa?

Ci sarà un feed di Time&Sales. Non preoccupatevi.
 
Renat:


Ci sarà un feed di Time&Sales. Non c'è da preoccuparsi.

È fantastico!

Mi scuso per l'inconveniente, ma potresti per favore rispondere a quella che penso sia una domanda molto importante (in grassetto), se non è troppo disturbo. https://www.mql5.com/ru/forum/37133

Вопросы к МТ5 по поводу отсутствия отображения "пустых" баров.
Вопросы к МТ5 по поводу отсутствия отображения "пустых" баров.
  • www.mql5.com
И волатильные фьючерсы с дальним сроком экспирации. - - Категория: общее обсуждение
 
Edic:

È fantastico!

Mi scuso per l'inconveniente, ma potresti per favore rispondere a quella che penso sia una domanda molto importante (in grassetto), se non è troppo disturbo. https://www.mql5.com/ru/forum/37133

Come lo vedi? Che MT5 crei prima e disegni poi delle barre che non esistono? - Questa è una sciocchezza.
 
C-4:
Come ve lo immaginate? Che MT5 prima si inventerebbe e poi disegnerebbe delle barre che non esistono? - Questa è una sciocchezza.
. Ti sei sbagliato. Cioè, al posto della barra in cui non ci sono tick, disegnare una linea che sia larga quanto la pendenza della barra precedente (cioè con i parametri opn=high=close=close della barra precedente) . invece di ignorarlo.
 
Edic:
Perché MT5 ha presentato queste barre inesistenti? Forse si renderà conto del suo errore e li "ripenserà"? Questa è la domanda. Voglio dire che invece di una barra dove open=high=low=close disegnate una linea larga quanto la barra, non ignoratela.
Immagina come sarà il grafico nel fine settimana (o quando il mercato è chiuso). Niente zecche - niente barre. Proprio così.