Creare e testare strategie di arbitraggio - pagina 3
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Se non è un segreto come e cosa scambiate? Quanto successo hai? Credo che questa opportunità sia apparsa solo di recente su MT5.
calendario RTS, pref-obvious Sber e Surgut.
Ho provato portafogli, ma finora ho rinunciato, l'efficienza è inferiore e c'è un altro problema - brocher ha deciso che la sua API è già autosufficiente e l'implementazione di ottenere dati storici non è richiesto. anche se la parte client contiene tutte le funzionalità. probabilmente il server è costoso. E senza storia si sa come compilare un portfolio... Ugh! Alla fine ho rinunciato a sviluppare lo strumento. Ho deciso di richiamare il vecchio-nuovo MQL.
Il mio forex è più di 2X al momento. ho ottenuto un buon risultato, sono riuscito a mantenere il conto corrente sul mt5. al momento ho più di 2X sul mt5. ora ho un drawdown. prima lo spread sberbank si è fortemente ridotto, ho chiuso le mie perdite. ora il surge è lo stesso. potrei chiuderlo in meno. il risultato è ancora circa 100% per 6 mesi.
Nemmeno io capisco perché ci siano due cesti.
Vorrei discutere la questione con chi conosce il betta-averaging (se ho capito bene il termine) e, in generale, i modi per portare l'EA ribelle a Breakeven.
Sì, finirò presto il robot. Forse tra un mese.
P.S. MetaDriver, smetti di sussurrare e dammi la tua opinione su come calcolare il sintetico. ))
P.S. MetaDriver, smetti di sussurrare e sputa fuori come pensi che i sintetici debbano essere calcolati. ))
Altrimenti, è patch su patch quando si calcolano i lotti e altro.
La cosa più semplice da fare è logaritmizzare tutti i grafici, poi costruire combinazioni lineari per loro. puoi anche testare usando il grafico del logaritmo. se l'equity è normale, puoi riconvertirlo - esso (il profitto) non sta andando da nessuna parte.
calendario RTS, pref-obvious Sber e Surgut.
Ho provato portafogli, ma finora ho rinunciato, l'efficienza è inferiore e c'è anche un problema - brocher ha deciso che la sua API è già autosufficiente e l'implementazione di ottenere dati storici non è richiesto. anche se la parte client contiene tutte le funzionalità. probabilmente il server è costoso. E senza storia si sa come compilare un portfolio... Ugh! Alla fine ho rinunciato a sviluppare lo strumento. Ho deciso di richiamare il vecchio-nuovo MQL.
Il risultato è ancora circa il 100% per sei mesi.
Nemmeno io capisco perché ci siano due cesti.
Vorrei discutere la questione con chi conosce il betta-averaging (se ho capito bene il termine) e, in generale, i modi per portare l'EA ribelle a Breakeven.
Sì, finirò presto il robot. Forse tra un mese.
P.S. MetaDriver, smetti di sussurrare e dammi la tua opinione su come calcolare il sintetico. ))
>calendario RTS, pref-oob sber, surgut.
Strumenti decenti!
>brocher ha deciso che la sua API è già autosufficiente e l'implementazione per ottenere dati storici non è necessaria.
Avete provato il servizio di cronologia per tutte le compravendite RTS?
>ha aumentato il suo deposito di più di 2 volte in 6 mesi.
Saltiamo questo))
>Non capisco anche perché ci sono due cesti.
No, questo è un arbitraggio classico! Piede sinistro - piede destro. Cestino sinistro, cestino destro. Contro i sintetici, chi arbitrerà? Sintetici nel cestino di sinistra, indice nel cestino di destra, o viceversa.
>Il mio obiettivo è quello di riportare il sintetico in pareggio.
Beta è la correlazione, cioè la differenza dei rapporti incrementali.
No, è un arbitraggio classico! Piede sinistro dentro, piede destro fuori. Cestino sinistro, cestino destro. Chi arbitrerà contro i sintetici? Sintetici nel cestino di sinistra, indice nel cestino di destra, o viceversa.
Invece di sottrarre le gambe, moltiplicate una di esse per meno uno e poi sommate. l'aritmetica non cambia, ma il grafico è già uno. è molto più facile trattare un grafico che due.
Arbitraggio tipico dei futures su indici - sintetico
Vendi la sinistra, compra la destra e viceversa.
Un tipico arbitraggio su futures su indici è sintetico
Vendi la sinistra - compra la destra e viceversa.
Basta dividere quella di destra per quella di sinistra e tracciare questo rapporto. si vedrà immediatamente se c'è un pesce o no ed esattamente quanto.
// Se è in forma logaritmica, allora la divisione sarà sostituita dalla sottrazione.
Invece di sottrarre le gambe, moltiplicate una di esse per meno uno e poi sommatele. l'aritmetica non cambia, ma c'è già un grafico. è molto più facile trattare con un grafico che con due.
Si prega di notare che i punti sul grafico in basso mostrano: i punti blu rappresentano la somma dei simboli nel paniere di sinistra, i punti rossi rappresentano la somma dei simboli nel paniere di destra. Nota: i punti gialli mostrano solo un grafico: la correlazione (delta) dei due panieri.
È tutto chiaro, ma non ne hai bisogno. basta dividere quello di destra per quello di sinistra e fare il grafico di questo rapporto. vedrai immediatamente se ci sono pesci o no e esattamente quanti.