Creare e testare strategie di arbitraggio - pagina 5
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Bid-ask è in questione.
La scala verticale è chiara:
Questo sono solo io che nascondo le somme dei bidoni di sinistra e di destra).
Eccolo qui a colori:
Tuttavia, hai solo bisogno di ottenere la visualizzazione dei cesti e la correlazione nelle impostazioni. Lasciate che lo regolino da soli.
Comunque, da quanto ho capito, non lo stai facendo per te stesso, ma una specie di vendita.
--
Io passo, non mi interessa.
C'è un vero problema terminologico con questi classici.
La volatilità è il "rimbalzo", l'ampiezza delle fluttuazioni in un canale, se la metti così. e lo spread è la differenza tra il bid e l'ask (offerta) di uno strumento sintetico. cose diverse.
entrambi possono essere calcolati con precisione e visualizzati graficamente.
// Dimentichiamo il "classico spread di arbitraggio" come la differenza tra le quotazioni di due portafogli.
>La volatilità è il "rimbalzo", l'ampiezza delle oscillazioni in un canale.
è anche conosciuto come il rapporto alto-basso.
>Lo spread è la differenza tra la domanda e l'offerta di uno strumento sintetico.
Lo spread di arbitraggio è considerato allo stesso modo: il rapporto tra i massimi e i minimi di due strumenti.
>La volatilità è il "rimbalzo", l'ampiezza delle fluttuazioni nel canale
È anche considerato un rapporto alto-basso.
>Lo spread è la differenza tra la domanda e l'offerta di uno strumento sintetico.
Nell'arbitraggio, lo spread si conta esattamente allo stesso modo: il rapporto tra i massimi e i minimi di due strumenti.
Ecco perché nell'arbitraggio il termine "buy spread" significa comprare il minimo di uno strumento e vendere il massimo di un altro, e viceversa.
Sono abbastanza consapevole di questo. :) ma perché questo gioco di terminologia confusa? per facilitare la vita? :)
E come chiamiamo la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita di un asset (coppia di valute, carta)?
Comunque, da quanto ho capito, non lo stai facendo per te stesso, ma un po' per venderlo.
--
Io passo, non mi interessa.
Perché questo gioco di terminologia confusa? Per semplificarti la vita? :)
Come si chiama la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita di un asset (coppia di valute, carta)?
Lo spread è la differenza. All'interno di uno strumento questa è la differenza di bid-ask. All'interno di due strumenti è la differenza tra il massimo di uno e il minimo dell'altro.
Non ho davvero bisogno di questa confusione. porca miseria. mi incasina solo la testa ed è buono solo per "l'orgoglio accademico" in compagnia di analisti intelligenti.
E la terminologia classica dell'arbitraggio è la stessa. Per esempio, impedisce solo a voi di capire me, e io voi.
Ancora una volta: ogni strumento di arbitraggio sintetico (il solo e unico), ha un prezzo esatto di acquisto e di vendita in qualsiasi momento. la sua differenza la chiamo "spread".
E ha anche un'ampiezza di fluttuazione, volatilità, turbolenza, e qualsiasi altra cosa vogliate chiamare l'ampiezza del canale di stat-arbitraggio. chiamarlo spread è un modo di pensare selvaggio e confuso, perché confonde cose che dovrebbero essere strettamente comparate e il loro rapporto dovrebbe essere calcolato, perché esso (questo rapporto) determina effettivamente la redditività dell'arbitraggio statistico.
posso cambiare la terminologia, ma solo finché aiuta a fare profitto e a distinguere i concetti che devono essere distinti. e come questo si riferirà alla "terminologia accademica" è una questione profondamente secondaria. e se i concetti classici danneggiano la comprensione reciproca - che spreco. :)
Sono d'accordo su tutto. Ask, bid - io uso. in Sintetici uso la somma dei coefficienti. il risultato è uno strumento quotato contro il paniere.
Solo che non so perché dovrei logaritmarlo. Quando avrò finito la sincronizzazione nell'indicatore, dovrò sperimentare. Puoi dirmi di più sul logaritmo?
Mi sembra di capire che commerci anche i sintetici?
A proposito, la differenza può essere chiamata sconto ;)
Sono d'accordo su tutto. Ask, bid - io uso. in Sintetici uso la somma dei coefficienti. il risultato è uno strumento quotato contro il paniere.
Solo che non so perché dovrei logaritmarlo. Quando avrò finito la sincronizzazione nell'indicatore, dovrò sperimentare. Puoi dirmi di più sul logaritmo?
Mi sembra di capire che commerci anche i sintetici?