Discussione sul trading ad alta frequenza su MT5 - pagina 39

 
hrenfx:
Sì, quando l'ordine limite non viene eseguito.
Cosa succede quando un ordine limite non viene eseguito? Non conosco il forex, ma nel mercato azionario, un ordine limite è solo un ordine di acquisto o vendita a un certo prezzo. Se il limite è nello spread, lo spread si restringe, ma il limite è ancora nella tazza come miglior prezzo.
 
Alex_Bondar:

Intendi archivi di scommesse su azioni o futures, ho capito bene? O si riferisce ai tassi FOREX?

Prima di comprare tali dati, dovreste almeno capire se ci sono informazioni indipendenti aggiuntive in essi, o se questi dati, come i volumi di tick, non portano nulla di aggiuntivo.

Cosa posso dire. Le persone che hanno bisogno di questi dati li comprano. Se ci sono informazioni necessarie o no - sembra dipendere dall'acquirente e dai suoi bisogni. Si possono trovare esempi dimostrativi su Internet dove si può vedere come alcuni lavorano il vetro in tempo reale. Costruiscono tutti i tipi di curve e fanno ordini. In generale, alcuni di coloro che commerciano a mano, usano anche il mercato, e a volte con molto successo. La questione è se queste tecnologie (non dati, tecnologie, strategie) sono disponibili per voi o no.
 
HideYourRichess:
Cosa succede quando l'ordine limite non viene eseguito? Non conosco il forex, ma nell'ECN azionario, un ordine limite è solo un ordine di acquisto o vendita a un certo prezzo. Quindi il mercato azionario è in realtà una lista di ordini limite. Se il limite cade nello spread, lo spread si restringe, ma il limite è ancora appeso nel mercato come il miglior prezzo.

L ' ho già detto diverse volte:

Con il termine broker FOREX intendo un concetto più ampio di quello classicamente accettato. Si tratta di un unico sistema scalabile, dove oltre al servizio clienti (la punta dell'iceberg) c'è una trasparente implementazione indipendente (propria) di aggregazione STP + liquidità propria (ECN). Se si fa un'analogia approssimativa con i mercati azionari, si tratta di una borsa (ECN) con aggregazione (STP) di altre borse e darkpool.

È logico da parte mia raccomandarle di leggere i miei scritti (sparsi, purtroppo) per non ripetersi.
 
HideYourRichess:
Cosa posso dire. Le persone che hanno bisogno di questi dati li comprano. Se ci sono informazioni necessarie o no - sembra dipendere dall'acquirente e dai suoi bisogni. Si possono trovare esempi dimostrativi su Internet dove si può vedere come alcuni lavorano il vetro in tempo reale. Costruiscono tutti i tipi di curve e fanno ordini. In generale, alcuni di coloro che commerciano a mano, usano anche il mercato, e a volte con molto successo. La questione è se queste tecnologie (non dati, tecnologie, strategie) sono disponibili per voi o no.

So come costruire un indicatore a partire da una matrice di dati, come minimo lo ordinerò se la formula è fortemente sbilanciata.

Ma da cosa costruire un indicatore? Dove sono i dati?

Per esempio, il banale rapporto dei volumi di tutti i venditori e di tutti i compratori del mercato e poi smussarlo con l'EMA per esempio. Come possiamo farlo se non c'è una storia del mercato?

E dopo un certo numero di questi esperimenti sarà possibile capire quanto siano preziosi questi dati.

PS: Sto parlando del FOREX. In generale so come utilizzare la quotazione di mercato e so come costruire TS sulla base di questi dati.

La domanda è se esiste un tale flusso di dati per il FOREX e qual è il rapporto tra liquidità fantasma e reale.

 
papaklass:
E l'esecuzione di ordini asincroni non è di vostra competenza?

Ho controllato ieri. Quello che ha scritto Renat è vero. Tre ordini possono essere elaborati in modo asincrono ora.

Posso postare uno script per controllarlo. Ma è meglio che proviate a controllare voi stessi.

 
hrenfx:

L ' ho già detto diverse volte:

Con il termine broker FOREX intendo un concetto più ampio di quello classicamente accettato. Si tratta di un unico sistema scalabile, dove oltre al servizio clienti (la punta dell'iceberg) c'è una trasparente implementazione indipendente (propria) di aggregazione STP + liquidità propria (ECN). Se si fa un'analogia approssimativa con i mercati azionari, è una borsa (ECN) con aggregazione (STP) di altre borse e darkpool.

È logico da parte mia raccomandarle di leggere i miei scritti (sparsi, purtroppo) per non ripetersi.

Grazie per la raccomandazione, ma dovrai andare dai fan della tua scrittura per questo.

La domanda era abbastanza semplice: "cosa succede quando il limite non viene eseguito?

 
Alex_Bondar:

PS: Sto parlando del FOREX. So in generale come usare il tasso di mercato in Quicksilver e posso immaginare come potremmo costruire un TS sulla base di tali dati.

La domanda è se esiste un tale flusso di dati per il FOREX e qual è il rapporto tra liquidità fantasma e reale.

Per il FOREX non ho incontrato tali dati. C'è una collezione autocostruita di dischi tumblr da qualche parte - ma non è niente, perché il mercato non è regolato e non è centralizzato, e nessuno è responsabile di niente lì. Il livello di falsificazione, mi sembra, dipende direttamente dal livello di impudenza di, come si chiama, il "fornitore di liquidità". In quest'acqua torbida, mi sembra, puoi provare a pescare, ma è più probabile che tu diventi tu stesso cibo. Questo da un lato. D'altra parte, allo stesso CME sui futures sulle valute (bisogna specificare quali), c'è una modalità ibrida - quando i dati di alcuni forex esn sono mescolati con i dati della borsa stessa, per aumentare la liquidità, probabilmente.
 
HideYourRichess:
Non ho visto tali dati per il Forex. Ci sono da qualche parte delle collezioni autocostruite di dischi tumblr - ma non è niente, perché il mercato non è regolato e non è centralizzato, e nessuno è responsabile di niente. Il livello di falsificazione, mi sembra, dipende direttamente dal livello di impudenza di, come si chiama, il "fornitore di liquidità". In quest'acqua torbida, mi sembra, puoi provare a pescare, ma è più probabile che tu diventi tu stesso cibo. Questo da un lato. D'altra parte, al CME per i futures sulle valute (bisogna specificare), c'è una modalità ibrida - quando i dati di alcuni Forex enn sono mescolati con i dati della borsa stessa per aumentare la liquidità, probabilmente.

Aspettiamo venerdì allora.

Altrimenti, senza dati storici, come si può fare un'analogia con il mercato azionario?

E alla domanda 4 non si può rispondere:

1. arbitraggio.
2. Mancanza di liquidità.
3. Reindirizza l'ordine limite.
4. Impostazione corretta della strategia nel backtester tenendo conto dei dati Level2 ECN/STP, della latenza, ecc.

5. Caratteristiche del vostro backtester.

6. Criteri di ottimizzazione propri con giustificazione. Compresa la diversificazione di diverse strategie azionarie.
7. Confronto tra diversi mangimi.
8. Creazione di propri strumenti di trading sintetici per diverse esigenze.
9. Peculiarità delle prestazioni degli aggregatori.
10. Algoritmi di prezzo.
11. Posizioni neutrali al mercato.
12. Determinazione del numero di modelli di mercato (quisuper-primitivo).
13. Logica per minimizzare la divergenza dei risultati del trading reale dal backtester.

14. ...

hrenfx:335964(hrenfx)
  • Robot
  • forum.fxopen.com
Congratulations, PAMM Account created! Owner: hrenfx Login to MT: 335964 Description: "hrenfx" Account type: PAMM ECN Open Date: 5/6/2011 Deposit Currency: USD Manager's funds, USD : 5000...
 

Chiunque può scaricare liberamente Level2-storia di una delle più perfette dark pool nel FOREX.

Ho postato un esempio di una storia del genere.

P.S. Un post eloquente:

Heroix:

Non c'è stata alcuna reazione. Nessuno è davvero interessato a questo?

 
Alex_Bondar:

Aspettiamo venerdì allora.

E cosa succede il venerdì, il giorno pre-business?

Alex_Bondar:

Altrimenti, senza dati storici, come si può fare un'analogia con il mercato azionario?

Beh, sembra un bicchiere ;) e quello che ci si versa dentro - non è che il 95% delle persone pensi di controllare.

Alex_Bondar:

E alla domanda 4 non si può rispondere:

1. arbitraggio.
2. Mancanza di liquidità.
3. Reindirizza l'ordine limite.
4. Impostazione corretta della strategia nel backtester tenendo conto dei dati Level2 ECN/STP, latenza, ecc.

5. Caratteristiche del vostro backtester.

6. Criteri di ottimizzazione propri con giustificazione. Compresa la diversificazione di diverse strategie azionarie.
7. Confronto tra diversi mangimi.
8. Creazione di propri strumenti di trading sintetici per diverse esigenze.
9. Peculiarità delle prestazioni degli aggregatori.
10. Algoritmi di prezzo.
11. Posizioni neutrali al mercato.
12. Determinazione del numero di modelli di mercato (super-primitivoqui).
13. Logica per minimizzare la divergenza dei risultati del trading reale dal backtester.

14. ...

Qual è la lista?