Creare e testare strategie di arbitraggio - pagina 6

 
pronych:

A proposito, la differenza può essere chiamata sconto ;)

quale differenza? // la confusione mi mette già a disagio ;)

tra l'offerta e la domanda?

 
MetaDriver:

qual è la differenza? // la confusione mi fa sentire a disagio ;)

Tra l'offerta e la domanda?

Se ci sono due strumenti, uno viene scambiato a sconto rispetto all'altro.

se ce n'è più di uno, allora uno viene scambiato a sconto rispetto al paniere. Uno perché solo uno può essere citato. Il resto del paniere è basato sul mercato.

A questo punto (quando si fa la quotazione), bisogna considerare che lo sconto dovrebbe essere calcolato correttamente come asc+(-ask), bid+(-bid) per la correlazione diretta e asc+(+bid), bid+(+ask) per quella inversa).

È un po' confuso, ma mi sembra l'unica soluzione corretta. È già nella mia mente. Posso proporre un accordo. Tu mi aiuti con la logaritmetica (mi sembra di aver saltato questa lezione), io ti aiuterò a capire questa confusione, se non capisci))))

 
pronych:

Se ci sono due strumenti, allora uno si scambia a sconto rispetto all'altro.

se ce n'è più di uno, allora uno viene scambiato a sconto rispetto al paniere. Uno perché solo uno può essere effettivamente citato. Il resto del paniere è basato sul mercato.

A questo punto (quando si fa la quotazione), bisogna considerare che lo sconto dovrebbe essere calcolato correttamente come asc+(-ask), bid+(-bid) per la correlazione diretta e asc+(+bid), bid+(+ask) per quella inversa).

È un po' confuso, ma mi sembra l'unica soluzione corretta. È già nella mia mente. Posso proporre un accordo. Tu mi aiuti con la logaritmetica (mi sembra di aver saltato questa lezione), io ti aiuto a capire questa confusione, se non è chiaro)))

Facciamo domani.

E in privato (per cominciare. Vedremo lì)

 
E poi ci sono gli occhiali da spalmare. Lì dovrebbe essere ancora più divertente. Dovete calcolare ogni banda in termini di volumi. Ecco un algoritmo per calcolarli, forse può far luce sulla correttezza dell'approccio. Ho anche provato a fare domande sul forum tematico. Ma sembra che io sia stato guardato ... obliquamente ... )) In breve, non lo so, forse qualcuno qui lo sa.
 
MetaDriver:

facciamo domani.

e di persona (per cominciare, vedremo).

OK.
 
IRash:
Lo spread è la differenza. All'interno di uno strumento, è la differenza del bid-ask. Entro due - l'alto di uno e il basso dell'altro.
Questo non è del tutto corretto. Tra due strumenti è lo spread di arbitraggio: il bid dello strumento che compriamo e l'ask dello strumento che vendiamo.
 
pronych:

Nemmeno io capisco perché ci siano due cesti.

Esiste una cosa come il basket-trading. Vengono messi insieme due panieri di titoli correlati di diversi settori. Nel nostro mercato, potrebbe essere qualcosa del genere:

sberbank+rosneft contro vtbr+lukoil. Sberbank e VtbR sono del settore bancario, mentre Rosneft e Lukoil sono del settore petrolifero. L'ho fatto così su due piedi, non l'ho controllato.

Il grafico superiore mostra le somme dei simboli del paniere, e la linea verde sul grafico inferiore è la correlazione dei due panieri. Quindi scambiamo questa correlazione.

Supponendo che la correlazione sia inferiore al 99,9, compriamo lo spread - cioè compriamo il paniere di sinistra e vendiamo quello di destra. Quando la correlazione raggiunge 100, chiudiamo lo spread buy, cioè vendiamo il paniere di sinistra e compriamo quello di destra. Lo spread è venduto al contrario. Questo è già integrato nell'Expert Advisor.

 

Sì, è comprensibile. È semplicemente possibile trasferire dal bidone di sinistra a quello di destra con un segno diverso.

 
pronych:

Sì, è comprensibile. È semplicemente possibile trasferire dal bidone di sinistra a quello di destra con un segno diverso.

Sono d'accordo, avresti potuto farlo. Ma la mia versione è più chiara e comoda e corrisponde al termine arbitrale piede sinistro - piede destro.
 
IRash:
Sono d'accordo, si poteva fare così. Ma la mia versione è più chiara e comoda e corrisponde al termine arbitrale piede sinistro - piede destro.
OK. Ne parleremo quando andrai a fare ordini limite con queste gambe)).