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In che modo WealthLab è migliore? Ai miei tempi ci ho avuto a che fare duramente. Si blocca ad ogni esecuzione. Nessun supporto tecnico. Ora uso WealthLab solo per il trading fondamentale, non è buono per il trading automatico. Sarebbe bello se MK offrisse il suo prodotto ai broker azionari americani (Schwab, Fidelity, ScottsTrade,...), ma non c'è quasi nulla qui, tranne ThinkOrSwim e TradeStation. Questo attirerebbe un numero enorme di utenti. Il forex non è molto diffuso negli Stati Uniti, e il governo si avvita in dadi come la leva massima di 50:1.
Rileggi attentamente il mio post:
Basta non litigare con i bei ragazzi finlandesi:) Ogni terminale ha i suoi vantaggi e svantaggi. Se vuoi fare ricerche di mercato - usa WealthLab, se fai trading sul mercato azionario russo? - Usa S#, hai bisogno del FOREX? - Fai trading attraverso MT5. Ogni terminale ha la sua specializzazione e non c'è bisogno di farsi coinvolgere nel mercato, dove qualcun altro è migliore.
Che sia glitchato e instabile e non adatto al trading reale non lo discuto. Ma come piattaforma di ricerca è la migliore nel suo genere. Per esempio, l'argomento a più pagine sui problemi di sincronizzazione multivaluta di MT5, in WealthLab, è risolto in una sola riga:
Tutto. La cronologia RTS è completamente sincronizzata con il grafico corrente. Le barre sono allineate e tutti i vuoti sono riempiti correttamente.Ha ancora molti problemi non banali che si risolvono con una sola riga di codice. E giustamente. Un ricercatore non dovrebbe essere distratto dalla realizzazione tecnica di un'idea.
In che modo WealthLab è migliore? Ci ho lavorato molto nel mio tempo libero. Si rompe ad ogni corsa. Nessun supporto tecnico. Ora uso WealthLab solo per lo schermo fondamentale, ma non è affatto buono per il trading automatico. Sarebbe bello se MK offrisse il suo prodotto ai broker azionari americani (Schwab, Fidelity, ScottsTrade,...), ma non c'è quasi nulla qui, tranne ThinkOrSwim e TradeStation. Questo attirerebbe un numero enorme di utenti. Il forex non è molto diffuso negli Stati Uniti, e il governo si avvita in dadi come la leva massima di 50:1.
Forse, ma bisogna correggere la storia.
Una cosa non capisco. Perché vedono i prezzi di chiusura come una via d'uscita.
Solo che non capisco una cosa. Perché considerano i prezzi di chiusura un punto di uscita? La barra viene chiusa alla fine dell'intervallo, mentre l'ultimo tick può essere all'inizio di questo intervallo o alla sua apertura. Per esempio, una barra ha aperto alle 15:30, ha chiuso alle 16:00 e il suo ultimo tick era alle 15:31. Che differenza fa se era l'apertura o la chiusura? Non sarà comunque di alcuna utilità. Solo con frequenti lacune forse...
È così semplice.
Una barra delle 16:00:00 può aprirsi alle 16:00:01 su uno strumento e alle 16:00:50 su un altro.
Così facendo, la barra delle 15:59:00:00 si chiuderà esattamente alle 16:00:00 su tutti gli strumenti (o, beh, 1 millisecondo prima).
Cioè, se ci fosse l'elaborazione della chiusura della barra (in effetti, l'apertura della barra su qualsiasi strumento, o solo - il primo secondo dell'intervallo successivo), allora la storia sarebbe sincronizzata (almeno sulla barra più esterna).
Ma ora una barra appare su uno degli strumenti, e il suo indice = 0, e la sua ora = 16:00. E sull'altro strumento la barra con indice 0 può avere il tempo 15:59.
Questo sembra essere il caso.