Creare e testare strategie di arbitraggio
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Si', e pubblicare tutti i tipi di spazzatura qui...
Questo è il suo posto. L'uomo vuole discutere un promettente sistema di trading. Ha anche postato la funzionalità.
Anche l'arbitraggio commerciale sui forti. Robot su MT5 in arrivo.
IRash, da quanto tempo stai praticando? Che cestini usi?
Anche l'arbitraggio commerciale sui forti. Robot su MT5 in arrivo.
IRash, da quanto tempo stai praticando? Che cestini usi?
Sto usando MT5 solo di recente, sono stato attratto dalla disponibilità di quotazioni storiche in tick.
Alcuni cesti sono sbilanciati. Uno strumento rallenta, l'altro già rallenta. E la correlazione del cestino mostra la temperatura media dell'ospedale). Un migliore portafoglio di coppie di futures è meglio.
Ho iniziato solo di recente a lavorare in MT5, sono stato attratto dalla disponibilità di quotazioni storiche in tick.
I canestri sono un po' sbilanciati in questo momento. Uno strumento non ce la fa, l'altro è già tornato. Un portafoglio di coppie è meglio.
Ho fatto così tanto lavoro che non mi sento a mio agio a criticare. Ma la verità è più cara: tutti questi cesti di sinistra/destra sono un vicolo cieco. Non è così che lo spread dovrebbe essere calcolato.
Ecco, pensieri sobri. Tanto lavoro fatto, è imbarazzante criticare. Ma la verità è più cara: tutti questi cestini destra/sinistra sono un vicolo cieco. Questo non è il modo di calcolare lo spread.
Ma d'altra parte, la verità è più cara: tutti questi cesti di sinistra/destra sono una strada senza uscita.
Ma è un classico! - Gambe destra e sinistra.
>Non è così che si dovrebbe calcolare lo spread.
Qualche pensiero interessante?
I cesti sono, dopo tutto, uno strumento universale.
E il lavoro - ho semplicemente trasferito la funzionalità del kit del signore dell'arbitro da un'altra piattaforma
La domanda principale è: perché due?
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Come sapete, nell'arbitraggio è molto importante trovare coppie o portafogli di strumenti altamente correlati. Succede spesso che la correlazione "va via" in momenti diversi, e poi viene ripristinata. Quindi un arbitro deve costantemente cercare coppie e portafogli correlati, scaricare e allineare le quotazioni degli strumenti in Excel da qualche parte, calcolare i parametri, trovare punti di entrata/uscita, calcolare il profitto. E tutto questo viene fatto per lo più manualmente, "scavando" in un numero enorme di file e perdendo tempo.
Per facilitare il lavoro degli arbitraggisti, abbiamo sviluppato l'Expert Advisor Tester con una completa interfaccia utente basata su Windows. L'interfaccia è scritta sulla base della libreria standard MQL5 e permette una facile creazione di varie strategie di arbitraggio, l'impostazione dei parametri e i test.
ArCo è un Arbitrage Expert Advisor. Versione 1.1 beta
Strategie di arbitraggio di Expert Advisor
Nell'Expert Advisor è possibile creare quasi tutti i tipi di arbitraggio:
-coppia (strumento-strumento);
-Arbitraggio dell'indice (indice-sintetico), inclusa la copertura;
-cestino-basket.
Dispositivo del consigliere
Expert Advisor può creare strategie di arbitraggio, salvarle, rinominarle e cancellarle. Le strategie sono memorizzate come file di impostazioni nella cartella "ArCo1.1/Strategies" della cartella comune"Files" di MT5.
Un simbolo di allineamento è selezionato in ogni strategia, è necessario allineare per tempo le quotazioni di tutti i simboli inclusi nella strategia.
Ogni strategia ha i suoi parametri: panieri di simboli, definizione del volume, condizioni di entrata/uscita.
Il test viene fatto sull'ultima strategia caricata e sul simbolo di allineamento. Ogni passo della strategia viene registrato nel log del tester. L'importo della commissione può anche essere visualizzato lì.
Ci sono due indicatori in Expert Advisor:
- "Ceste" - per la visualizzazione della somma delle citazioni dei simboli delle ceste;
-Diffusione" - calcolo dello spread e della correlazione dei panieri.
Struttura della strategia
La strategia ha due cesti di simboli, uno per il cesto di sinistra e uno per quello di destra. I canestri sono identici nella struttura, tranne che per la regola di entrata e uscita: inizia sempre il canestro di sinistra.
I simboli del Market Watch possono essere aggiunti, rimossi e sostituiti nei cesti. Il volume (numero di contratti-lotti), lo spread massimo, ecc. sono impostati per ogni simbolo.
Le condizioni di entrata/uscita, profitto e perdita possono essere impostate selezionando le voci di menu appropriate.
Nella strategia si possono definire due livelli di mediazione.
Principio di negoziazione
L'operazione si basa sullo spread buy/sell quando vengono raggiunti i livelli di correlazione specificati.
L'acquisto dello spread consiste nel comprare il paniere di sinistra e vendere il paniere di destra; la chiusura dello spread consiste nel vendere il paniere di sinistra e comprare il paniere di destra.
Vendere lo spread significa vendere il paniere di sinistra e comprare il paniere di destra. Chiudere lo spread di vendita significa comprare il paniere di sinistra vendendo quello di destra.
La media delle posizioni è l'aggiunta di volumi in percentuale a una posizione esistente.
La compravendita di strumenti è "sul mercato".
Inizio rapido
Decomprimere il file e mettere la cartella "ArCo1.1" advisor nella cartella"Experts", e la cartella "ArCo1.1 Indicators" nella cartella"Indicators". L'advisor ha il file di aiuto ArCo1.1.chm
Costruzione della strategia
Posiziona l'Expert Advisor sul grafico corrente. 2.
Cliccate su "Impostazioni ArCo1.1". Apparirà la finestra principale dell'interfaccia utente.
In ogni fase della creazione della strategia, è possibile testarla selezionando la voce di menu "Strategy - Test" e ottenere un suggerimento.4.
4. Dal menu "Strategia", selezionate "Crea".
Inserisci un nome di strategia libero nel campo "Strategy File Name" e clicca su "OK". Il nome del file appare nell'intestazione del modulo principale.
Clicca sul pulsante "Aggiungi" sul lato sinistro del carrello. Selezionare un simbolo nella finestra "Select Symbol" e cliccare su "OK". 8.
7. evidenziate il simbolo nel cestino e cliccate sul pulsante "Configura".
8. nella finestra "Symbol setting" inserire il volume (in contratti o lotti), lo spread massimo (in punti). Se lo spread reale è superiore allo spread massimo, il simbolo non sarà scambiato. Le liste "Bin buy" e "Bin sell" e "Do not include in charts" sono necessarie per un tipo specifico di strategia, come l'hedging, e nella maggior parte dei casi sono lasciate di default. Impostare l'importo della commissione per contratto, se necessario. Cliccate su OK.
9 Ripetere i punti 6, 7, 8 per il canestro di destra.
10 Selezionare il simbolo di allineamento nella finestra principale. Questo è usato per sincronizzare temporalmente tutte le quotazioni per i simboli della strategia. Dopo questo 2 indicatori dell'Expert Advisor dovrebbero apparire nella finestra corrente di MT5. Se non appaiono immediatamente (a causa del download delle quotazioni), è necessario cliccare su diversi timeframes del periodo del grafico, come se "pompasse" le quotazioni. Sui computer deboli è possibile ridurre il numero di barre visualizzate dalla voce di menu "Impostazioni - Indicatori".
11. nella finestra principale scegliete la voce "Trading settings - Entry conditions". Inserisci i livelli di correlazione per gli spread di vendita e di acquisto nella finestra. Fare clic sul pulsante "OK".
Selezionare "Parametri di trading - Condizioni di uscita" nella finestra principale. Nella finestra inserite i livelli di correlazione per gli spread di chiusura in vendita e di chiusura in acquisto. Se necessario, inserite i valori per i profitti e le perdite. Fare clic su "OK".
13. Se è richiesta la media delle posizioni, selezionare "Trading Parameters - Position Averaging" e inserire i valori appropriati.
Backtesting della strategia
Il test viene fatto usando l'ultima strategia aperta e il simbolo di allineamento.
Comprare e vendere simboli "per mercato". Tutto il trading dell'Expert Advisor viene registrato nel giornale Strategy Tester. Lì puoi visualizzare la commissione totale.
Conclusione
L'Expert Advisor è stato compilato su una macchina a 32 bit.
L'Expert Advisor è stato testato in MT5 sul broker Otkritie su un conto reale.
A volte mostra risultati molto interessanti. Per esempio, sulla coppia RTS - Sber futures per ottobre 2013.
L'autore sarà felice di discutere tutte le richieste, osservazioni e suggerimenti per il miglioramento del suo Expert Advisor.