Creare e testare strategie di arbitraggio - pagina 6
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
A proposito, la differenza può essere chiamata sconto ;)
quale differenza? // la confusione mi mette già a disagio ;)
tra l'offerta e la domanda?
qual è la differenza? // la confusione mi fa sentire a disagio ;)
Tra l'offerta e la domanda?
Se ci sono due strumenti, uno viene scambiato a sconto rispetto all'altro.
se ce n'è più di uno, allora uno viene scambiato a sconto rispetto al paniere. Uno perché solo uno può essere citato. Il resto del paniere è basato sul mercato.
A questo punto (quando si fa la quotazione), bisogna considerare che lo sconto dovrebbe essere calcolato correttamente come asc+(-ask), bid+(-bid) per la correlazione diretta e asc+(+bid), bid+(+ask) per quella inversa).
È un po' confuso, ma mi sembra l'unica soluzione corretta. È già nella mia mente. Posso proporre un accordo. Tu mi aiuti con la logaritmetica (mi sembra di aver saltato questa lezione), io ti aiuterò a capire questa confusione, se non capisci))))
Se ci sono due strumenti, allora uno si scambia a sconto rispetto all'altro.
se ce n'è più di uno, allora uno viene scambiato a sconto rispetto al paniere. Uno perché solo uno può essere effettivamente citato. Il resto del paniere è basato sul mercato.
A questo punto (quando si fa la quotazione), bisogna considerare che lo sconto dovrebbe essere calcolato correttamente come asc+(-ask), bid+(-bid) per la correlazione diretta e asc+(+bid), bid+(+ask) per quella inversa).
È un po' confuso, ma mi sembra l'unica soluzione corretta. È già nella mia mente. Posso proporre un accordo. Tu mi aiuti con la logaritmetica (mi sembra di aver saltato questa lezione), io ti aiuto a capire questa confusione, se non è chiaro)))
Facciamo domani.
E in privato (per cominciare. Vedremo lì)
facciamo domani.
e di persona (per cominciare, vedremo).
Lo spread è la differenza. All'interno di uno strumento, è la differenza del bid-ask. Entro due - l'alto di uno e il basso dell'altro.
Nemmeno io capisco perché ci siano due cesti.
Esiste una cosa come il basket-trading. Vengono messi insieme due panieri di titoli correlati di diversi settori. Nel nostro mercato, potrebbe essere qualcosa del genere:
sberbank+rosneft contro vtbr+lukoil. Sberbank e VtbR sono del settore bancario, mentre Rosneft e Lukoil sono del settore petrolifero. L'ho fatto così su due piedi, non l'ho controllato.
Il grafico superiore mostra le somme dei simboli del paniere, e la linea verde sul grafico inferiore è la correlazione dei due panieri. Quindi scambiamo questa correlazione.
Supponendo che la correlazione sia inferiore al 99,9, compriamo lo spread - cioè compriamo il paniere di sinistra e vendiamo quello di destra. Quando la correlazione raggiunge 100, chiudiamo lo spread buy, cioè vendiamo il paniere di sinistra e compriamo quello di destra. Lo spread è venduto al contrario. Questo è già integrato nell'Expert Advisor.
Sì, è comprensibile. È semplicemente possibile trasferire dal bidone di sinistra a quello di destra con un segno diverso.
Sì, è comprensibile. È semplicemente possibile trasferire dal bidone di sinistra a quello di destra con un segno diverso.
Sono d'accordo, si poteva fare così. Ma la mia versione è più chiara e comoda e corrisponde al termine arbitrale piede sinistro - piede destro.