La "profondità del mercato" funziona - pagina 8
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Usiamo quello che è arrivato dal gateway.
Allora come spiega che il volume del flipper è sempre uguale al volume del limite dell'offerta?
Fanculo la verità, la tua opinione?
Allora come spiega che il volume del flipper è sempre uguale al volume del limite dell'offerta?
Fanculo la verità, la tua opinione?
Immagina come sarà il grafico nei fine settimana (o quando il mercato è chiuso). Niente zecche - niente barre. Proprio così.
Non del tutto giusto e non sempre. Ma non è una questione di architettura, è una questione di broker e fornitori di liquidità.
Se il broker ci tiene davvero, può riempire lo storico al posto delle "barre mancanti" barre da 0 dove tutti i prezzi saranno uguali alla chiusura della barra precedente + zero volumi (stiamo parlando solo di barre durante il tempo di trading del server).
Ma il broker ha davvero bisogno di questa seccatura?
Quindi il tempo dovrebbe essere ancora ignorato?
+ anche, anche se non è un grosso problema. Sarà possibile fare trade su queste barre "vuote" nel tester?
Mi spiego di nuovo: è venuto dalla porta d'ingresso.
Questa risposta va bene quando il dealing ha un solo fornitore di liquidità, ma se il dealing combina diversi aggregatori (e la maggior parte di essi lo fa ora), non è del tutto chiaro.
Se ci sono diversi gateway, dealing li combina in un unico mercato, LMAX dà la migliore offerta (non hanno avuto trading in questo tick), e Integral invia l'ultimo volume di flipper (hanno avuto trading), questa situazione è possibile, giusto?
In questo esempio, il volume del flipper dovrebbe essere diverso dal volume dell'offerta, ma questo non viene mai osservato. Questa è la parte difficile, mai in MT5 il volume del flipper è diverso dal bidband.
ZS Quelli mai del tutto. Quelli mai e poi mai.
Questa risposta va bene quando il dealing ha un solo fornitore di liquidità, ma se il dealing combina diversi aggregatori (e la maggior parte di loro lo fa ora), non è molto chiaro.
Se non è un'informazione classificata sarà riportata, almeno in termini generali.
E con l'approccio "diteci com'è trattare" potete rivolgervi a Microsoft, loro lo sanno esattamente, perché il loro compilatore "Cyshka" è disponibile :)
Non del tutto giusto e non sempre. Ma non è una questione di architettura, è una questione di broker e fornitori di liquidità.
Se il broker è davvero importante, può riempire la storia al posto delle "barre mancanti" barre da 0 dove tutti i prezzi saranno uguali alla chiusura della barra precedente + zero volumi (stiamo parlando solo di barre nel tempo di trading del server).
Ma il broker ha bisogno di questo tipo di problemi?
Qual è il problema, il tester mentirà molto se ammette che c'è una barra in cui tutti i prezzi sono uguali + i volumi e gli spread sono 0 (se vuoi il volume in tick puoi anche specificare come 1)?
Quindi ho già risposto :) Mi sbagliavo - sarebbe utile.
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategia
La "profondità del mercato" funziona
MigVRN, 2014.10.23 13:00
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page695#comment_171388
Ho dato un'occhiata alla vecchia discussione. C'è molto scritto lì, probabilmente tutti i pro e i contro.
Sono d'accordo con il punto di vista che una "opzione configurabile" è necessaria, poichéentrambi sono necessari.
Quindi ho già risposto :) Mi sono un po' eccitato - una tale caratteristica sarebbe utile.
Non ci sarebbero caratteristiche o opzioni, secondo Renat.
Questo ti lascia fare da solo, o chiedere un broker.
Mi spiego di nuovo: è venuto dal gateway.
ogni sorta di merda viene dal tuo gateway... se ci sono informazioni last_trade fornite dai fornitori di liquidità, perché non ci sono last come tali nel forex? nel forex, last duplica l'offerta sia nel prezzo che nel volume, cioè non c'è... allora cosa c'è di così speciale in last_trade proveniente dal gateway. perché è necessario?
Salve,
lasciate che vi chieda - siparla tanto di profondità del mercato - cosa dovrei fare con essa? come dovrei usarla? dovrei piazzare ordini limite prima di grandi offerte con l'aspettativa di un rimbalzo? o il contrario - si ferma dietro di loro con l'aspettativa di un breakout? Ho guardato la profondità del mercato, non ci sono molti dati intorno allo spread più di 10 pips, il resto non è visibile sopra e sotto. mi dispiace per la domanda stupida, non ho fatto questo tipo di pipsing, ho appena aperto il mercato dopo aver aggiornato il terminale.